Vor drei Jahren wachte ich auf und stellte fest, dass ein Konto liquidiert worden war – und dass nach vier Minuten sechshundert Dollar weg waren. Ich hatte nicht geschlafen, starrte auf ein Diagramm, das ich nicht wirklich verstanden hatte, und ich kaufte, weil die Kerze aussah, als würde sie gleich eine Bewegung machen. Sie machte auch eine Bewegung. Nur nicht die, die ich brauchte.
Das war das Konto, das mich schließlich zu dem Framework brachte, mit dem ich bis heute handle.
Zwei Wochen lang tat ich nichts anderes, als Charts live zu beobachten – keine Trades, nur Beobachtung. Dabei wurde etwas offensichtlich, was im Nachhinein klar war: Der Kurs verhält sich anders, je nachdem, welche Session offen ist. Die asiatische Session schneidet seitwärts. London bricht die Range. New York bestätigt den Break entweder oder wendet ihn wieder ab. Sobald ich anfing, Entries entlang der Asian-, London- und New-York-Sessions in EAT zu mappen, sank die Zufälligkeit drastisch. Es gibt ein Zeitfenster kurz bevor London startet – ungefähr eine Stunde und fünfundvierzig Minuten –, in dem der Kurs Liquidität abräumt, bevor die eigentliche Bewegung beginnt. Das ist heute ein Lehrbuchbeispiel. BTC steckt seit längerem um $64.300 fest; alle sind erstarrt, bevor der Non-Farm Payroll-Report erscheint – genau die Art von Pre-Catalyst-Fenster, für das dieses Framework gebaut wurde, um es zu lesen.
So etwas behebt es allerdings immer noch nicht: zu wissen, wann man Profit mitnimmt, bevor ein Re-Test kommt. Ich habe Setups gesehen, die ich korrekt benannt hatte, bei denen am Ende die Hälfte des Gewinns wieder abgegeben wurde – nur für ein Level, das nie bestätigt wurde. Dieser Teil ist immer noch manuell, immer noch meine Aufgabe, das zu lösen.
Das Konto wurde um 4 Uhr morgens liquidiert – und es hat mir beigebracht, dass Sessions wichtiger sind als jedes Signal.
Welche eine Gewohnheit – nicht der eine Indikator – hat wirklich verändert, wie du handelst?
$BTC
#Bitcoin #CryptoTrading #BTC
Keine finanzielle Beratung. Recherchiere selbst (DYOR).
Das war das Konto, das mich schließlich zu dem Framework brachte, mit dem ich bis heute handle.
Zwei Wochen lang tat ich nichts anderes, als Charts live zu beobachten – keine Trades, nur Beobachtung. Dabei wurde etwas offensichtlich, was im Nachhinein klar war: Der Kurs verhält sich anders, je nachdem, welche Session offen ist. Die asiatische Session schneidet seitwärts. London bricht die Range. New York bestätigt den Break entweder oder wendet ihn wieder ab. Sobald ich anfing, Entries entlang der Asian-, London- und New-York-Sessions in EAT zu mappen, sank die Zufälligkeit drastisch. Es gibt ein Zeitfenster kurz bevor London startet – ungefähr eine Stunde und fünfundvierzig Minuten –, in dem der Kurs Liquidität abräumt, bevor die eigentliche Bewegung beginnt. Das ist heute ein Lehrbuchbeispiel. BTC steckt seit längerem um $64.300 fest; alle sind erstarrt, bevor der Non-Farm Payroll-Report erscheint – genau die Art von Pre-Catalyst-Fenster, für das dieses Framework gebaut wurde, um es zu lesen.
So etwas behebt es allerdings immer noch nicht: zu wissen, wann man Profit mitnimmt, bevor ein Re-Test kommt. Ich habe Setups gesehen, die ich korrekt benannt hatte, bei denen am Ende die Hälfte des Gewinns wieder abgegeben wurde – nur für ein Level, das nie bestätigt wurde. Dieser Teil ist immer noch manuell, immer noch meine Aufgabe, das zu lösen.
Das Konto wurde um 4 Uhr morgens liquidiert – und es hat mir beigebracht, dass Sessions wichtiger sind als jedes Signal.
Welche eine Gewohnheit – nicht der eine Indikator – hat wirklich verändert, wie du handelst?
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