Als erfahrener Vollzeit-Handelsprofi für digitale Währungen habe ich in den letzten zehn Jahren stets die zehn unumstößlichen Regeln der Kryptowelt befolgt. Diese Regeln, selbst wenn ich sie tausendmal lese, fühle ich mich nicht einmal müde, sondern empfinde zunehmend das Bedürfnis, sie tief im Herzen zu verankern.

Als erfahrener Vollzeit-Handelsprofi für digitale Währungen habe ich in den letzten zehn Jahren stets die zehn unumstößlichen Regeln der Kryptowelt befolgt. Diese Regeln, selbst wenn ich sie tausendmal lese, fühle ich mich nicht einmal müde, sondern empfinde zunehmend das Bedürfnis, sie tief im Herzen zu verankern.
Wenn ich an die ersten drei Jahre denke, in denen ich in die Kryptowelt eintrat, betrat ich den Markt mit einem Kapital von zweihunderttausend, erlitt jedoch unglücklicherweise einen schweren Rückschlag, und mein Kapital reduzierte sich auf nur noch zehntausend. Freunde und Verwandte rieten mir, aufzugeben; sie glaubten, mein Handel mit Kryptowährungen sei nichts anderes als Glücksspiel, eine egoistische, verantwortungslose und unambitionierte Haltung. Diese schmerzhaften Worte stachen wie Nadeln in mein Herz und ließen mich zeitweise verzweifeln und sogar an mir selbst zweifeln.
Doch mein innerer Stolz ist nicht erloschen. Ich habe meiner Familie versprochen, mit den verbleibenden 10.000 erneut für mich selbst zu kämpfen! Also habe ich mich hingesetzt und den Markt intensiver studiert, und ich hätte nie gedacht, dass mir gerade diese 10.000 in den nächsten drei Jahren 75.6 Millionen Wohlstand einbringen würden!
Ich übertreibe nicht. Wenn Sie wirklich eine Handelsstrategie finden, die zu Ihnen passt, und diese konsequent umsetzen, dann haben Sie definitiv die Fähigkeit, das Blatt zu wenden und Ihr Leben zu verändern!
Williams %R (Williams-Indikator) wurde von dem berühmten Trader Larry Williams entwickelt. Er hat vielen technischen Indikatoren Namen gegeben. Heute werden wir uns auf die Williams %R Handelsstrategie sowie die Berechnungsmethoden und Anwendungen dieses Indikators konzentrieren.
Es besteht kein Zweifel, dass Williams %R tatsächlich effektiv ist. Dieser Artikel wird erläutern, wie Williams %R in Handelsstrategien angewendet wird und wie seine Wirksamkeit durch Rücktests überprüft werden kann. Ist es wirklich nützlich? Unser Fazit ist: Williams %R hat eine ziemlich gute Leistung, mit einer Gewinnrate von 81%.
Kernpunkte:
✔ Williams %R ist ein Momentum-Oszillator, der von Larry Williams entwickelt wurde, um die Position des aktuellen Schlusskurses innerhalb eines bestimmten Rückblickzeitraums (z. B. 5 Tage oder 14 Tage) relativ zu den Höchst- und Tiefstpreisen zu messen. Der Indikator schwankt zwischen 0 und -100, wobei Werte nahe -20 als überkauft und nahe -80 als überverkauft gelten.
✔ Dieser Indikator wechselt sehr schnell zwischen extremen Werten und wird hauptsächlich als Mittelwert-Rückkehrwerkzeug verwendet - wenn der Preis sich zu weit von den kürzlichen Hochs oder Tiefs entfernt, wird nach Umkehrmöglichkeiten gesucht.
✔ Berechnungsformel: Williams %R = ((Höchstpreis − Schlusskurs) / (Höchstpreis − Tiefstpreis)) × –100; das Ergebnis schwankt zwischen 0 und –100.
✔ Wir haben eine einfache Williams %R-Strategie auf den S&P 500 (SPY) zurückgetestet, wobei verschiedene Rückblickzeiträume verwendet wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass kürzere Rückblickzeiträume (z. B. 2 Tage) am besten funktionieren.
✔ Beispiel-Rücktestergebnisse:
❍ Jährliche Wachstumsrate (CAGR) etwa 11.9%, während die Buy-and-Hold-Strategie etwa 10.3% beträgt.
