Derjenige, der am härtesten fällt, ist nicht unbedingt derjenige mit den schlimmsten Liquidationen.

Heute die Top 3 der Kursrutsch-Rangliste – die Liquidationsstruktur passt überhaupt nicht zusammen.

$APR Fällt um 71 %, 24h Liquidationen (Zwangsverkäufe) in Höhe von 6,38 Mio. USD, Longs machen 77,5 % aus, 6.890 Trades, einseitig wurde durchbrochen.

$BEAT Fällt um 46 %, Liquidationen in Höhe von 1,95 Mio., Longs machen 91 % aus. 3.069 Trades ergeben durchschnittlich 635 USD pro Trade. Alles sind kleinere Positionsgrößen mit Leverage; schichtweise hängen sie sich an der Abwärtsstrecke auf und werden herausgekegelt.

$CYS Fällt um 44 %, Liquidationen in Höhe von 2,52 Mio. Long und Short liegen nahezu gleichauf, Shorts sind sogar etwas mehr (1,288 Mio. gegen 1,235 Mio.). Das Handelsvolumen beträgt 1,015 Mrd., das größte unter den dreien; die Liquidationen machen jedoch nur 4,6 % vom gesamten Web aus (54,23 Mio.).

CYS in diesem Set ist es wert, genauer hinzusehen: Im Verlauf des Kursrutsches verfolgt jemand wiederholt unten Short hinterher, wurde aber bei mehreren Rebounds „abgequetscht“. Der eigentliche Verkaufsdruck kommt aus dem Spotmarkt, nicht aus dem Leverage. Bei gleicher Halbierung gilt: BEAT ist eher wie ein mit Leverage gehaltener Long, der durch die Liquidationen nach unten gedrückt wird; CYS wirkt eher so, als würde jemand geordnet ausgeben.

Im gesamten Netz: 24h Liquidationen 54,23 Mio., Longs 31,53 Mio. = 58 %. Die Richtung liefert mehr Infos als die Höhe des Kursrutsches.

Findest du, dass CYS so tief fällt und nur wenig liquidiert wird, weil es schon „abgeräumt“ wurde – oder geht es gerade erst los?

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