Nachdem ich die tiefgehende Diskussion über die quantitative Praxis von Meme-Coins auf Twitter gesehen habe, wie die kürzlich $RAVE $币安人生 $GWEI , habe ich selbst sehr viel darüber nachgedacht. Als jemand, der ebenfalls KI nutzt, um Strategien zu entwickeln und Backtest-Modelle zu erstellen, kann ich sagen, dass viele der Fallen und Datenkonklusionen hier äußerst realistisch sind.
Ein Punkt, mit dem ich sehr einverstanden bin, ist: Die Backtestergebnisse, die von KI-Modellen erzeugt werden, sind äußerst kalt: In der Meme-Coin-Interaktion sind die meisten komplexen fortgeschrittenen Indikatoren einfach nur ineffektiver Lärm.
Viele Menschen neigen dazu, traditionelle Rahmenbedingungen zu nutzen, um Meme-Coins zu handeln, versuchen, durch Top-Divergenzen die Spitze zu finden oder beobachten die Auftragsbuchaufträge, um die Aktionen der Marktteilnehmer vorherzusagen. Aber die brutalen Daten beweisen, dass in einem hochgesteuerten Spot-Markt komplexe Auftragsbuchdaten oft dazu verwendet werden, die Emotionen der Kleinanleger zu manipulieren. Mit menschlichen subjektiven Vorhersagen zu versuchen, dagegen anzukämpfen, ist im Grunde gleichbedeutend damit, den Market Maker mit Liquidität zu versorgen.
Nachdem alle überflüssigen Daten entfernt wurden, filtert die KI schließlich die einzige Quelle mit positivem EV heraus, die am zurückhaltendsten und grundlegendsten ist: Naked Candles.
In Bezug auf die Logik der Strategie versucht die KI nicht, den Höchststand vorherzusagen, sondern erkennt die Punkte, an denen der Market Maker die Position aufgibt. Der Market Maker hat auch Finanzierungskosten; wenn das Modell nach einem plötzlichen Anstieg einen sofortigen Verkaufsdruck beobachtet, der den Kaufdruck durchbricht, und wenn die 1H-Kerze leicht unter die kürzliche Unterstützung fällt, bedeutet dies normalerweise, dass der Market Maker erkennt, dass die Kosten für die Unterstützung den Gewinn übersteigen, und aufhört, den Preis zu stützen.
In diesem von Emotionen und extremen Schwankungen geprägten PVP-Markt ist es nicht möglich, den Market Maker mit Geschicklichkeit und Geschwindigkeit zu überlisten. Vielmehr besteht die Herausforderung darin, diese extremen Marktphänomene in kalte quantitative Regeln und Ausführungsdisziplinen umzuwandeln und alles den Maschinen zu überlassen.
Ein Punkt, mit dem ich sehr einverstanden bin, ist: Die Backtestergebnisse, die von KI-Modellen erzeugt werden, sind äußerst kalt: In der Meme-Coin-Interaktion sind die meisten komplexen fortgeschrittenen Indikatoren einfach nur ineffektiver Lärm.
Viele Menschen neigen dazu, traditionelle Rahmenbedingungen zu nutzen, um Meme-Coins zu handeln, versuchen, durch Top-Divergenzen die Spitze zu finden oder beobachten die Auftragsbuchaufträge, um die Aktionen der Marktteilnehmer vorherzusagen. Aber die brutalen Daten beweisen, dass in einem hochgesteuerten Spot-Markt komplexe Auftragsbuchdaten oft dazu verwendet werden, die Emotionen der Kleinanleger zu manipulieren. Mit menschlichen subjektiven Vorhersagen zu versuchen, dagegen anzukämpfen, ist im Grunde gleichbedeutend damit, den Market Maker mit Liquidität zu versorgen.
Nachdem alle überflüssigen Daten entfernt wurden, filtert die KI schließlich die einzige Quelle mit positivem EV heraus, die am zurückhaltendsten und grundlegendsten ist: Naked Candles.
In Bezug auf die Logik der Strategie versucht die KI nicht, den Höchststand vorherzusagen, sondern erkennt die Punkte, an denen der Market Maker die Position aufgibt. Der Market Maker hat auch Finanzierungskosten; wenn das Modell nach einem plötzlichen Anstieg einen sofortigen Verkaufsdruck beobachtet, der den Kaufdruck durchbricht, und wenn die 1H-Kerze leicht unter die kürzliche Unterstützung fällt, bedeutet dies normalerweise, dass der Market Maker erkennt, dass die Kosten für die Unterstützung den Gewinn übersteigen, und aufhört, den Preis zu stützen.
In diesem von Emotionen und extremen Schwankungen geprägten PVP-Markt ist es nicht möglich, den Market Maker mit Geschicklichkeit und Geschwindigkeit zu überlisten. Vielmehr besteht die Herausforderung darin, diese extremen Marktphänomene in kalte quantitative Regeln und Ausführungsdisziplinen umzuwandeln und alles den Maschinen zu überlassen.
