Lektionen aus Blut und Tränen: Die Handelsregeln im Kryptomarkt, die man als Laie nicht beachten muss, um 3 Jahre Umwege zu vermeiden
Der Handel im Kryptomarkt war nie ein Glücksspiel „nach Gefühl“, sondern ein Schlachtfeld „nach Regeln“.
Zahlreiche Investoren haben durch harte Erfahrungen bewiesen: Man muss leben, um Chancen zu ergreifen; Regeln zu befolgen ist der Schlüssel zum Geldverdienen.
Die heutigen goldenen Handelsregeln im Kryptomarkt, jede enthält das Geheimnis für Überleben und Profit.
1. Positionsmanagement: Überleben ist wichtiger als alles andere
„Voll investiert, gewinnt man die Models im Club, verliert man beim Baustellenjob“ – das ist die tödlichste Lüge im Kryptomarkt. Ich habe zu viele Menschen gesehen, die aufgrund eines einmaligen Vollinvestments den Markt vollständig verlassen haben, und zu viele, die durch Überinvestition in ihre Positionen pleite gegangen sind. Das Kernprinzip des Positionsmanagements ist, sich immer einen Fluchtweg offen zu halten.
Nie voll investiert sein: Der Anteil eines einzelnen Tokens sollte 30 % des Gesamtkapitals nicht überschreiten, bei Hauptwährungen (Bitcoin, Ethereum) kann dieser Anteil auf 40 % erhöht werden, Altcoins dürfen 10 % nicht überschreiten. In extremen Marktbedingungen sollte der Baranteil mindestens 30 % betragen, um für den Kauf von Tiefständen oder Nachkäufen bereit zu sein.
Gestaffeltes Eingangs-/Ausgangsmanagement: Kaufe in 3-5 Chargen ein, z. B. kaufe zunächst 20 % des Kapitals. Wenn der Kurs um 10 %-15 % fällt, kaufe weitere 20 % hinzu, um zu vermeiden, dass man in der Spitze kauft. Beim Verkauf ebenfalls gestaffelt vorgehen, während des Anstiegs schrittweise Gewinne realisieren und nicht gierig sein, um "an der Spitze zu verkaufen".
Setze Stop-Loss zur "Lebensrettung": Bei jedem Handel muss ein Stop-Loss festgelegt werden: 5 %-8 % für Hauptwährungen, 10 %-15 % für Altcoins. Sobald der Stop-Loss ausgelöst wird, verlasse den Markt entschlossen. Halte dir nicht die Illusion vor, dass "es bald zurückspringen wird" - im Krypto-Bereich gibt es keinen "Mythos, der nicht fällt".
2. Respektiere den Markt: Gib den Glauben an "Marktprognosen" auf.
Im Krypto-Bereich gibt es ein Sprichwort: "Du kannst nie Geld über das hinaus verdienen, was du verstehst, und du kannst nie den Lektionen des Marktes entkommen." Zu viele Menschen versuchen, durch Kerzencharts, Nachrichten und "Vorhersagen von großen Namen" genau vorherzusagen, wohin die Preise gehen. In Wahrheit wird man oft beim Verfolgen von Preisanstiegen und -rückgängen immer wieder beschnitten. Der Markt hat immer recht, nur deine Urteile sind falsch.
Nicht versuchen, Höchst- und Tiefstpunkte zu erraten: Als Bitcoin von 10.000 auf 60.000 Dollar stieg, riefen unzählige Leute "Spitzenpreise". Als der Preis von 60.000 auf 15.000 Dollar fiel, riefen andere "Nullwert". Die Tatsache ist, dass niemand die Höchst- und Tiefstpreise genau vorhersagen kann. Anstatt sich über "Tiefstpreise" den Kopf zu zerbrechen, solltest du besser auf "Trendbestätigungen" warten.
Gehe mit dem Trend: In einem Aufwärtstrend nur kaufen, nicht verkaufen; in einem Abwärtstrend nur beobachten oder leicht verkaufen; in einer Seitwärtsbewegung die Handelsfrequenz reduzieren. Die Kraft des Trends übersteigt individuelle Urteile, dem Markt zu folgen ist 10 Mal sicherer als gegen den Trend zu handeln.
Halte dich fern von "Nachrichtenmärkten": Im Krypto-Bereich sind Nachrichten oft schwer zu überprüfen. "Elon Musk empfiehlt", "Institutionen steigen ein", "positive politische Nachrichten" sind oft Köder von Marktakteuren. Wenn die Nachrichten bestätigt werden, ist die Marktbewegung bereits vorbei - echte positive Nachrichten sind negative Nachrichten, echte negative Nachrichten sind positive Nachrichten. Dies ist ein unveränderliches Gesetz im Krypto-Bereich.
