#termmax @TermMax
Ich bin letzte Nacht noch einmal durch die TermMax-Dokumentation gegangen. Meine erste Interpretation war, dass sie nur einen Kredit- bzw. Lending-Satz sperrt und eine Quittung ausstellt. Die Dokumente sagen, dass FT ein ERC-20 ist, der unter dem Nennwert gekauft wird und bei Fälligkeit gegen ein Schuldtoken eingelöst werden kann. XT ist der ERC-20, der die Zinsverbindlichkeit repräsentiert; die Barwerte von FT und XT entsprechen dem ursprünglichen Kreditbetrag. GT ist ein ERC-721, das Sicherheiten und Schulden für eine Kreditposition aufzeichnet.
Ein Range-Order bündelt fortlaufende Orders, die von einem Order-Setter oder Kurator konfiguriert werden. Seine Preis-Kurve hat Segmente mit einer APR-Obergrenze und einer XT-Untergrenze. Wenn sich die XT-Reserve durch Trades verändert, bewegt sich der gematchte Satz entlang der Kurve.
Das hat mich dazu gebracht, es anders zu betrachten.
Das Whitepaper verwendet Tage bis zur Fälligkeit geteilt durch 365 als Zeitverhältnis; die Verträge verwenden verbleibende Tage in den Kurvenberechnungen. FT kann außerdem vor Fälligkeit verkauft werden. Meine Lesart ist, dass ein vorzeitiger Ausstieg von verfügbaren Preisen und Liquidität abhängt – nicht nur von der Fälligkeits-Einlösung.
Meine Interpretation ist, dass das Festlegen des Satzes durch die Platzierung von Liquidität ausgedrückt wird. Wie verhält sich die Ausführung, wenn die FT-Liquidität ausdünnt oder die meiste Liquidität in einem Segment sitzt? Während Markstress: Wie interagieren Oracle-Failover, DEX-Liquidität, Liquidationskapazität und Protokollparameter? Wie viel Kontrolle behalten Kuratoren und Admin-Rollen?
Ich möchte mir das in der Praxis ansehen.
Ich bin letzte Nacht noch einmal durch die TermMax-Dokumentation gegangen. Meine erste Interpretation war, dass sie nur einen Kredit- bzw. Lending-Satz sperrt und eine Quittung ausstellt. Die Dokumente sagen, dass FT ein ERC-20 ist, der unter dem Nennwert gekauft wird und bei Fälligkeit gegen ein Schuldtoken eingelöst werden kann. XT ist der ERC-20, der die Zinsverbindlichkeit repräsentiert; die Barwerte von FT und XT entsprechen dem ursprünglichen Kreditbetrag. GT ist ein ERC-721, das Sicherheiten und Schulden für eine Kreditposition aufzeichnet.
Ein Range-Order bündelt fortlaufende Orders, die von einem Order-Setter oder Kurator konfiguriert werden. Seine Preis-Kurve hat Segmente mit einer APR-Obergrenze und einer XT-Untergrenze. Wenn sich die XT-Reserve durch Trades verändert, bewegt sich der gematchte Satz entlang der Kurve.
Das hat mich dazu gebracht, es anders zu betrachten.
Das Whitepaper verwendet Tage bis zur Fälligkeit geteilt durch 365 als Zeitverhältnis; die Verträge verwenden verbleibende Tage in den Kurvenberechnungen. FT kann außerdem vor Fälligkeit verkauft werden. Meine Lesart ist, dass ein vorzeitiger Ausstieg von verfügbaren Preisen und Liquidität abhängt – nicht nur von der Fälligkeits-Einlösung.
Meine Interpretation ist, dass das Festlegen des Satzes durch die Platzierung von Liquidität ausgedrückt wird. Wie verhält sich die Ausführung, wenn die FT-Liquidität ausdünnt oder die meiste Liquidität in einem Segment sitzt? Während Markstress: Wie interagieren Oracle-Failover, DEX-Liquidität, Liquidationskapazität und Protokollparameter? Wie viel Kontrolle behalten Kuratoren und Admin-Rollen?
Ich möchte mir das in der Praxis ansehen.