$SAMSUNG Diese eine grellste Szene auf diesem Teller liegt nicht im Chart, sondern in der Positionierung: Über die Hälfte der Konten reiht sich ein und ruft „Long“, doch die Positionsstruktur der Großanleger entlarvt das sofort: Das Long/Short-Verhältnis liegt unter 80%, und der Anteil der Long-Positionen liegt nur bei knapp über 40%; nach sieben Stunden ist es sogar um fast ein Zehntel geschrumpft. Konten schreien nach „Long“, aber die Positionen werden auf „Short“ gemacht – diese Abweichung ist die Grube, die dem nächsten Käufer hinterher ausgegraben wird. Der Terminmarkt setzt noch einen drauf: Der Marktwert der gehaltenen Positionen bleibt nahezu unverändert; der Anteil der aktiven Kauforder liegt bei weniger als 30%, während das Verkaufsvolumen fast zweieinhalb Mal so hoch ist und alles nach unten drückt – diese Position wurde Stück für Stück aus Ziegeln des Short-Lagers gebaut.