❍ Marktexponierung etwa 22%
❍ Gewinn-Verlust-Verhältnis (Profit Factor) etwa 2.2
❍ Maximaler Rückgang von etwa 17%
❍ Risikoadjustierte Rendite (CAGR / Exposition) etwa 52%
✔ Diese Strategie hat sich in extremen Marktbedingungen wie 2008–2009 und 2020 gut bewährt und sogar in dem Jahr 2022, als der Aktienmarkt fiel, positive Erträge erzielt.
✔ In den Tests war Williams %R nicht für Short-Strategien geeignet.
✔ Wir haben auch eine auf RSI basierende Mean-Reversion-Strategie getestet, und die Ergebnisse zeigen, dass die Leistung von Williams %R besser ist als die von RSI (z. B. eine höhere CAGR).
✔ Auf dieser Grundlage wird ein zweiter Indikator als Signalfilter hinzugefügt, was die Leistung auf dem Nasdaq (QQQ) und SPY weiter verbessert, mit einer Gewinnrate von etwa 81% und gleichzeitig einem guten risikoadjustierten Ertrag und Gewinn-Verlust-Verhältnis.
✔ Typische Merkmale dieser Mittelwert-Rückkehrstrategien sind: hohe Gewinnrate, aber der Gewinn pro Trade ist normalerweise kleiner als der Verlust pro Trade.
Was ist der Williams %R Indikator?
Der vollständige englische Name des Williams-Indikators (Williams %R) lautet The Williams Percent Range, manche schreiben es auch als Williams %R, die Abkürzung ist WMSR oder W%R. Er wurde 1973 vom bekannten amerikanischen Trader Larry R. Williams entwickelt.
Williams %R ist eine Art Oszillator, der verwendet wird, um die Schwankungsbreite zwischen dem Höchst- und Tiefstpreis des Marktes über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten, um zu bestimmen, ob der aktuelle Preis überkauft oder überverkauft ist, und um Handelsmöglichkeiten zu finden. Einzelheiten finden Sie hier: (Wie beurteilt der Williams-Indikator Überkauft/Überverkauft?)
Dieser Indikator ist bis zu einem gewissen Grad mit dem Zufallsindikator verbunden; aber er misst die Beziehung des Schlusskurses zum Tiefstpreis. Höhere Werte werden als überkauft angesehen, während niedrigere Werte als überverkauft gelten.
Hier wird die Leistung von Williams %R für den S&P 500 im Rückblickzeitraum von 5 Tagen dargestellt:
Williams %R wechselt sehr schnell zwischen überkauften und überverkauften Zonen, daher wird es hauptsächlich als Mittelwert-Rückkehrindikator verwendet.
Wie berechnet man den Williams %R Indikator?
Wenn Sie einen Rückblickzeitraum von 5 Tagen verwenden, lautet die Formel wie folgt:
Williams %R = ((Höchstpreis der letzten 5 Tage − Schlusskurs) / (Höchstpreis der letzten 5 Tage − Tiefstpreis der letzten 5 Tage)) × -100
Beispiel:
Wenn der Schlusskurs heute 100 beträgt, der Höchstpreis in den letzten 5 Tagen 115 und der Tiefstpreis 95 war, dann beträgt der Wert von Williams %R -75 (d.h.: (15 ÷ 20) × -100).
Die Beziehung zwischen Williams %R und Williams Vix Fix.
Williams %R und der Williams Vix Fix Indikator sind sehr ähnlich (aber in entgegengesetzte Richtung). Das folgende Diagramm zeigt den Vergleich dieser beiden Indikatoren im Rückblickzeitraum von 22 Tagen.
Der Williams VIX Fix (WVF) Indikator wurde 2007 entwickelt. Zu dieser Zeit veröffentlichte der bekannte Trader und Indikator-Innovator Larry Williams einen Artikel im (Active Trader) Magazin, in dem er den VIX-Volatilitätsindex und die Erstellung eines „synthetischen VIX“ für jedes Handelsobjekt, das Sie wünschen, untersuchte. Larry Williams' Ziel war es, eine verwendbare „synthetische VIX“-Lesung für Finanzinstrumente außerhalb des S&P 500, Nasdaq und Dow Jones 30 zu schaffen.
