Diese Welle von Liquidationen im TradFi-Bereich wurde nicht langsam „herausgearbeitet“, sondern innerhalb einer Stunde niedergeknallt – und mitgenommen wurden ausschließlich Short-Positionen.

In der vergangenen Stunde wurden im TradFi-Derivatehandel 15,88 Mio. USD liquidiert, 1.432 Kontrakte, davon 97,6 % Short-Positionen; auf der Long-Seite waren es nur 0,38 Mio. Legt man das auf den 24-Stunden-Zeitraum um, kommt man insgesamt nur auf 22,52 Mio. USD – das heißt, siebzig Prozent des gesamten Liquidationsvolumens haben sich in der letzten Stunde konzentriert. Nach dem 4-Stunden-Zeitraum sind es 21,22 Mio., was darauf hindeutet, dass in den davorliegenden drei Stunden im Wesentlichen nichts passiert ist.

Innerhalb derselben Stunde explodierten Krypto-Derivate-Kontrakte im Wert von 5,46 Mio. und 2.403 Trades. Beim Betrag ist TradFi nahezu das Dreifache der Krypto-Welt, bei der Anzahl jedoch nur 60 %. Der Durchschnitt liegt bei 1,11 Mio. USD gegenüber 2.274 USD – ein Unterschied von fast dem Fünffachen. Das ist nicht der Unterschied bei der Dichte der Privatanleger, sondern der Unterschied in der Größenordnung der Positionen.

Zurückschlüsseln und getrennt betrachten: Bei Aktien sind es 15,04 Mio. pro 148,1 Mio. Short; bei Rohstoffen 8,41 Mio. pro 0,692 Mio. Short, bei Rohstoffen im 4-Stunden-Maß sind es 2,85 Mio. mit einem Short-Anteil von 93,6%. Auf der Seite bei Gold, Silber und Rohöl wird ebenfalls geshortet – genau dort wird man dafür abgezogen.

Dreht man es um und schaut sich die 30-Tage-Bestandsliste an, ist die Richtung etwas völlig anderes: SK Hynix mit 193 Mio., davon 81% Long; MU mit 92,86 Mio., davon 67% Long; TSLA mit 14,67 Mio., davon 91% Long. Über längere Zyklen wird offenbar die ganze Zeit derjenige eingemauert, der hart hinterherjagt und durchhält – in dieser Stunde werden aber Shorts liquidiert. Bei derselben Gruppe von Basiswerten wechselt, sobald das Zeitfenster umgestellt wird, die Richtung: Nur anhand der gesamten Liquidationssumme kann man die Richtung überhaupt nicht bestimmen. Man muss das Long-Short-Verhältnis und das Zeitfenster aufdröseln.

Bei Krypto ist es die gleiche Logik: In 24 Stunden entfallen bei 86,16 Mio. 66,7% auf Long. Wenn man auf 1 Stunde runterskaliert, sind die Shorts sogar leicht mehr: $BTC pro 1 Stunde 1,45 Mio., also ungefähr 50/50 Long und Short; $ETH 1,245 Mio. Shorts liegen leicht vorn; $HYPE 0,227 Mio. sind komplett Shorts – es gibt keine einzige Long-Transaktion als Einzelposition.

Meinst du, dass diese geballte Bereinigung der Shorts bedeutet, dass die Marktbewegung jetzt nach oben vorbereitet wird – oder ist es nur das Ergebnis, dass am Montag im asiatischen Handel die Liquidität dünner ist und dadurch alles stärker wirkt?

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