3. Einstellungskontrolle: Lass nicht zu, dass Emotionen den Handel beeinflussen.
Der Krypto-Bereich ist ein "Vergrößerungsglas der Menschlichkeit": Gier lässt dich Gewinne nicht realisieren, Angst lässt dich nicht nachkaufen, Glück lässt dich Positionen halten und nicht verkaufen, Reue lässt dich schnell zurückgewinnen. Letztendlich sind 80 % der Verluste nicht auf mangelnde Technik zurückzuführen, sondern auf den Zusammenbruch der Einstellung. Essenz des Handels ist, gegen die eigene Menschlichkeit zu kämpfen.
Kaufe nicht in die Höhe und verkaufe nicht in die Tiefe: Wenn du siehst, dass ein Token schnell ansteigt, spring nicht einfach hinein. Wenn du einen dramatischen Rückgang siehst, hast du Angst und verkaufst. Dies ist der häufigste Fehler von Anfängern. Denk daran: "Verfolge nicht den Anstieg, schneide nicht in die Tiefe." Ein plötzlicher Anstieg hat immer eine Korrektur zur Folge, ein plötzlicher Rückgang hat immer eine Erholung zur Folge. Warte 10 Minuten, bevor du eine Entscheidung triffst.
Akzeptiere "kleine Verluste und kleine Gewinne": Niemand kann alle Trades profitabel gestalten. Wenn man gelegentliche kleine Verluste akzeptiert, kann man das Risiko durch "Wiederherstellungsmentalität" vermeiden. Außerdem sollte man nicht gierig sein und versuchen, "den gesamten Gewinn zu realisieren". Es reicht, einen Teil des Gewinns in einem Trend zu erfassen, um sicher zu sein.
Keine Sucht nach dem Markt: 24 Stunden Handel ist ein Merkmal des Krypto-Bereichs und auch eine Falle. Häufiges Beobachten des Marktes lässt dich von kurzfristigen Schwankungen beeinflussen und impulsive Entscheidungen treffen. Es wird empfohlen, nach Festlegung von Stop-Loss und Gewinnmitnahmen täglich nur 2-3 Mal zu schauen (zum Beispiel um 9 Uhr morgens, 15 Uhr nachmittags, 21 Uhr abends), um die Einstellung stabil zu halten.
4. Langfristiges Denken: Betrachte den Krypto-Bereich nicht als "Casino".
Viele Menschen kommen in den Krypto-Bereich, um "schnell reich zu werden", aber diejenigen, die wirklich Geld verdienen, sind oft diejenigen, die es als "langfristige Investition" betrachten. Bitcoin hat seit seiner Einführung im Jahr 2009 um mehr als Millionenfache zugelegt, aber viele Menschen sind aufgrund kurzfristiger Schwankungen ausgestiegen und haben die Möglichkeit verpasst, wohlhabend zu werden. Der Krypto-Bereich ist kein Casino, sondern ein Marathon, der Geduld erfordert.
Investiere mit "übrigem Geld": Verwende niemals "Lebensmittelgeld", "Hypothekengeld" oder "Rentenfonds" zum Handel mit Krypto. Wenn du mit diesem Geld Verluste machst, wird dies dein Leben direkt beeinflussen und dich zu irrationalen Entscheidungen zwingen. Nur "Geld, das dir nichts ausmacht zu verlieren" kann dir eine gelassene Haltung bewahren.
Halte langfristig an den Kernanlagen fest: Für Kernanlagen wie Bitcoin und Ethereum kann die "DCA"-Strategie verwendet werden - jeden Monat einen festen Betrag investieren, kurzfristige Schwankungen ignorieren und die Haltedauer mindestens 1-3 Jahre betragen. Die Geschichte hat bewiesen, dass langfristiges Halten von Kernanlagen viel höhere Gewinne bringt als häufiges Handeln.
Ständiges Lernen: Die Entwicklung im Krypto-Bereich geht extrem schnell, neue Konzepte wie Web3, DeFi, NFT und Layer2 entstehen ständig. Nur durch kontinuierliches Lernen und Verstehen der grundlegenden Logik der Branche kannst du beurteilen, welche Projekte langfristigen Wert haben und eine Aussonderung vermeiden.
Man sagt: "Im Krypto-Bereich ist es nicht schwer, in einem Jahr das Zehnfache zu verdienen. Das Schwierige ist, zehn Jahre lang jedes Jahr 10 % zu verdienen." Das Geld, das durch Glück verdient wurde, wird letztendlich wieder durch Können verloren; und das Geld, das durch Regeln verdient wurde, bleibt wirklich in der Tasche.
Die Regeln von heute sollen nicht nur "gelesen", sondern auch "umgesetzt" werden. Wenn du lernst, den Markt zu respektieren, deine Positionen zu kontrollieren und deine Einstellung zu managen, wirst du feststellen: Das Geld im Krypto-Bereich ist eigentlich nicht so schwer zu verdienen - vorausgesetzt, du lernst zuerst, "am Leben zu bleiben".
Abschließend möchte ich euch einen Spruch mitgeben: "Langsam ist schnell, stabil ist gewinnen." Möge dein Weg im Krypto-Bereich weniger Umwege und mehr echtes Geld bringen.
