Der Kurssturz-Chart heute ist ziemlich brutal. HEI hat in 24 Stunden um 57,7 % nachgegeben; der Preis wurde auf 0,2155 US-Dollar gedrückt, während das Handelsvolumen immerhin 1,27 Milliarden US-Dollar ausmachte. BLESS fiel mit 52 % ebenfalls stark, und DODO sowie DODOX, diese beiden Schwestermünzen, sind beide um 33 % eingebrochen.
Bei HEI gab es bei 3,13 Millionen US-Dollar Liquidationen, die Longs machten 62,5 % aus. Insgesamt gab es 3.368 Trades, im Schnitt weniger als 1.000 US-Dollar pro Kontrakt. Typisches Muster: Kleinanleger fangen Messer. Erst kommen sie Welle für Welle mit kleinen Positionen zum „Tiefkauf“, und dann werden sie Welle für Welle wieder aus dem Markt gekehrt.
Das Auffällige ist die Rate/der Funding-Satz. Obwohl es fast sechzig Prozent abwärts ging, lagen die HEI-Gebühren der acht Börsen durchgehend im Plusbereich—keine einzige wurde negativ. Bei einem normalen Futures-„Kontraktdruck“-Abverkaufskrach müssten die Funding-Sätze längst von den Shorts ins Minus gedrückt werden. Dass die Funding-Sätze unverändert bleiben, zeigt: Die Hauptkraft dieses Abräumens sitzt eher im Spot-Markt. In den Futures sind dagegen mehrheitlich die Longs am „Tief kaufen“; niemand traut sich, die Shorts hinterherzujagen.
Im Spiegel dazu der BICO-Anstieg in der Kaufseite: +43,7 %, aber der gesamte Netzwerk-Durchschnitt bei den Gebühren liegt dennoch bei -0,13 %. WhiteBit sogar nur in einer einzelnen Periode bei -0,70 %—die Shorts werden buchstäblich „gequetscht“ und müssen zahlen, um weiterzureden. Auf der einen Seite fangen die Longs das Messer und landen bei der Liquidation; auf der anderen Seite halten die Shorts trotz Gegenwind stur durch—beide Seiten zahlen dem Markt Lehrgeld.
Wenn du bei solchen Papieren handelst, die an einem Tag dutzende Prozentpunkte springen, schau erst kurz auf Funding/Fees und die Liquidationsstruktur, bevor du dich entscheidest.
Live ansehen: https://www.coinboss.com/gainers-losers
Bei HEI gab es bei 3,13 Millionen US-Dollar Liquidationen, die Longs machten 62,5 % aus. Insgesamt gab es 3.368 Trades, im Schnitt weniger als 1.000 US-Dollar pro Kontrakt. Typisches Muster: Kleinanleger fangen Messer. Erst kommen sie Welle für Welle mit kleinen Positionen zum „Tiefkauf“, und dann werden sie Welle für Welle wieder aus dem Markt gekehrt.
Das Auffällige ist die Rate/der Funding-Satz. Obwohl es fast sechzig Prozent abwärts ging, lagen die HEI-Gebühren der acht Börsen durchgehend im Plusbereich—keine einzige wurde negativ. Bei einem normalen Futures-„Kontraktdruck“-Abverkaufskrach müssten die Funding-Sätze längst von den Shorts ins Minus gedrückt werden. Dass die Funding-Sätze unverändert bleiben, zeigt: Die Hauptkraft dieses Abräumens sitzt eher im Spot-Markt. In den Futures sind dagegen mehrheitlich die Longs am „Tief kaufen“; niemand traut sich, die Shorts hinterherzujagen.
Im Spiegel dazu der BICO-Anstieg in der Kaufseite: +43,7 %, aber der gesamte Netzwerk-Durchschnitt bei den Gebühren liegt dennoch bei -0,13 %. WhiteBit sogar nur in einer einzelnen Periode bei -0,70 %—die Shorts werden buchstäblich „gequetscht“ und müssen zahlen, um weiterzureden. Auf der einen Seite fangen die Longs das Messer und landen bei der Liquidation; auf der anderen Seite halten die Shorts trotz Gegenwind stur durch—beide Seiten zahlen dem Markt Lehrgeld.
Wenn du bei solchen Papieren handelst, die an einem Tag dutzende Prozentpunkte springen, schau erst kurz auf Funding/Fees und die Liquidationsstruktur, bevor du dich entscheidest.
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