Aus einem neuen Open-Source-Projekt aus dem Galois-Labor
VolSignal verwendet auf 1m-K- Linien basierende Konstruktionsmethoden für Indikator-Faktoren, einschließlich Rendite, Differenz der gleitenden Durchschnitte, Umsatzvolumen-Anomalien, rollierender Volatilität, RSI, MACD, Bollinger-Bändern, GK-Volatilität usw. Anschließend wird die Korrelation dieser Faktoren mit zukünftigen Renditen/Volatilität berechnet und für das nachfolgende Training von Machine-Learning-Modellen genutzt.
#量化
VolSignal verwendet auf 1m-K- Linien basierende Konstruktionsmethoden für Indikator-Faktoren, einschließlich Rendite, Differenz der gleitenden Durchschnitte, Umsatzvolumen-Anomalien, rollierender Volatilität, RSI, MACD, Bollinger-Bändern, GK-Volatilität usw. Anschließend wird die Korrelation dieser Faktoren mit zukünftigen Renditen/Volatilität berechnet und für das nachfolgende Training von Machine-Learning-Modellen genutzt.
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