#bstockscis @BinanceCIS
Cтанокенisierte Aktienbecher an mehreren Handelsplätzen für dieselben Wertpapiere, Nvidia, Microsoft, Meta und Tesla.
Bei Nvidia und Tesla hatte bStocks den engsten Median-Spread zwischen dem besten Kauf- und Verkaufspreis unter den verglichenen Handelsplätzen. Bei Microsoft und Meta war der Spread beim Wettbewerber hingegen etwas dichter – und für große Orders ist das Entscheidende: Die Orderbuch-Tiefe war deutlich größer.
Diese Einzelheit sagt viel mehr als alle allgemeinen Zahlen zum Handelsvolumen. Ein enger Spread bei $NVDAB und $TSLAB bedeutet, dass der Algorithmus hier enger arbeiten kann und sich keine allzu großen Sorgen wegen Slippage beim Einstieg machen muss. Bei weniger liquiden Paaren wie $METAB sollte man hingegen etwas mehr Puffer für die Breite der Levels einplanen, weil eine große Order den Preis spürbar verschieben kann, wenn die Tiefe außerhalb der ersten Kursnotierung nicht besonders beeindruckend ist.
Ganz ehrlich: Genau diese Unregelmäßigkeit macht das Produkt interessant für aktiven Handel – nicht langweilig. Unterschiedliche Ticker verhalten sich unterschiedlich, und ein Teil meiner Arbeit besteht genau darin, die jeweiligen Parameter für jedes Instrument passend auszuwählen
Cтанокенisierte Aktienbecher an mehreren Handelsplätzen für dieselben Wertpapiere, Nvidia, Microsoft, Meta und Tesla.
Bei Nvidia und Tesla hatte bStocks den engsten Median-Spread zwischen dem besten Kauf- und Verkaufspreis unter den verglichenen Handelsplätzen. Bei Microsoft und Meta war der Spread beim Wettbewerber hingegen etwas dichter – und für große Orders ist das Entscheidende: Die Orderbuch-Tiefe war deutlich größer.
Diese Einzelheit sagt viel mehr als alle allgemeinen Zahlen zum Handelsvolumen. Ein enger Spread bei $NVDAB und $TSLAB bedeutet, dass der Algorithmus hier enger arbeiten kann und sich keine allzu großen Sorgen wegen Slippage beim Einstieg machen muss. Bei weniger liquiden Paaren wie $METAB sollte man hingegen etwas mehr Puffer für die Breite der Levels einplanen, weil eine große Order den Preis spürbar verschieben kann, wenn die Tiefe außerhalb der ersten Kursnotierung nicht besonders beeindruckend ist.
Ganz ehrlich: Genau diese Unregelmäßigkeit macht das Produkt interessant für aktiven Handel – nicht langweilig. Unterschiedliche Ticker verhalten sich unterschiedlich, und ein Teil meiner Arbeit besteht genau darin, die jeweiligen Parameter für jedes Instrument passend auszuwählen