MU ist jetzt in der Nähe von 880u, und ich greife an dieser Stelle erst einmal nicht ein。
Das Orderbuch wirkt sehr konvergent: Der Preis bewegt sich in einer engen Spanne von nur unter 1% zwischen 877 und 885 und „schleift“ sich dabei entlang der 20- und 50-Tage-Linien. Kurzfristig kann er weder nach oben ausbrechen noch nach unten durchbrechen – das entspricht einem klassischen Warten in einer Seitwärts-Phase.
Interessant ist allerdings der Terminmarkt: Der taker-seitige Käuferblock macht rund zwei Drittel aus, das Verhältnis Long/Short liegt bei fast 2, und auch die Wal-Konten sowie die Positionen sind auf der Long-Seite jeweils über 60%—am Kontraktende wird also tatsächlich kräftig gedrückt. Aber genau darin liegt das Problem: Auf der Spot-Seite ist der Netto-Zufluss großer Orders bei null; es kommt also kein echtes Kapital „mit Geldscheinen“ nach.
Das ist die größte Widersprüchlichkeit: Am Kontraktende sind die Longs extrem euphorisch, doch auf der Spot-Seite zieht das Geld nicht nach. Gleichzeitig wird der Preis von den gleitenden Durchschnitten unterdrückt. Das deutet darauf hin, dass diesmal vor allem der Hebel den Preis stützt, aber es fehlt eine Bestätigung durch den Spot.
Die Funding-/Gebührenrate läuft nahe an der Null-Linie und ist leicht negativ; die Longs sind außerdem nicht so stark überfüllt, dass es gefährlich wäre. Daher halte ich einen sofortigen Crash nicht für wahrscheinlich. Allerdings ist das Chance-Risiko für „Long nachjagen“ eher mittel—solange die Gelder keine eindeutige Antwort geben, wird der Preis aller Wahrscheinlichkeit nach weiter seitwärts weiter „schleifen“.
An diesem Punkt entscheide ich mich für Abwarten: Entweder lässt er mit Volumen auf den gleitenden Durchschnitten bestätigen, oder er kommt zurück zum Test, um die Positionen/Chancen durchzuwaschen. Zuerst muss klar werden, welche Seite das Geld zuerst auswählt.
#mu $MU
Das Orderbuch wirkt sehr konvergent: Der Preis bewegt sich in einer engen Spanne von nur unter 1% zwischen 877 und 885 und „schleift“ sich dabei entlang der 20- und 50-Tage-Linien. Kurzfristig kann er weder nach oben ausbrechen noch nach unten durchbrechen – das entspricht einem klassischen Warten in einer Seitwärts-Phase.
Interessant ist allerdings der Terminmarkt: Der taker-seitige Käuferblock macht rund zwei Drittel aus, das Verhältnis Long/Short liegt bei fast 2, und auch die Wal-Konten sowie die Positionen sind auf der Long-Seite jeweils über 60%—am Kontraktende wird also tatsächlich kräftig gedrückt. Aber genau darin liegt das Problem: Auf der Spot-Seite ist der Netto-Zufluss großer Orders bei null; es kommt also kein echtes Kapital „mit Geldscheinen“ nach.
Das ist die größte Widersprüchlichkeit: Am Kontraktende sind die Longs extrem euphorisch, doch auf der Spot-Seite zieht das Geld nicht nach. Gleichzeitig wird der Preis von den gleitenden Durchschnitten unterdrückt. Das deutet darauf hin, dass diesmal vor allem der Hebel den Preis stützt, aber es fehlt eine Bestätigung durch den Spot.
Die Funding-/Gebührenrate läuft nahe an der Null-Linie und ist leicht negativ; die Longs sind außerdem nicht so stark überfüllt, dass es gefährlich wäre. Daher halte ich einen sofortigen Crash nicht für wahrscheinlich. Allerdings ist das Chance-Risiko für „Long nachjagen“ eher mittel—solange die Gelder keine eindeutige Antwort geben, wird der Preis aller Wahrscheinlichkeit nach weiter seitwärts weiter „schleifen“.
An diesem Punkt entscheide ich mich für Abwarten: Entweder lässt er mit Volumen auf den gleitenden Durchschnitten bestätigen, oder er kommt zurück zum Test, um die Positionen/Chancen durchzuwaschen. Zuerst muss klar werden, welche Seite das Geld zuerst auswählt.
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