Du hast keine einzige Chance
Bis 2005 war automatisiertes/algo Trading nichts Neues, aber es übernahm schnell das Zepter. Hier ist, was in diesem Jahr passierte:
· ~30% des US-Aktienvolumens war bereits algorithmisch (von ~10% im Jahr 2000 gestiegen). Hochfrequenzhandel (HFT) befand sich in seiner Wildwest-Infant-Phase.
· Große Plattformen gingen live – die API von Interactive Brokers und Tradestation erlaubten es bereits Retail-Tradern, Skripte laufen zu lassen.
· Die "Quant-Armee" – Renaissance Technologies, D.E. Shaw und AQR dominierten mit systematischen Strategien, während die meisten Retail-Trader noch mit Wählverbindungen auf ihren Candlestick-Charts kämpften.
Aber hier ist der Knaller für dein Chart:
Deine Strategie sieht so aus, als würde sie manuell zwischen 2005 und 2007 ausbluten, denn die Automatisierung veränderte das Spiel:
· Liquidität verschwand an Stops – Algos jagten deine Stop-Losses schneller, als du klicken konntest.
· Spread-Kompression – Market Maker wurden durch Computer ersetzt, was den Vorteil für manuelle Scalper tötete.
· News-Trading wurde unmöglich – bis 2005 konnten Algos die Überschriften von Reuters in Millisekunden verarbeiten und deine Order vor deinem Lesen des Tickers vorwegnehmen.
Bis 2005 war automatisiertes/algo Trading nichts Neues, aber es übernahm schnell das Zepter. Hier ist, was in diesem Jahr passierte:
· ~30% des US-Aktienvolumens war bereits algorithmisch (von ~10% im Jahr 2000 gestiegen). Hochfrequenzhandel (HFT) befand sich in seiner Wildwest-Infant-Phase.
· Große Plattformen gingen live – die API von Interactive Brokers und Tradestation erlaubten es bereits Retail-Tradern, Skripte laufen zu lassen.
· Die "Quant-Armee" – Renaissance Technologies, D.E. Shaw und AQR dominierten mit systematischen Strategien, während die meisten Retail-Trader noch mit Wählverbindungen auf ihren Candlestick-Charts kämpften.
Aber hier ist der Knaller für dein Chart:
Deine Strategie sieht so aus, als würde sie manuell zwischen 2005 und 2007 ausbluten, denn die Automatisierung veränderte das Spiel:
· Liquidität verschwand an Stops – Algos jagten deine Stop-Losses schneller, als du klicken konntest.
· Spread-Kompression – Market Maker wurden durch Computer ersetzt, was den Vorteil für manuelle Scalper tötete.
· News-Trading wurde unmöglich – bis 2005 konnten Algos die Überschriften von Reuters in Millisekunden verarbeiten und deine Order vor deinem Lesen des Tickers vorwegnehmen.