Heute möchte ich über dieses Thema sprechen - den Wandel vom Streben nach schnellem Geld zum Streben nach langfristigen Erträgen. Dies ist nicht nur eine Anpassung der Einstellung, sondern auch ein vollständiger Neubau des Systems.
Die Falle des schnellen Gelddenkens: Warum 90 % der Menschen in die Falle tappen.
Die Essenz der menschlichen Gier.
Um ehrlich zu sein, niemand mag kein schnelles Geld. Besonders in diesem 24 Stunden ununterbrochenen Krypto-Markt, wo man die Preisanstiege von mehreren Punkten sieht, wer hat da nicht das Verlangen? Ich erinnere mich, dass während des Bullenmarktes 2021 man mit jedem beliebigen Altcoin das Geld verdoppeln konnte, das Gefühl war wirklich berauschend.
Aber das Problem liegt hier. Wenn du den süßen Geschmack des schnellen Geldes gekostet hast, wird dein Gehirn Dopamin ausschütten, was dich süchtig macht. Es ist wie beim Glücksspiel: Du denkst immer, dass du beim nächsten Mal wieder eine große Welle reiten kannst.
Ich habe zu viele solcher Beispiele gesehen. Ein Freund von mir nutzte 100.000 Kapital für Hochfrequenzhandel und verdiente in einem Monat 80.000. Dann dachte er, er hätte den Schlüssel zum Reichtum gefunden und erhöhte seine Position auf 500.000. Das Ergebnis war, dass er in drei Tagen alles verlor und der Börse ein paar Tausend Dollar schuldete.
Der tödliche Fehler der schnellen Geldstrategie.
Um schnelles Geld zu machen, verwenden viele Menschen einige scheinbar sehr beeindruckende Strategien.
Hohe Hebel: Manchmal mit 20-fachem oder 50-fachem Hebel handeln und denken, dass man so schnell Gewinne erzielen kann. Aber hoher Hebel ist wie ein zweischneidiges Schwert, während die Gewinne steigen, steigen auch die Risiken. Ich habe früher einen einfachen Risikorechner geschrieben:
Diese einfache Berechnung zeigt deutlich, dass je höher der Hebel, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Margin Call kommt. Viele Menschen sehen nur die Vergrößerung der Gewinne und ignorieren die deutlich gestiegenen Risiken.
Häufige Strategiewechsel: Wenn man sieht, dass andere mit einem Gitter profitabel sind, versucht man es auch mit einem Gitter. Wenn man sieht, dass andere mit Trendverfolgung Geld verdienen, versucht man es mit Trendverfolgung. Keine Strategie kann länger als einen Monat durchgehalten werden. Diese Handlung ist wie ein Hüpfen zwischen verschiedenen Restaurants, ohne jemals zu erfahren, welches Gericht am besten deinem Geschmack entspricht.
Die Vernachlässigung von Risikomanagement: Um die Rendite zu maximieren, ignorieren viele Menschen grundlegende Risikomanagementprinzipien. Stop-Loss wird zu weit gefasst oder gar nicht gesetzt. Das Positionsmanagement ist chaotisch; manchmal wird ein einzelner Token übergewichtet, manchmal wird zu stark diversifiziert.
Die Realität des Marktes bildet die Bildung.
Im Krypto-Bereich gibt es ein Sprichwort: "Ein Tag im Krypto-Bereich entspricht einem Jahr in der realen Welt." Die Volatilität dieses Marktes ist in der Tat sehr hoch, es gibt viele Chancen, aber auch viele Fallen. Ich habe die Handelsdaten unseres Teams von 2020 bis heute zusammengetragen und ein sehr interessantes Phänomen entdeckt:
Etwa 70 % der Menschen ziehen sich nach erheblichen Verlusten aus dem Markt zurück, während nur 30 % wirklich darüber nachdenken und ihre Handelsmethoden anpassen. Und von diesen 30 % können nur die Hälfte tatsächlich zu langfristig stabilen Händlern werden.
Langfristiges Denken: Der wahre Schlüssel zum Wohlstand.
Die Magie des Zinseszins.
Einstein sagte einmal, dass Zinseszinsen das achtbare Wunder der Welt sind. Dieser Satz kommt in der quantitativen Handelswelt besonders zur Geltung.
Ich mache dir eine Rechnung. Angenommen, du hast ein Kapital von 100.000, dann hast du zwei Möglichkeiten:
Plan A (schnelles Gelddenken): Jeden Monat ein Ziel von 30 % Rendite, aber alle drei Monate kommt es zu einem Rückgang von 50 %.
Plan B (Langfristiges Denken): Jeden Monat stabile 5 % Rendite, kaum große Rückschläge.
Viele Menschen finden Plan A verlockender, aber schauen wir uns die tatsächlichen Ergebnisse an:
Das Ergebnis könnte dich überraschen. Das schnelle Geldmodell sieht zwar jedes Mal eine Rendite von 30 % vor, aber aufgrund der Rückschläge hat man nach einem Jahr weniger Kapital als bei stabilen monatlichen Renditen von 5 %.
