Früher war ich überzeugt: Die Preisbewegung in jedem Markt, der handelt, während die anderen geschlossen sind, ist einfach nur Rauschen. Geringe Liquidität, keine echte Information, nur ein Treiben bis zur Eröffnung des „eigentlichen“ Marktes. So habe ich #bStocksCIS an den Wochenenden wahrgenommen.

Doch die Zahlen sagen etwas anderes: Laut Daten von @BinanceCIS sagt die Preisbewegung von #bStocksCIS an den Wochenenden im Durchschnitt 92% der Lücke voraus, die am nächsten Montag in einem normalen Markt auftreten wird. Das bedeutet: Es ist nicht „ein Markt, der auch am Wochenende funktioniert“ – sondern ein Preis, der faktisch schon vor der offiziellen Eröffnung der Wall Street gebildet wird.

Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr zweifle ich daran, dass das wirklich „eine Vorhersage“ ist. Vielleicht liegt ein Teil des Effekts daran, dass die Trader den Preis an den Wochenenden ohnehin beobachten und dann die Eröffnung am Montag selbst so anpassen – dann wäre es eher ein sich selbst erfüllendes Muster als ein unabhängiges Signal. Außerdem ist das Produkt erst zwei Monate alt, und auf so einer kurzen Strecke ist es zu früh, von einer Regelmäßigkeit zu sprechen, die als nachgewiesen gilt.