Reichte meine formelle Beschwerde über $AKE bei Binance ein.
beigefügter Nachweis für Manipulation und Betrug durch das Team von $AKE .
Öffentlich beobachtbare Daten zeigen Muster, die mit gezieltem Liquidation-Harvesting übereinstimmen:
1. Der Preis stieg um ~170% (0,0012 → 0,0033), während das Open Interest um ~68% fiel (≈45 Mrd. → ≈13,5 Mrd. Coins). Der gesamte Anstieg erfolgte auf einem schrumpfenden Orderbuch und wurde überwiegend durch erzwungene Short-Liquidationen angetrieben, nicht durch organischen Kauf.
2. Extremes Futures/Spot-Volumen-Verhältnis — wiederholt 50–60:1 (z. B. $407 Mio. Futures vs. $7 Mio. Spot am 22. Juli). Die Preisfindung erfolgte über Derivate gegen einen äußerst dünnen Spot-Index, der sehr anfällig für kostengünstige Index-Manipulation ist.
3. Wiederholte Abweichungen zwischen Mark- und Indexwerten — am 24. Juli wurde der Perp über Stunden hinweg ~2,7% unter dem Index gehandelt, bei vorhergesagtem Funding von etwa −1% pro Intervall, gefolgt von einer koordinierten Umkehr zu neuen Hochs.
4. Asymmetrische Liquidationswellen — z. B. wurden in 24 Stunden (am 24. Juli) $2,89 Mio. Shorts liquidiert, während nur minimale Long-Liquidationen auftraten; wiederholt bei jedem Ausbruch; mindestens vier solcher Zyklen innerhalb von acht Tagen.
5. Anhaltendes anomales Funding-Regime — Funding blieb am Boden festgesetzt oder war über den gesamten +170%-Anstieg stark negativ und steht im Widerspruch zu einer organisch durch Long-Nachfrage getriebenen Entwicklung.
beigefügter Nachweis für Manipulation und Betrug durch das Team von $AKE .
Öffentlich beobachtbare Daten zeigen Muster, die mit gezieltem Liquidation-Harvesting übereinstimmen:
1. Der Preis stieg um ~170% (0,0012 → 0,0033), während das Open Interest um ~68% fiel (≈45 Mrd. → ≈13,5 Mrd. Coins). Der gesamte Anstieg erfolgte auf einem schrumpfenden Orderbuch und wurde überwiegend durch erzwungene Short-Liquidationen angetrieben, nicht durch organischen Kauf.
2. Extremes Futures/Spot-Volumen-Verhältnis — wiederholt 50–60:1 (z. B. $407 Mio. Futures vs. $7 Mio. Spot am 22. Juli). Die Preisfindung erfolgte über Derivate gegen einen äußerst dünnen Spot-Index, der sehr anfällig für kostengünstige Index-Manipulation ist.
3. Wiederholte Abweichungen zwischen Mark- und Indexwerten — am 24. Juli wurde der Perp über Stunden hinweg ~2,7% unter dem Index gehandelt, bei vorhergesagtem Funding von etwa −1% pro Intervall, gefolgt von einer koordinierten Umkehr zu neuen Hochs.
4. Asymmetrische Liquidationswellen — z. B. wurden in 24 Stunden (am 24. Juli) $2,89 Mio. Shorts liquidiert, während nur minimale Long-Liquidationen auftraten; wiederholt bei jedem Ausbruch; mindestens vier solcher Zyklen innerhalb von acht Tagen.
5. Anhaltendes anomales Funding-Regime — Funding blieb am Boden festgesetzt oder war über den gesamten +170%-Anstieg stark negativ und steht im Widerspruch zu einer organisch durch Long-Nachfrage getriebenen Entwicklung.