Das ist die Kraft des Zinseszinses. Stabile kleine Gewinne besiegen durch Zeitansammlung letztendlich die großen Auf- und Abwärtsbewegungen.
Der risikoadjustierte Ertrag ist der Schlüssel.
In professionellem quantitativem Handel schauen wir selten nur auf die Rendite; wir konzentrieren uns mehr auf das Sharpe-Verhältnis. Dieser Indikator berücksichtigt den risikoadjustierten Ertrag.
Im Allgemeinen gilt, dass ein Sharpe-Verhältnis von über 1 als gutes Signal gilt, und über 2 gilt als sehr gutes Signal. Aus dieser Perspektive haben solide langfristige Strategien oft ein höheres Sharpe-Verhältnis.
Die Bedeutung von psychologischen Konten.
Ein weiterer wichtiger Begriff im langfristigen Handel ist das "psychologische Konto". Du musst dieses Geld als langfristige Investition betrachten und nicht als Geld, das du heute investierst und morgen Ergebnisse sehen möchtest.
Ich habe einen Freund, der das Kapital für den quantitativen Handel als eine Art Versicherung für sein zukünftiges Ich betrachtet. Jeden Monat investiert er einen festen Betrag und vergisst dann dessen Existenz. Nach drei Jahren ist das Wachstum dieses Kapitals höher als sein Gehalt.
Systemaufbau: Von der Spontaneität zur Normierung.
Standardisierung der Auswahl von Strategien.
Nachdem man zum langfristigen Denken gewechselt ist, müssen sich auch die Auswahlkriterien für Strategien ändern. Man kann nicht mehr nach Gefühl oder dem, was andere verdienen, entscheiden, sondern man muss ein wissenschaftliches Bewertungssystem aufbauen.
Strategiemaster.
Vervollständigung des Risikomanagementsystems.
Risikomanagement ist die Lebensader des langfristigen Handels. Ich habe zu viele Menschen gesehen, die aufgrund eines einmaligen Fehlers im Risikomanagement alles verloren haben.
Für das Positionsmanagement verwenden wir die Kelly-Formel zur Berechnung der optimalen Position.
Diversifizierte Investitionen: Lege nicht alle Eier in einen Korb. Wir führen normalerweise 4-6 nicht verwandte Strategien gleichzeitig durch, um die gesamte Volatilität des Portfolios effektiv zu reduzieren.
Dynamischer Stop-Loss: Traditionelle feste Stop-Loss-Werte werden in Seitwärtsmärkten häufig ausgelöst. Wir verwenden ATR (Average True Range), um den dynamischen Stop-Loss einzustellen:
Das Emotionsmanagementsystem.
Der größte Feind im Handel ist oft nicht der Markt, sondern die eigenen Emotionen. Es ist sehr wichtig, ein System zur Emotionskontrolle einzurichten.
Ein Handelstagebuch sollte täglich die Handelsgedanken, den emotionalen Zustand und die Marktbeobachtungen aufzeichnen. Dies hilft nicht nur bei der Rückblickanalyse, sondern ermöglicht auch ein besseres Verständnis der eigenen Handelsgewohnheiten.
Kühlungszeitregel: Wenn die fortlaufenden Verluste einen festgelegten Schwellenwert überschreiten, wird der Handel für eine Woche gezwungen gestoppt. In dieser Zeit sind deine Emotionen oft schon beeinflusst worden, und weiterhin zu handeln würde die Situation nur verschlimmern.
Regelmäßige Rückblicke: Jeden Monat sollte eine umfassende Überprüfung des eigenen Handels stattfinden, um zu analysieren, was gut gelaufen ist und wo Verbesserungen notwendig sind.
Der vollständige Wandel der Einstellung.
Vom Spekulanten zum Investor.
Dieser Wandel ist der schwierigste und auch der wichtigste. Spekulanten konzentrieren sich auf kurzfristige Preisschwankungen, während Investoren sich auf langfristiges Wertwachstum konzentrieren.
Ich erinnere mich, als ich anfing, quantitativ zu handeln, musste ich jeden Tag unzählige Male auf mein Konto schauen. Ich war begeistert, wenn ich Gewinne sah, und ängstlich, wenn ich Verluste sah. Schließlich wurde mir klar, dass diese Einstellung nicht gut für den langfristigen Handel ist.
Jetzt schaue ich in der Regel einmal pro Woche auf die Kontodetails und achte täglich nur kurz darauf, ob es ungewöhnliche Situationen gibt. Diese Veränderung hat meine Handelsentscheidungen rationaler und stabiler gemacht.
Akzeptiere kurzfristige Ungewissheit.
Der Markt ist unvorhersehbar, jede Strategie hat Zeiten, in denen sie sich schlecht verhält. Diese Unsicherheit zu akzeptieren, ist eine grundlegende Einstellung, die reife Händler haben müssen.
