Ist überhaupt jemandem klar, woher der Slippage bei bStocks kommt?
Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt und bin bereit, mit euch meine eigenen Erkenntnisse zu teilen.
Auf den ersten Blick siehst du die Zahl 660,00 $ auf dem Bildschirm, drückst „Kaufen“ und erwartest, bStock$ genau zu diesem Preis zu erhalten.
Aber während der Ausführung des Orders kann der Preis sich als ein anderer herausstellen.
Warum?
Stellen wir uns vor, im Orderbuch sind gerade bStocks $MSFTB .
10 MSFTB — 660,00 $
15 MSFTB — 660,20 $
15 MSFTB — 660,50 $
Ich möchte 40 MSFTB kaufen.
Die ersten 10 bekomme ich zu 660,00 $, die nächsten 15 zu 660,20 $ und die letzten 15 bereits zu 660,50 $.
Infolgedessen wird der Durchschnittspreis meines Kaufs höher sein als diese 660,00 $, die ich anfangs gesehen habe.
Das ist Slippage.
Das heißt, Slippage entsteht nicht, weil das System den Order falsch ausführt.
Der Grund ist vielmehr, dass es zum gewünschten Preis einfach nicht genug Volumen geben kann.
Ich habe für mich eine wichtige Erkenntnis gewonnen:
Wenn du mit bStocks arbeitest, reicht es nicht, nur auf den Chart zu schauen.
Man sollte auch beobachten, was im Orderbuch passiert und wie viele Orders tatsächlich direkt am aktuellen Preis liegen.
Denn der Preis auf dem Bildschirm ist nur ein Richtwert.
Die tatsächliche Ausführung hängt davon ab, welche Orders verfügbar sind, wenn dein Order den Markt erreicht.
#bStocksCIS @BinanceCIS
Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt und bin bereit, mit euch meine eigenen Erkenntnisse zu teilen.
Auf den ersten Blick siehst du die Zahl 660,00 $ auf dem Bildschirm, drückst „Kaufen“ und erwartest, bStock$ genau zu diesem Preis zu erhalten.
Aber während der Ausführung des Orders kann der Preis sich als ein anderer herausstellen.
Warum?
Stellen wir uns vor, im Orderbuch sind gerade bStocks $MSFTB .
10 MSFTB — 660,00 $
15 MSFTB — 660,20 $
15 MSFTB — 660,50 $
Ich möchte 40 MSFTB kaufen.
Die ersten 10 bekomme ich zu 660,00 $, die nächsten 15 zu 660,20 $ und die letzten 15 bereits zu 660,50 $.
Infolgedessen wird der Durchschnittspreis meines Kaufs höher sein als diese 660,00 $, die ich anfangs gesehen habe.
Das ist Slippage.
Das heißt, Slippage entsteht nicht, weil das System den Order falsch ausführt.
Der Grund ist vielmehr, dass es zum gewünschten Preis einfach nicht genug Volumen geben kann.
Ich habe für mich eine wichtige Erkenntnis gewonnen:
Wenn du mit bStocks arbeitest, reicht es nicht, nur auf den Chart zu schauen.
Man sollte auch beobachten, was im Orderbuch passiert und wie viele Orders tatsächlich direkt am aktuellen Preis liegen.
Denn der Preis auf dem Bildschirm ist nur ein Richtwert.
Die tatsächliche Ausführung hängt davon ab, welche Orders verfügbar sind, wenn dein Order den Markt erreicht.
#bStocksCIS @BinanceCIS