TUT ist jetzt bei ~0,033. Diese Münze ist vor einer Woche erst auf ein Allzeithoch gestürmt, und jetzt bleibt nur noch ein Rest—sie ist um über 80% gefallen. Diese zwei Tage sieht es so aus, als würde man den Boden ausloten: Bei ~0,028 hat sie zweimal gehalten, ohne zu brechen.
Interessant ist, dass der Terminmarkt unten vorsichtig testet: Das Open Interest ist innerhalb eines Tages um fast 4% gestiegen, die Funding Rate ist leicht positiv, und die Wal-Accounts haben etwa 60% Long-Positionen, während auch die Positionen weiter aufgestockt werden. Es sieht so aus, als würde an dieser Stelle jemand nach und nach einsammeln.
Aber beim Spot-Markt ist es ein ganz anderes Bild. Im 3-Stunden-Intervall gibt es bei den 12 Kerzen nicht eine einzige grüne; aktive Verkaufsorders drücken die Kauforders, und die Verkäufer-Wände im Orderbuch sind dicker als die Kaufseite. Auf der einen Seite testet der Futures-Long, auf der anderen Seite fließt echtes Geld einfach ab—diese beiden Richtungen prallen direkt aufeinander.
Und dann ist da noch das absurde Long/Short-Verhältnis bei den gehebelt gehandelten Spothandelsmitteln: In den letzten 12 Stunden geht es weiter nach oben. Die Long-Seite ist längst zu überfüllt—wenn das Kapital nicht mithält, wird die Volatilität nur größer und keine sanfte Korrektur kommt.
Darum mache ich weder Long hinterher noch Short. In der Nähe eines Rückgangs von 90% kann jederzeit ein kurzer Spike/Stech-Effekt mit anschließender Gegenbewegung passieren—das macht Short zwar nicht unmöglich, aber die Chancenverteilung ist ungünstiger. Solange das Kapital beim Spot nicht zurückfließt, hat Long auch nur begrenzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich warte also darauf, dass das Kapital eine Richtung wählt: entweder warten, bis der Spot-Nettozufluss wieder positiv wird, oder bei einem Rücksetzer auf 0,028 eine erneute Bestätigung abwarten. Wenn man unbedingt anpacken will, dann nur mit kleiner Positionsgröße und den Stop-Loss weiter großzügig setzen.
#tut $TUT
Interessant ist, dass der Terminmarkt unten vorsichtig testet: Das Open Interest ist innerhalb eines Tages um fast 4% gestiegen, die Funding Rate ist leicht positiv, und die Wal-Accounts haben etwa 60% Long-Positionen, während auch die Positionen weiter aufgestockt werden. Es sieht so aus, als würde an dieser Stelle jemand nach und nach einsammeln.
Aber beim Spot-Markt ist es ein ganz anderes Bild. Im 3-Stunden-Intervall gibt es bei den 12 Kerzen nicht eine einzige grüne; aktive Verkaufsorders drücken die Kauforders, und die Verkäufer-Wände im Orderbuch sind dicker als die Kaufseite. Auf der einen Seite testet der Futures-Long, auf der anderen Seite fließt echtes Geld einfach ab—diese beiden Richtungen prallen direkt aufeinander.
Und dann ist da noch das absurde Long/Short-Verhältnis bei den gehebelt gehandelten Spothandelsmitteln: In den letzten 12 Stunden geht es weiter nach oben. Die Long-Seite ist längst zu überfüllt—wenn das Kapital nicht mithält, wird die Volatilität nur größer und keine sanfte Korrektur kommt.
Darum mache ich weder Long hinterher noch Short. In der Nähe eines Rückgangs von 90% kann jederzeit ein kurzer Spike/Stech-Effekt mit anschließender Gegenbewegung passieren—das macht Short zwar nicht unmöglich, aber die Chancenverteilung ist ungünstiger. Solange das Kapital beim Spot nicht zurückfließt, hat Long auch nur begrenzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich warte also darauf, dass das Kapital eine Richtung wählt: entweder warten, bis der Spot-Nettozufluss wieder positiv wird, oder bei einem Rücksetzer auf 0,028 eine erneute Bestätigung abwarten. Wenn man unbedingt anpacken will, dann nur mit kleiner Positionsgröße und den Stop-Loss weiter großzügig setzen.
#tut $TUT