Eine Gitterstrategie, die ich zuvor verwendet habe, hat in Seitwärtsmärkten gut abgeschnitten, aber im großen Bullenmarkt 2021 hat sie viele Verluste erlitten. Damals war ich auch etwas ungeduldig und wollte die Strategieparameter anpassen. Aber später, als der Markt in die Seitwärtsbewegung ging, begann diese Strategie wieder gut abzuschneiden.
Diese Erfahrung ließ mich erkennen, dass keine Strategie in allen Marktbedingungen hervorragend abschneiden kann. Wichtig ist, Geduld zu haben und der Strategie genügend Zeit zu geben, um sich zu beweisen.
Lerne, den Prozess zu genießen.
Beim langfristigen Handel ist es am wichtigsten, den gesamten Prozess zu genießen und nicht nur auf das Ergebnis zu achten.
Ich genieße jetzt am meisten die Zeit am Abend beim Rückblick. Ich schaue mir an, was am Markt heute passiert ist, wie die einzelnen Strategien abgeschnitten haben und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Dieser Prozess des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung gibt mir mehr Erfolgserlebnisse als einfach nur Geld zu verdienen.
Bitcoin hat einen rasanten Anstieg erlebt und einige zuvor genutzte Handelsstrategien wiederbelebt. Die einfachste und direkteste könnte die MACD-Handelsstrategie des Halbgottes sein, die als "vierhundertfache Rendite im Jahr" bezeichnet wird.
Man kann sagen, dass es eigentlich einfach ist, man muss nur nach Chancen für kontinuierliche MACD-Divergenzen suchen.
Das obige Bild ist ein gutes Beispiel, das die beiden Kernpunkte dieser Handelsstrategie deutlich macht: kontinuierlich und divergierend.
Was zählt als kontinuierlich?
Wenn der MACD über der Nullachse liegt und nach einem Hoch nicht unter die Nullachse fällt und wieder hoch geht und ein weiteres Hoch erreicht, oder wenn er unter die Nullachse fällt und schnell wieder ein Goldenes Kreuz bildet und ein weiteres Hoch erreicht, dann wird dies als kontinuierlich bezeichnet.
Wie definiert man eine Divergenz?
Die Hochpunkte des MACD sinken allmählich, während der Aktienkurs jedoch allmählich steigt, was bedeutet, dass die Bewegungen des MACD nicht mit den Bewegungen des Aktienkurses übereinstimmen. Dies wird als Divergenz bezeichnet.
Natürlich können unterschiedliche Trends auf zwei Arten betrachtet werden: Wenn der Indikator sinkt und der Aktienkurs steigt, ist dies eine Spitzen-Divergenz; wenn der Indikator steigt und der Preis fällt, ist dies eine Boden-Divergenz.
Die Handelsstrategie des Halbgottes besteht darin, solche Gelegenheiten zu finden, bei denen der MACD-Indikator kontinuierliche Divergenzen aufweist.
Ändere die beiden Standardparameter des MACD von 12 und 26 auf 13 und 34 und suche dann nach Hochpunkten und Tiefpunkten mit großen Unterschieden für kontinuierliche Divergenzen. Verkaufe bei Spitzen-Divergenz und kaufe bei Boden-Divergenz und setze Stop-Loss basierend auf den ATR-Parametern.
Ursachen der Divergenz.
Auf den beiden oben gezeigten Screenshots sieht man, dass es wirklich eine gute Gelegenheit ist, bei einer Spitzen-Divergenz zu verkaufen und bei einer Boden-Divergenz zu kaufen. Jeder kann auch die für ihn relevanten Vermögenswerte testen, um zu sehen, ob diese Strategie einige größere Chancen ergreifen kann.
In diesem Prozess könnten zwei Probleme auftreten: Erstens hat der MACD-Indikator, der von der Plattform bereitgestellt wird, nur schnelle und langsame Linien sowie Säulendiagramme, die keine Divergenz erkennen. Daher ist es sehr unpraktisch, bei der Überprüfung der historischen Daten die Gültigkeit der Divergenzsignale zu überprüfen. Zweitens wird man wahrscheinlich feststellen, dass Divergenzsignale recht effektiv sind, während Boden-Divergenzen relativ effektiver sind als Spitzen-Divergenzen.
Wie man das Problem der Erkennung von Divergenzsignalen löst, stellen wir hinten an; jetzt analysieren wir zunächst die Ursachen der Divergenz und warum das Boden-Divergenzsignal effektiver ist.
Zuerst schauen wir uns den Code des MACD-Indikators an und analysieren die Logik des Aufbaus dieses Indikators.
DIF: EMA(C, 12) - EMA(C, 26), COLORRED;
Genau, der ursprüngliche MACD-Indikator ist so einfach. Um den als "König der technischen Indikatoren" bezeichneten MACD zu implementieren, benötigt man nur drei Zeilen Code.
