Kapitel 1｜In den ersten 3 Sekunden nach der Order: erst die Quote der Hinterlegungsmarge nach dem Aufbau der Position berechnen
Kennst du das? Das Geld ist gerade erst eingezahlt, die Position wird gerade erst eröffnet – und die Marge-/Sicherheitsquote springt sofort auf 50%, 70%. Der Preis hat sich noch kaum bewegt, aber das Konto hat bereits so gut wie keinen Puffer mehr.
Unter den vereinfachten Bedingungen „eine einzelne Position, keine weiteren offenen Positionen, Position gerade erst eröffnet und der nicht realisierte Gewinn/Verlust liegt nahe bei 0, das verfügbare Eigenkapital entspricht ungefähr der eingezahlten Sicherheitsmarge“ kann man diese Formel zur ersten Abschätzung nutzen:
Marge-Quote nach dem Positionsaufbau ≈ Hebelwirkung × Erhaltungsmargenrate
Zum Beispiel: 25-facher Hebel, und die Erhaltungsmargenrate für diese Nominalwert-Stufe beträgt 2%. Dann liegt die Startquote ungefähr bei 25 × 2% = 50%. Nicht entscheidend ist, ob du 10 U oder 1.000 U einzahlst, sondern die Kombination aus Hebel und Erhaltungsmargenrate. Wenn du den Orderbetrag nur verkleinerst, sinkt die „Quote“ nicht zwangsläufig.
Man kann auch rückwärts rechnen: maximaler Hebel ≈ deine tolerierte Startquote ÷ Erhaltungsmargenrate. Wenn du die Startquote unter 40% halten willst und die Erhaltungsmargenrate in deiner aktuellen Stufe 2% beträgt, sollte der Hebel nicht höher als etwa 20x sein. Wenn die Position größer wird, kann man in eine höhere Risikostufe geraten, wodurch sich die Erhaltungsmargenrate ebenfalls ändert. Daher sollte man bei jedem größeren Nachkauf die Werte jedes Mal erneut prüfen.
Oben sind vereinfachte Schätzungen und persönliche Notizen aus eigener Recherche. Die tatsächlichen Zahlen richten sich weiterhin nach dem aktuellen Kontostand, dem Margenmodell und der Binance-Ansicht; keine Anlageberatung.
Dieser Beitrag mit $BTC
#合約交易 #槓桿 #保證金 #風險管理 #交易紀律
Kennst du das? Das Geld ist gerade erst eingezahlt, die Position wird gerade erst eröffnet – und die Marge-/Sicherheitsquote springt sofort auf 50%, 70%. Der Preis hat sich noch kaum bewegt, aber das Konto hat bereits so gut wie keinen Puffer mehr.
Unter den vereinfachten Bedingungen „eine einzelne Position, keine weiteren offenen Positionen, Position gerade erst eröffnet und der nicht realisierte Gewinn/Verlust liegt nahe bei 0, das verfügbare Eigenkapital entspricht ungefähr der eingezahlten Sicherheitsmarge“ kann man diese Formel zur ersten Abschätzung nutzen:
Marge-Quote nach dem Positionsaufbau ≈ Hebelwirkung × Erhaltungsmargenrate
Zum Beispiel: 25-facher Hebel, und die Erhaltungsmargenrate für diese Nominalwert-Stufe beträgt 2%. Dann liegt die Startquote ungefähr bei 25 × 2% = 50%. Nicht entscheidend ist, ob du 10 U oder 1.000 U einzahlst, sondern die Kombination aus Hebel und Erhaltungsmargenrate. Wenn du den Orderbetrag nur verkleinerst, sinkt die „Quote“ nicht zwangsläufig.
Man kann auch rückwärts rechnen: maximaler Hebel ≈ deine tolerierte Startquote ÷ Erhaltungsmargenrate. Wenn du die Startquote unter 40% halten willst und die Erhaltungsmargenrate in deiner aktuellen Stufe 2% beträgt, sollte der Hebel nicht höher als etwa 20x sein. Wenn die Position größer wird, kann man in eine höhere Risikostufe geraten, wodurch sich die Erhaltungsmargenrate ebenfalls ändert. Daher sollte man bei jedem größeren Nachkauf die Werte jedes Mal erneut prüfen.
Oben sind vereinfachte Schätzungen und persönliche Notizen aus eigener Recherche. Die tatsächlichen Zahlen richten sich weiterhin nach dem aktuellen Kontostand, dem Margenmodell und der Binance-Ansicht; keine Anlageberatung.
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