Der WVF-Indikator wurde entwickelt, um das Verhalten des Chicagoer Optionsbörsen-Volatilitätsindex (VIX) zu simulieren, und wird für Handelsprodukte ohne Optionsmarkt verwendet, wie z.B. Aktien oder ETFs. WVF misst die Preisschwankungen der letzten 22 Handelstage und kann als Ersatzindikator für kurzfristige Marktpanik oder Übermut dienen.
Williams %R - Ist es wirklich effektiv? Rücktestergebnisse sagen alles.
Wir haben die Williams %R Handelsstrategie auf den S&P 500 (SPY) zurückgetestet, die Handelsregeln lauten wie folgt:
Die Eröffnungsbedingungen sind, dass der Williams %R-Indikator zum Schlusskurs unter -90 liegt; die Schließbedingung (Verkauf) ist, dass der Schlusskurs des Tages über dem gestrigen Höchstpreis liegt oder der Williams %R zum Schlusskurs über -30 liegt.
Durch Optimierungstests haben wir Ergebnisse erhalten, die möglicherweise zu erwarten sind: Sie zeigen die beste Leistung in kürzeren Rückblickzeiträumen. Der kürzeste von uns verwendete Rückblickzeitraum beträgt 2 Tage, der längste 25 Tage. Mit Ausnahme des Rückblickzeitraums von 25 Tagen (Gewinnfaktor von 1.9) liegen die Gewinnfaktoren aller getesteten Rückblickzeiträume über 2.
Das beste Ergebnis ist ein Rückblickzeitraum von 2 Tagen. Dies zeigt die folgende Equity-Kurve für SPY seit seiner Gründung:
Während der globalen Finanzkrise 2008/09 und der COVID-19-Pandemie 2020 zeigte diese Strategie außergewöhnliche Ergebnisse!
✍ 2008 Rücklaufquote: 98.9%
✍ 2020 Rücklaufquote: 43.3%
✍ Während des Bärenmarktes 2022 dennoch um 15.7% gestiegen - die Leistung bleibt bemerkenswert stabil.
Die oben genannten Erträge sind alle auf Zinseszins berechnet, die wichtigsten statistischen Daten sind wie folgt:
✍ CAGR (jährliche Rendite): 11.9% (Buy-and-Hold: 10.3%)
✍ Marktexposition: 22%
✍ Handelsanzahl: 598
✍ Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 0.6%
✍ Maximaler Rückgang: 17%
✍ Gewinnfaktor: 2.2
Diese Daten sind in der Tat ziemlich gut.
Wenn wir die risikoadjustierte Rendite betrachten, ergibt sich ein Wert von 52%. Wir haben diese Zahl berechnet, indem wir die jährliche Wachstumsrate (CAGR, d.h. die jährliche Rendite) durch die Investitionszeit im Markt dividiert haben, wobei die Investitionszeit 0.22 (22%) beträgt.
Ist Williams %R geeignet, um short zu gehen?
Nicht geeignet. Wie erwartet, funktioniert Williams %R in Short-Strategien nicht gut. Einen stabilen Gewinnplan in der Abwärtsrichtung zu entwickeln, ist viel schwieriger.
Williams %R vs. RSI: Welcher Indikator ist besser?
Williams %R und RSI (Relative Strength Index) sind wie der Zufallsindikator auch Mittelwert-Rückkehrindikatoren. Wir haben auch eine auf RSI basierende ähnliche Handelsstrategie getestet, die sehr ähnlich zu unseren vorherigen Tests für den Williams-Indikator ist:
❍ Eröffnen Sie eine Position zum Schlusskurs, wenn der RSI der letzten zwei Tage unter 10 liegt.
❍ Schließen Sie die Position, wenn der Schlusskurs des Tages über dem gestrigen Höchstpreis liegt oder der RSI der letzten zwei Tage über 70 liegt.
Diese Bedingungen haben seit der Gründung von SPY bis heute die folgende Equity-Kurve erzeugt:
Die jährliche Wachstumsrate (CAGR) lag deutlich unter der von Williams %R: 7.3% im Vergleich zu 11.9%. Daher scheint die Leistung von Williams %R im Vergleich zu RSI für den S&P 500 überlegen zu sein.
Natürlich könnte dieser Unterschied auch vollkommen zufällig und durch Zufälligkeit verursacht sein. Wir empfehlen jedoch den Händlern, ihre RSI-Strategien zu testen, um zu sehen, ob sie ihre Strategien mit Williams %R verbessern können.