In der ersten Zeile wird die Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Zeitperioden der gleitenden Durchschnitte anhand des Schlusskurses berechnet und als Kurve angezeigt.
Die zweite Zeile berechnet einmal mehr den Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten und zeigt ihn als Kurve an.
In der dritten Zeile werden die beiden Werte subtrahiert und vergrößert, dann als Säulendiagramm angezeigt.
Selbst wenn wir das Designprinzip des MACD-Indikators nicht studiert haben, können wir allein anhand des Codes die Ursachen für die Divergenz analysieren.
Wenn eine Spitzen-Divergenz auftritt, das heißt, dass der MACD-Hochpunkt sinkt, während der Aktienkurs steigt und ein neues Hoch erreicht, dann bedeutet dies, dass der Wert des MACD sinkt.
Der Wert des MACD wird durch die Differenz zwischen DIF und DEA ermittelt, was bedeutet, dass die Differenz zwischen DIF und DEA kleiner wird.
Die DEA ist der Mittelwert des DIF, was bedeutet, dass der DIF allmählich kleiner wird oder die Preissteigerung sich verlangsamt. Gleichzeitig führt die glättende Wirkung der DEA dazu, dass der DIF bei einer schmaleren Preissteigerung weiterhin steigt, was zu einer Verkleinerung oder sogar Umkehrung der Differenz führt.
Der DIF ist die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Perioden. Wenn der DIF allmählich kleiner wird oder die Preissteigerung sich verlangsamt, bedeutet dies, dass die Differenz zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten kleiner wird. Der kurzfristige gleitende Durchschnitt ist empfindlich, der langfristige gleitende Durchschnitt ist sanft, daher kann die Verkleinerung der Differenz als Annäherung der Steigung des kurzfristigen gleitenden Durchschnits an die Steigung des langfristigen gleitenden Durchschnits betrachtet werden.
Wenn die Steigung der kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitte sich annähert, könnte dies zwei Gründe haben: Entweder ist der Aktienkurs gefallen oder die Preissteigerung ist gering. Bei einer Spitzen-Divergenz bleibt der Aktienkurs jedoch weiter im Anstieg und erreicht neue Höchststände, sodass die Differenz zwischen den beiden tatsächlich kleiner wird, was eine Stagnation darstellt. Der Preis kann nicht mehr steigen.
Der gleiche Ableitungsprozess zeigt, dass die Ursache der Boden-Divergenz eine Stagnation ist, dass der Rückgang nicht mehr weitergeht.
Nach einer langen Zeit der Seitwärtsbewegung ist es sehr schwierig, einen Trend zu umkehren. Nach einer Spitzen-Divergenz könnten einige Gewinnmitnehmer aus dem Markt aussteigen, aber diejenigen, die anfangs nicht geglaubt haben, glauben jetzt allmählich. Obwohl die Dynamik nachlässt, bleibt der Trend bestehen; nach einer Spitzen-Divergenz kann es zu einer weiteren Spitzen-Divergenz kommen, und der Aktienkurs könnte höhere Hochpunkte erreichen.
Ähnlich kann nach einer Boden-Divergenz auch ein tieferer Tiefpunkt entstehen. Im Vergleich zum Anstieg sind Rückgänge oft kurz und stark, insbesondere nach mehreren Runden der Freisetzung von Panik, wenn die Menschen gegenüber negativen Nachrichten schon abgestumpft sind. Wenn es zu einem Rückgang kommt, sind die verbleibenden meist entschlossene Halter. Zusammen mit dem psychologischen Vorteil des Kaufens bei niedrigen Preisen führt dies oft zu einer starken Erholung, was bedeutet, dass die Signalwirkung von Boden-Divergenzen leichter realisiert werden kann.
Divergenzen erkennen.
Wenn der Aktienkurs neue Höchststände erreicht, während der Indikator nicht neue Höchststände erreicht, ist dies eine Spitzen-Divergenz, die darauf hinweist, dass die Trendstärke der Bullen nachlässt und der Markt möglicherweise eine Umkehr an der Spitze erfährt. Wenn der Aktienkurs neue Tiefststände erreicht, während der Indikator nicht neue Tiefststände erreicht, ist dies eine Boden-Divergenz, die darauf hinweist, dass die Trendstärke der Bären nachlässt und der Markt möglicherweise eine Umkehr am Boden erfährt.
Da es sich um "mögliche Umkehrungen" handelt, handelt es sich um einen linken Handel. Wenn es sich um Verträge handelt, kann man auch verstehen, warum der Halbgott mit dieser Strategie so hohe Erträge erzielt.
Natürlich, da es sich um einen linken Handel handelt, kann es zu Situationen kommen wie "ein Hoch im Hoch, ein Tief im Tief, und nach einer Divergenz kommt eine weitere Divergenz". Daher wurde in der Handelsstrategie des Halbgottes speziell ein Stop-Loss basierend auf ATR hinzugefügt, um zu vermeiden, dass man in einem starken Trend gegen den Markt handelt und das Risiko eines Totalverlusts oder sogar eines Margin Calls eingeht.
