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Ich bin letzte Nacht noch einmal durch die TermMax-Dokumentation gegangen und hatte eine erste Interpretation: Die feste Rate kam hauptsächlich daher, dass ein Darlehen bis zur Fälligkeit gesperrt wird. Die Mechanik änderte diese Sicht.

FT ist eine fungible ERC-20-Forderung, die zur Fälligkeit gegen ein Schuldentoken eingelöst werden kann. XT ist sein fungibles Gegenstück: 1 FT plus 1 XT ergibt genau ein Schuldentoken, und XT geht zur Fälligkeit auf null. GT ist eine ERC-721-Position, die als individuelles Darlehen Sicherheiten und Schulden erfasst. FT kann außerdem vor der Fälligkeit zum dann verfügbaren Kurs und zur dann verfügbaren Liquidität verkauft werden.

Eine Range-Order ist eine Reihe kontinuierlicher Orders, die von einem Setter oder Kurator konfiguriert werden. Ihre segmentierte Preis-Kurve verteilt Liquidität über APR-Bereiche hinweg, sodass sich die Rate, die ein Taker erhält, ändert, während Trades sich durch die Kurve bewegen.

Das brachte mich dazu, es anders zu betrachten.

Der V2-Order-Contract speist die verbleibenden Tage bis zur Fälligkeit in seine APR-Berechnung mit den virtuellen Reserven der Kurve ein. Meine Interpretation ist, dass TermMax mehr macht als nur eine Rate zu sperren: Es schafft einen Markt, in dem Zeit, Platzierung der Liquidität und Ausführung bestimmen, wie diese Rate entdeckt wird.

Wie werden FT-Exits ausgeführt, wenn die Liquidität dünn wird und Verkäufer gleichzeitig eintreffen? Wie stark können Orders in einem einzigen Kurvensegment konzentriert sein, und wie verteilt ist die Kontrolle über Kurven- und Risikoparameter? Ich möchte außerdem sehen, wie die Abhängigkeit von Oracles und das Liquidationsverhalten unter Stress funktionieren.

Ich möchte das in der Praxis beobachten.