$SKHY Kurz vor Börseneröffnung erneut mit einer einzelnen Order in den Abgrund gerissen: 30% Crash!
In nur einer Woche bereits das zweite Mal so ein Flash-Crash mit 30%.
Diesmal wurden nur 11 Aktien gehandelt!
Nach 50 Minuten, wenn die Pre-Market-Phase endet, war der Kursverlust auf etwa 2% abgeflaut.
Wirklich aufgedeckt wurde dabei ein Liquiditäts-Blackout im Pre-Market!
Am 6. August, um 8 Uhr morgens, wurde SK Hynix im südkoreanischen Nextrade-Pre-Market plötzlich mit 1,168 Millionen KRW für 11 Aktien gehandelt, wodurch sofort ein 30%-Kursstopp erreicht wurde. Doch als sich die weiteren Angebote erholten, schrumpfte der Kursverlust zur Beendigung des Pre-Market- Handels rasch wieder auf etwa 2%.
Das ist bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass es zu einem ähnlichen Flash-Crash kommt. Beim letzten Mal lag die Ursache ebenfalls in einer schwachen Liquidität im Pre-Market; die anomalen Trades wurden sogar auf On-Chain-Kontrakte übertragen und führten zu rund 60 Millionen US-Dollar an Liquidationen. Das zeigt: Selbst kleine Spot-Transaktionen können durch Orakel und Leveraged-Systeme zu einer Kettenreaktion verstärkt werden.$BTC $SNDK
Hier bricht nicht über Nacht das Fundament zusammen – sondern dünne Liquidität bläst die ungewöhnliche Transaktion zu einer Preis-Katastrophe auf.#SK海力士盘前二度闪崩30%
Die eigentliche Gefahr sind nicht die 11 Aktien selbst, sondern dass der Algorithmus-Trade daraus einen riesigen Liquidations-Trigger macht.
Klicke unten auf die Karte, und leg direkt los!👇
In nur einer Woche bereits das zweite Mal so ein Flash-Crash mit 30%.
Diesmal wurden nur 11 Aktien gehandelt!
Nach 50 Minuten, wenn die Pre-Market-Phase endet, war der Kursverlust auf etwa 2% abgeflaut.
Wirklich aufgedeckt wurde dabei ein Liquiditäts-Blackout im Pre-Market!
Am 6. August, um 8 Uhr morgens, wurde SK Hynix im südkoreanischen Nextrade-Pre-Market plötzlich mit 1,168 Millionen KRW für 11 Aktien gehandelt, wodurch sofort ein 30%-Kursstopp erreicht wurde. Doch als sich die weiteren Angebote erholten, schrumpfte der Kursverlust zur Beendigung des Pre-Market- Handels rasch wieder auf etwa 2%.
Das ist bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass es zu einem ähnlichen Flash-Crash kommt. Beim letzten Mal lag die Ursache ebenfalls in einer schwachen Liquidität im Pre-Market; die anomalen Trades wurden sogar auf On-Chain-Kontrakte übertragen und führten zu rund 60 Millionen US-Dollar an Liquidationen. Das zeigt: Selbst kleine Spot-Transaktionen können durch Orakel und Leveraged-Systeme zu einer Kettenreaktion verstärkt werden.$BTC $SNDK
Hier bricht nicht über Nacht das Fundament zusammen – sondern dünne Liquidität bläst die ungewöhnliche Transaktion zu einer Preis-Katastrophe auf.#SK海力士盘前二度闪崩30%
Die eigentliche Gefahr sind nicht die 11 Aktien selbst, sondern dass der Algorithmus-Trade daraus einen riesigen Liquidations-Trigger macht.
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