Als ich diese S&P-500-Optionsgrafik von Kobeissi gefunden habe, wurden die beiden Tage 27. und 28. August separat als Nvidia-Geschäftszahlen und Jackson-Hole markiert. Das ist die implizite Volatilität, mit der börsennotierte Optionen den Index für jeden Tag bepreisen – nicht das, was sich an dem jeweiligen Tag bereits an Bewegung (Gewinn/Verlust) ergeben hat, und auch nicht die VIX-Punktzahl.
Er hat außerdem in seinem Twitter-Text am 27. ungefähr 0,75 % und am 28. ungefähr 0,70 % angegeben; auf der Grafik sind diese Zahlen nicht gedruckt. Die Nvidia-Geschäftszahlen waren nach Börsenschluss am 26. August; der offizielle Jackson-Hole-Zeitplan ist vom 27. bis 29. August – das ist nicht derselbe Satz wie die Formulierung des Tweets, in dem der 28. als Eröffnungsdatum beschrieben wird.
Er hat außerdem in seinem Twitter-Text am 27. ungefähr 0,75 % und am 28. ungefähr 0,70 % angegeben; auf der Grafik sind diese Zahlen nicht gedruckt. Die Nvidia-Geschäftszahlen waren nach Börsenschluss am 26. August; der offizielle Jackson-Hole-Zeitplan ist vom 27. bis 29. August – das ist nicht derselbe Satz wie die Formulierung des Tweets, in dem der 28. als Eröffnungsdatum beschrieben wird.