Ich ging früher davon aus, dass feste Zinssätze bedeuten, dass das Kapital bis zur Fälligkeit gebunden bleibt.
Laut den TermMax-Dokumenten: FT (Fixed-rate Token) ist ein Token im Stil einer Zero-Coupon-Anleihe, das das Recht repräsentiert, bei Fälligkeit den Nennwert einer Schuldposition einzulösen. Kreditgeber kaufen FT mit Abschlag und lösen zu pari ein. XT ist die dazugehörige Komponente zu FT, wobei 1 FT + 1 XT = 1 Debt-Token ergibt. GT ist ein NFT, der eine gehebelt Position kapselt und seine zugehörigen Sicherheiten- und Schulddaten On-Chain erfasst. Range Orders sind eine Reihe fortlaufender Orders, die von einem Range-Order-Setter oder Kurator konfiguriert werden und die AMM-Preis-Kurve innerhalb eines Markets festlegen. Curve Segments bestehen aus einer APR Upper Bound und einer XT Lower Bound. FTs können außerdem auf dem Markt gehandelt werden.
Das hat mich dazu gebracht, es anders zu betrachten.
Die Restlaufzeit fließt dann über die Range-Order-Kurven und den sekundären FT-Markt in die Preisbildung ein.
Ob die sekundäre FT-Liquidität und die Ausführungen von Range Orders unter echter Marktnachfrage konsistent bleiben, ist weiterhin eine offene Frage, die nur der Live-Flow beantworten kann.
Das möchte ich in der Praxis sehen.
Wie stark verändert die frühzeitige Handelbarkeit von FT die Gleichung für feste Zinssätze?
#TermMax @TermMax
#ChinaJulyOutputRetailInvestmentAllMiss #cryptouniverseofficial #CMESeptemberHikeOddsFallTo30.6% #IranIsraelConflict
$BTC $SOL
$BNB
Laut den TermMax-Dokumenten: FT (Fixed-rate Token) ist ein Token im Stil einer Zero-Coupon-Anleihe, das das Recht repräsentiert, bei Fälligkeit den Nennwert einer Schuldposition einzulösen. Kreditgeber kaufen FT mit Abschlag und lösen zu pari ein. XT ist die dazugehörige Komponente zu FT, wobei 1 FT + 1 XT = 1 Debt-Token ergibt. GT ist ein NFT, der eine gehebelt Position kapselt und seine zugehörigen Sicherheiten- und Schulddaten On-Chain erfasst. Range Orders sind eine Reihe fortlaufender Orders, die von einem Range-Order-Setter oder Kurator konfiguriert werden und die AMM-Preis-Kurve innerhalb eines Markets festlegen. Curve Segments bestehen aus einer APR Upper Bound und einer XT Lower Bound. FTs können außerdem auf dem Markt gehandelt werden.
Das hat mich dazu gebracht, es anders zu betrachten.
Die Restlaufzeit fließt dann über die Range-Order-Kurven und den sekundären FT-Markt in die Preisbildung ein.
Ob die sekundäre FT-Liquidität und die Ausführungen von Range Orders unter echter Marktnachfrage konsistent bleiben, ist weiterhin eine offene Frage, die nur der Live-Flow beantworten kann.
Das möchte ich in der Praxis sehen.
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