Es gibt sowohl Einstiegssignale als auch Stop-Loss-Regeln. Logisch betrachtet ist dies eine relativ vollständige Handelsstrategie. Das Problem ist jedoch, dass es sehr ineffizient sein könnte, wenn man versucht, die kontinuierliche MACD-Divergenz mit bloßem Auge zu erkennen.
Obwohl es in TradingView verwandte Indikatoren gibt, die den Handel unterstützen, gibt es in inländischen Handelssoftware kaum solche toolbox-artigen Indikatoren. Meistens haben sie nur einen coolen Namen und vermitteln den Eindruck, dass man nur auf die Handelssignale der Indikatoren vertrauen muss, um sicher Geld zu verdienen.
Aber wir wissen alle, dass die Handelssignale in verschiedenen Märkten, für verschiedene Vermögenswerte und zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich behandelt werden müssen.
In Märkten mit starken Trends kann der KDJ-Indikator ständig im überkauften oder überverkauften Bereich sein; in Seitwärtsmärkten können gleitende Durchschnitte ständig Goldene und Tod-Kreuze bilden. Wenn man sich vollständig auf ein einzelnes Signal verlässt, könnte man nach einer gewissen Zeit sogar seine Unterwäsche verlieren.
Die technischen Indikatoren sollten also eher als Hilfsmittel betrachtet werden, deren Hauptfunktion in der Effizienzsteigerung besteht. Zum Beispiel, bei einer kontinuierlichen MACD-Divergenz, wenn wir technische Indikatoren verwenden können, um dieses Muster automatisch zu erkennen, können wir diese Gelegenheit besser nutzen.
Die Erkennung von Divergenzen hat drei Schlüsselelemente: Auslösemekanismus, Zeitrahmen und Beurteilungsmethode. In einem früheren Artikel haben wir bereits eine einfache Methode zur Identifizierung von Divergenzen vorgestellt.
Diese Erkennungsmethode ist sehr einfach. Sie verwendet den Goldenen und den Tod-Kreuz von MACD als Auslösemekanismus, verwendet zwei Goldene/Tod-Kreuze als Zeitrahmen und beurteilt dann anhand der Bewegungen von DIF und Preis, ob eine Divergenz aufgetreten ist.
Das gehört eigentlich zu einer Art von spekulativer Manipulation. In der Regel kann man sich nur grob orientieren, aber wenn man versucht, Signale anhand der Strategie des Halbgottes zu erkennen, ist das offensichtlich falsch.
Zum Beispiel bezeichnet man eine kontinuierliche Spitzen-Divergenz als mehrere aufeinanderfolgende sinkende Hochpunkte, und zwischen den Hochpunkten gibt es keinen Rückgang unter die Nullachse oder die Rückgänge unter die Nullachse sind nur wenige.
Daher besteht der Auslösemekanismus darin, zuerst die Hochpunkte zu finden und dann zurückzuschauen, wo der vorherige Hochpunkt lag, ob zwischen den beiden Hochpunkten ein Bereich unterhalb der Nullachse vorhanden ist und ob die Anzahl der Säulen unterhalb der Nullachse den Schwellenwert überschreitet. Schließlich wird geprüft, ob beide Hochpunkte gleichzeitig sinken, während der Aktienkurs steigt.
Ähnlich erfordert eine kontinuierliche Boden-Divergenz, dass zuerst die Tiefpunkte erscheinen, und dann zurück zum vorherigen Tiefpunkt geschaut wird, um zu überprüfen, ob es einen Bereich oberhalb der Nullachse zwischen den beiden Tiefpunkten gibt. Wenn ja, muss auch die Anzahl der Säulen oberhalb der Nullachse den Schwellenwert überschreiten, und schließlich wird geprüft, ob beide Tiefpunkte gleichzeitig ansteigen, während der Aktienkurs fällt.
Im Vergleich zum ersten Bild müssen wir nicht mehr manuell Linien zeichnen, um zu beurteilen, ob eine kontinuierliche Divergenz eingetreten ist. Durch benutzerdefinierte technische Indikatoren können wir im Nebendiagramm erkennen, ob MACD eine Divergenz aufweist und die Hoch- und Tiefpunkte verbinden. Im Hauptdiagramm verbinden wir die entsprechenden Höchst- oder Tiefstpreise des MACD-Hochs oder -Tiefs. So können wir die Divergenz auf einen Blick erkennen.
Natürlich, da es sich um benutzerdefinierte Indikatoren handelt, können die Bedingungen für das Auftreten von kontinuierlichen Divergenzen nach deinen Vorlieben eingestellt werden. Zum Beispiel, ob Hoch- und Tiefpunkte zwei oder drei Mal hintereinander erscheinen müssen, die Anzahl der Säulen unterhalb der Nullachse zwischen den Hochpunkten, wie groß der Unterschied zwischen den kontinuierlichen Hoch- und Tiefpunkten sein muss, all dies kann angepasst werden.