Die Leistung der Kombination von Williams %R und RSI-Strategien.
Wir haben die Parameter leicht angepasst und einen zweiten Indikator eingeführt, und die Ergebnisse für den Nasdaq QQQ (logarithmische Koordinaten) seit seiner Gründung im Jahr 1999 sind wie folgt:
Die jährliche Wachstumsrate (CAGR) beträgt 13.4% (die Buy-and-Hold-Strategie beträgt 9.9%), die Haltedauer beträgt 14% des Gesamtinvestments, insgesamt wurden 251 Transaktionen durchgeführt, die Gewinnrate beträgt 78%, der durchschnittliche Gewinn beträgt 2.3%, der durchschnittliche Verlust beträgt 2.1%, der Gewinnfaktor beträgt 3.2, der maximale Rückgang beträgt 20.5%, das Sharpe-Verhältnis beträgt 2.9. Diese Daten sind alle ziemlich stabil!
Wenn wir die risikoadjustierte Rendite betrachten, beträgt sie 96%.
Lassen Sie uns die Leistung dieser Strategie für den S&P 500 (SPY) seit seiner Gründung ansehen. Wir erhalten die folgende Kurve:
Der durchschnittliche Gewinn aus diesen 280 Transaktionen liegt bei 0.88%, die Gewinnrate beträgt 81%. Die hohe Gewinnrate hat ihren Preis: Der durchschnittliche Gewinn liegt weit unter dem durchschnittlichen Verlust, 1.6% im Vergleich zu 2.2%. Mittelwert-Rückkehrstrategien haben normalerweise eine hohe Gewinnrate, während es eine gewisse Asymmetrie zwischen Gewinnen und Verlusten gibt (Gewinne sind niedriger als Verluste). Dennoch bleibt die Leistung dieser Strategie äußerst beeindruckend!
Fazit: Williams %R ist tatsächlich effektiv.
Die Handelsstrategie von Williams %R ist der von Williams Vix Fix sehr ähnlich, aber in unserem Rücktest hat Williams %R eine leicht bessere Leistung gezeigt. Darüber hinaus hat Williams %R in einem breiteren Rücktestbereich in diesen getesteten Strategien auch besser abgeschnitten als RSI und der Zufallsindikator.
In Anbetracht dessen glauben wir, dass Williams %R ein stark unterschätzter technischer Indikator ist!
Das ist die Handelserfahrung, die Yan An heute mit Ihnen teilen möchte. Oft verlieren Sie viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, weil Sie Zweifel haben. Wenn Sie sich nicht trauen, mutig zu sein, um zu versuchen, zu kontaktieren und zu verstehen, wie wissen Sie dann die Vor- und Nachteile? Nur wenn Sie den ersten Schritt tun, werden Sie wissen, wie es weitergeht. Eine Tasse warmen Tee, ein Hinweis, ich bin sowohl ein Lehrer als auch ein gesprächiger Freund.
Die Bekanntschaft ist eine Schicksalsfügung, das Verständnis ist jedoch ein Abschied. Ich glaube fest daran, dass es Schicksalsfügung ist, sich über tausend Meilen zu begegnen, und dass es Schicksal ist, aneinander vorbeizugehen. Der Weg des Investierens ist lang, die Gewinne und Verluste in einer bestimmten Zeit sind nur die Spitze des Eisbergs. Man muss wissen, dass der weise Mensch in tausend Überlegungen einen Fehler haben wird, und der Dumme in tausend Überlegungen einen Gewinn haben wird. Egal wie die Emotionen sind, die Zeit wird nicht aussetzen. Heben Sie die Unruhe in Ihrem Herzen auf und stehen Sie auf, um den Weg neu zu gehen.
Die Geheimnisse der Kampfkunst wurden euch übergeben, ob ihr in der Welt berühmt werdet, hängt von euch ab.
Diese Methoden sollten unbedingt aufbewahrt werden. Wer sie nützlich findet, kann sie an mehr Krypto-Trader weiterleiten. Folgen Sie mir, um mehr wertvolle Inhalte aus der Krypto-Welt zu lernen. Nach dem Regen möchte ich für die Trader einen Regenschirm halten! Folgen Sie mir, gemeinsam gehen wir den Weg der Krypto-Welt voran!