Ich habe versucht, die Zinsformel zu prüfen, und bekam null
Keine kleine Zahl. Null.
Die Marktseite definiert die Laufzeittage bis zur Fälligkeit als die Decke der Zeitdifferenz geteilt durch 86.400. Dann das Zeitverhältnis als der ganzzahlige Anteil der Tage geteilt durch 365. Dann der Zins als Rate mal dieses Verhältnisses.

Nimm es wörtlich. Jede Fälligkeit unter 365 Tagen macht floor(days/365) gleich null, also ist der Zins gleich null.
Offensichtlich ist das nicht das, was die Verträge tun – Menschen zahlen heute Zinsen bei Laufzeiten unter einem Jahr. Das ist ein Tippfehler in der veröffentlichten Formel: ein floor, wo keiner hingehört. Ich melde das als Bug in der Dokumentation, nicht als Bug im Protokoll.

Aber derselbe Block enthält etwas, das kein Tippfehler ist. Die Tage werden aufgerundet. Wenn du eine Stunde vor einer Tagesgrenze gematcht wirst, wirst du so berechnet, als wäre ein voller zusätzlicher Tag vergangen.

Bei einer 365-Tage-Position ist das Rauschen. Bei einer 7-Tage-Position ist es über ein Zehntel der Laufzeit.
Gehört so eine Rundungsregel in den Zinsabschnitt, oder ist das als Kleingedrucktes in Ordnung?

#termmax @TermMax