$MSFTB #MSFT erst wenn die Hitze anzieht, kommt man in den Markt — vorher muss man jedoch die Position bewerten. Derzeit in 1 Stunde 0,00 %, in 24 Stunden +0,91 %; der bereits gelaufene Bereich kann nicht einfach als der nächste Abschnitt wiederverwendet werden.
$MSFTB #MSFT befindet sich nach wie vor innerhalb des 24-Stunden-Korridors und wird dort immer wieder hin- und her getauscht; ein klarer Richtungs-Vorteil ist nicht erkennbar. Die mittlere Zone ist am anspruchsvollsten, was Geduld betrifft: Auf Signale an den Grenzen zu warten, ist meistens effektiver.
Für die Käuferseite ist der Takt vorteilhafter: Wenn der Kurs wieder in die Nähe von 487,88 zurückkehrt, lässt der Verkaufsdruck nach, und dann erneut der Versuch Richtung 499,6. Wenn man nicht zurücksetzt und stattdessen direkt beschleunigt, verschlechtert sich das Chancen-Risiko-Verhältnis für das Jagen des Preises.
Meine Szenario-Analyse setzt nicht auf nur eine Richtung. Ein Ausbruch über 499,6 und die Fähigkeit, darüber zu bleiben, bedeutet, dass der Raum nach oben wieder geöffnet wird. Ein Bruch unter 476,16 und ein nicht gelingender Rebound zeigt, dass die Struktur weiter geschwächt wird. Befindet sich der Kurs zwischen beiden Bereichen, beobachtet man weiterhin die Schlusskurse auf beiden Seiten von 487,88.
Für das Positionsmanagement muss man zwischen Mittelfrist und kurzfristig unterscheiden. Bei bestehenden mittelfristigen Positionen zuerst prüfen, ob die Struktur beschädigt wird — man sollte sich nicht von einzelnen 1-Stunden-Kerzen ständig verunsichern lassen. Kurzfristige Positionen werden rund um Unterstützung, Widerstand und die Bestätigung durch Schlusskurse ausgeführt. Wer noch uninvestiert ist, muss im mittleren Bereich nicht hinterherkaufen; auf klarere Positionen zu warten, ist oft vorteilhafter.
Das Verpassen einer Kursphase führt nicht automatisch zu einem Verlust. Erst das planlose Nachjagen am Ende der Volatilität macht die Position passiv. Das Risikomanagement bleibt weiterhin vor den Schlussfolgerungen: Es wird nur gehandelt, wenn die Bedingungen erfüllt sind; wenn der Preis die Bedingungen nicht bestätigt, wird zeitnah neu bewertet. Je größer die Schwankungen, desto stärker muss man die Positionsgröße pro Einzeltrade zügeln. Oben handelt es sich um eine Szenario-Entwicklung auf Basis der aktuellen 1-Stunden- und 24-Stunden-Daten; das ist keine Zusage für Gewinne.
Mich interessiert vor allem die Reaktion des Preises, nicht das vorschnelle Raten der Antwort. Welches Signal würdest du hier am liebsten sehen? Kennst du Quantifizierungs- und Absicherungs-Arbitrage-Roboter — willst du in den Chat kommen?
$MSFTB #MSFT befindet sich nach wie vor innerhalb des 24-Stunden-Korridors und wird dort immer wieder hin- und her getauscht; ein klarer Richtungs-Vorteil ist nicht erkennbar. Die mittlere Zone ist am anspruchsvollsten, was Geduld betrifft: Auf Signale an den Grenzen zu warten, ist meistens effektiver.
Für die Käuferseite ist der Takt vorteilhafter: Wenn der Kurs wieder in die Nähe von 487,88 zurückkehrt, lässt der Verkaufsdruck nach, und dann erneut der Versuch Richtung 499,6. Wenn man nicht zurücksetzt und stattdessen direkt beschleunigt, verschlechtert sich das Chancen-Risiko-Verhältnis für das Jagen des Preises.
Meine Szenario-Analyse setzt nicht auf nur eine Richtung. Ein Ausbruch über 499,6 und die Fähigkeit, darüber zu bleiben, bedeutet, dass der Raum nach oben wieder geöffnet wird. Ein Bruch unter 476,16 und ein nicht gelingender Rebound zeigt, dass die Struktur weiter geschwächt wird. Befindet sich der Kurs zwischen beiden Bereichen, beobachtet man weiterhin die Schlusskurse auf beiden Seiten von 487,88.
Für das Positionsmanagement muss man zwischen Mittelfrist und kurzfristig unterscheiden. Bei bestehenden mittelfristigen Positionen zuerst prüfen, ob die Struktur beschädigt wird — man sollte sich nicht von einzelnen 1-Stunden-Kerzen ständig verunsichern lassen. Kurzfristige Positionen werden rund um Unterstützung, Widerstand und die Bestätigung durch Schlusskurse ausgeführt. Wer noch uninvestiert ist, muss im mittleren Bereich nicht hinterherkaufen; auf klarere Positionen zu warten, ist oft vorteilhafter.
Das Verpassen einer Kursphase führt nicht automatisch zu einem Verlust. Erst das planlose Nachjagen am Ende der Volatilität macht die Position passiv. Das Risikomanagement bleibt weiterhin vor den Schlussfolgerungen: Es wird nur gehandelt, wenn die Bedingungen erfüllt sind; wenn der Preis die Bedingungen nicht bestätigt, wird zeitnah neu bewertet. Je größer die Schwankungen, desto stärker muss man die Positionsgröße pro Einzeltrade zügeln. Oben handelt es sich um eine Szenario-Entwicklung auf Basis der aktuellen 1-Stunden- und 24-Stunden-Daten; das ist keine Zusage für Gewinne.
Mich interessiert vor allem die Reaktion des Preises, nicht das vorschnelle Raten der Antwort. Welches Signal würdest du hier am liebsten sehen? Kennst du Quantifizierungs- und Absicherungs-Arbitrage-Roboter — willst du in den Chat kommen?