Trend erkennen.
Handelsstrategien basierend auf Divergenzen treten oft ein, bevor der Trend vollständig bestätigt ist, was die Eigenschaft des linken Handels hat, daher ist der ATR-basierte Stop-Loss ein unverzichtbarer Bestandteil der Handelsstrategie des Halbgottes.
Aber eigentlich können wir problemlos auch andere technische Indikatoren kombinieren, um potenzielle Risiken durch den linken Handel weiter zu reduzieren. MACD misst die Trendstärke, und hinsichtlich des Trends selbst können natürlich gleitende Durchschnitte zur Messung verwendet werden.
Im Allgemeinen basiert die Erkennung von Trends häufig auf den Kreuzungen zweier gleitender Durchschnitte, sowohl kurz- als auch langfristig. Aber hier gibt es ein großes Problem: Wenn die beiden Zeitparameter zu nahe beieinander liegen, können die beiden gleitenden Durchschnitte häufig kreuzen, was zu vielen ungültigen Signalen führt. Wenn die beiden Zeitparameter jedoch zu weit auseinander liegen, wird der Einstieg und Ausstieg stark verzögert.
Daher können wir eine Methode verwenden: Wähle einen persönlichen Zeitparameter und wähle dann verschiedene gleitende Durchschnitte, um die schnellen und langsamen Linien zu erhalten.
Zum Beispiel berechnen wir zunächst MA10 anhand des Schlusskurses und berechnen dann EMA10 von MA10. So haben wir die beiden schnellen und langsamen Linien imitiert, und dann erstellen wir Kauf- und Verkaufssignale basierend auf der Kreuzung dieser beiden Linien.
Natürlich ist diese Methode, obwohl sie nur einen Zeitparameter hat, im Vergleich zu den traditionellen zwei gleitenden Durchschnitten, nicht in der Lage, das Problem der Filterung ungültiger Signale zu vermeiden.
Der Markt befindet sich die meiste Zeit in einer Seitwärtsbewegung, daher können wir das Überkauft-Überverkauft-Signal als Filter für die Kreuzung der gleitenden Durchschnitte verwenden.
Zum Beispiel, wenn die beiden gleitenden Durchschnitte ein Goldenes Kreuz bilden, während der RSI-Wert zwischen 50 und 70 liegt (über 70 wird als stark überkauft angesehen, nicht nach oben kaufen) und steigt, dann gilt dies als wirksames Kaufsignal; bei einem Tod-Kreuz der beiden gleitenden Durchschnitte liegt der RSI-Wert zwischen 30 und 50 (unter 30 wird als stark überverkauft angesehen, nicht nach unten verkaufen) und fällt, dann gilt dies als wirksames Verkaufssignal.
Gleichzeitig können wir auch weitere Einschränkungen für die Kerzenlinien vornehmen. Beim Kauf muss der Tiefstpreis über der schnellen Linie liegen, beim Verkauf muss der Höchstpreis unter der schnellen Linie liegen. So können wir den Effekt im folgenden Diagramm erzielen.
Fazit:
Denke daran: Wenn du mehr als 5 Jahre im Krypto-Bereich lebst, hast du bereits 90 % der Menschen übertroffen.
Der Markt verändert sich ständig, aber die menschliche Natur bleibt unverändert. Die roten und grünen Säulen in den Kerzencharts sind im Grunde genommen das Spiel von Gier und Angst. Ich konnte aus drei Margin Calls wieder aufstehen, nicht wegen Glück, sondern weil ich einfache Prinzipien wiederholt und ernsthaft befolgt habe.
Jetzt bist du vielleicht noch im Verlust, aber solange die Richtung stimmt, ist jeder Schritt näher am Gewinn.
Die Türen des Krypto-Bereichs stehen immer für disziplinierte Menschen offen; entscheidend ist, ob du bereit bist, das Glück zu lassen und die Regeln zu umarmen.
Das Durchkämmen der Buchwelt erfordert Fleiß, das Wandern auf dem Lernweg erfordert Ausdauer. Du wirst sicherlich mit vollem Wissen von deiner Reise zurückkehren. Anderen zu helfen ist wie sich selbst zu helfen. Ich bin der Sonnenschein, der mit dir gehen möchte. Hier lehren wir nicht nur das Fischen, sondern geben auch den Fisch! Tägliche Updates zu den Essenzen des Handels mit Krypto, die du nicht verpassen solltest.
Willkommen bei Rong Rong, wo du den echten Markt beobachten, lernen und kommunizieren kannst. Du kannst die Richtungen und Strategien des Marktes klar sehen. Egal, welcher Stil der Markt hat, wenn du es im Voraus weißt, hast du die Zeit, es besser zu beherrschen!!!
Das Team hat noch Plätze frei, springe schnell auf den Zug auf, um auch zum Gewinner zu werden.
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