1. Was ist strategischer Handel?
Vorwort:
Unter strategischem Handel versteht man den Einsatz quantitativer Handelsstrategien. Traditionelle Finanzmärkte werden oft auch als quantitativer Strategiehandel bezeichnet.
Warum strategisches Trading lernen?
Wenn Anleger manuellen Handel betreiben, ist die Zeitspanne, die sie beobachten können, kurz und die Beispieldaten klein. Sie handeln oft auf der Grundlage kurzfristiger beobachteter Regeln, aber die Ergebnisse sind oft unbefriedigend. Bei der Suche nach effektiven Handelsstrategien und technischen Parametern benötigen manuelle Händler oft monatelange oder sogar jahrelange Versuche und verschwenden viel Geld, die versunkenen Kosten sind sehr hoch und nicht alle Bemühungen können zu positiven Erträgen führen Viele Anleger verfügen über mehr als zehn Jahre Handelserfahrung, verlieren aber immer noch Geld, was den Handel zu einer sehr teuren Aktivität macht und viele Menschen dazu bringt, dem Handel abgeneigt zu werden.
Mit der Entwicklung der Computertechnologie ist der strategische Handel zu einem wichtigen Instrument zur Verbesserung dieser Situation geworden. Strategischer Handel verwendet fortschrittliche mathematische Modelle, um menschliche subjektive Urteile zu ersetzen, und verwendet Programme, um verschiedene Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit aus historischen Big Data auszuwählen, um entsprechende Handelsstrategien zu formulieren und emotionale Schwankungen der Anleger bei Transaktionen zu reduzieren Bei einem Crash kann die Vermeidung irrationalen Handelsverhaltens den Trial-and-Error-Prozess erheblich verkürzen und versunkene Kosten reduzieren.
2. Quantitativer Strategiehandel liegt im Trend
Mit der rasanten Weiterentwicklung der Internettechnologie haben Big Data, künstliche Intelligenz und Cloud Computing begonnen, alle Lebensbereiche, auch den Finanzbereich, zu verändern. Das Finanzwesen wird mit Informationstechnologie, mathematischen Modellen und Datenanalyse integriert, und die Investitionen verlagern sich allmählich vom manuellen Handel zum quantitativen Strategiehandel.
Quantitativer Strategiehandel gibt es in China schon seit langer Zeit. Aufgrund der Disziplin und Systematik der quantitativen Modelle sind die Renditen stabiler und der Marktanteil wächst weiter. Laut Statistik nutzen mehr als 70 % der weltweiten Fonds quantitative Handelsstrategien, und es wird geschätzt, dass 20 % der Fonds auf dem Inlandsmarkt ebenfalls quantitative Handelsstrategien nutzen. Fast alle der weltweit führenden Investmentbanken beschäftigen sich mit quantitativen Strategien, beispielsweise Renaissance von James Simons und Bridgewater Associates von Ray Dalio. Vertreter des quantitativen Strategiehandels – James Simmons, mit einer durchschnittlichen Rendite von 35 % von 1989 bis 2008; Vertreter des Value-Investments – Warren Buffett, mit einer durchschnittlichen Rendite von 20 % von 1989 bis 2008. Die Bilanz des quantitativen Strategiehandels ist sehr erstaunlich.
Quantitativer Strategiehandel ist der Trend der Zukunft und wird von immer mehr Menschen erkannt. Warum ist quantitativer Strategiehandel so beliebt?
3. Was sind die Vorteile des quantitativen Strategiehandels?
1. Sparen Sie viel Zeit bei der Marktverfolgung und nutzen Sie schnell Handelschancen
Beim manuellen Handel müssen Händler oft viel Zeit damit verbringen, den Markt zu beobachten, um Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Auf dem sich ständig verändernden Markt ist es leicht, Handelsmöglichkeiten zu verpassen oder die Positionen nicht rechtzeitig entsprechend der Marktsituation abzuwickeln Der Markt hat zu diesem Zeitpunkt keine klare Richtung. Dies führt dazu, dass manuelle Händler sehr ineffizient sind. Beim quantitativen Strategiehandel werden Programme zur automatischen Umsetzung etablierter Strategien eingesetzt und können rund um die Uhr Handelsmöglichkeiten nutzen. Selbst wenn extreme Marktbedingungen auftreten, können Sie entsprechend der Strategie sofort in den Markt ein- und aussteigen, ohne dass Menschen verschiedene Details beurteilen müssen der Transaktion in Echtzeit. Dies verbessert die Transaktionseffizienz erheblich und spart Anlegern viel Zeit und Energie.
2. Der Handel mit quantitativen Strategien ist sehr effizient, da er die Trial-and-Error-Kosten reduziert und das Handelsbewusstsein verbessert.
Der manuelle Handel erfordert viel Zeit und Geld, um effektive Handelsstrategien zu finden, aber beim quantitativen Strategiehandel können umfangreiche historische Daten und Backtesting-Systeme genutzt werden, um in kurzer Zeit, beispielsweise ein paar Tagen, eine große Anzahl von Handelsstrategien zu generieren und diese zu interpretieren Viele Aspekte der Strategie, Finden Sie das effektivste Handelssystem und die technischen Parameter heraus. Sie können die Machbarkeit der Strategie umfassend prüfen, ohne dass Sie echtes Geld benötigen, was sehr effizient ist. Quantitativer Strategiehandel erfordert kein echtes Geld für Versuch und Irrtum und kann die versunkenen Kosten der Anleger erheblich reduzieren. Darüber hinaus kann der Einsatz quantitativer Strategien das Handelsverständnis der Benutzer verbessern, z. B. wie man die Handelsrichtung festlegt und wie man die Positionsgröße und den Vergleich der endgültigen Renditen anpasst und Markttrends usw. Selbst wenn Benutzer eine einfache und vollständige strategische Transaktion abschließen, können sie ihr Handelsverständnis schnell verbessern.
3. Die Positionen sind vernünftiger und die Kontorisiken werden reduziert
Manuelle Händler haben nur begrenzte Energie und können nur wenige Strategien umsetzen, ein paar Konten und ein paar Positionen verwalten, was leicht zu übergewichteten Positionen führen kann. Sobald sich der Markt drastisch verändert, was zu großen Positionsänderungen führt, ist es für manuelle Händler schwierig, den Positionsanteil des gesamten Kontos und der gesamten Strategie zu berücksichtigen, was dazu führt, dass sich Positionen möglicherweise immer in einem Hochrisikostadium befinden. Der quantitative Strategiehandel kann einen Korb von Konten und zahlreiche Strategiekombinationen gleichzeitig verwalten. Multi-Strategie- und Multi-Konto-Kombinationen laufen gleichzeitig und funktionieren unabhängig voneinander, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Die Strategie kann Positionen intelligent an die Marktbedingungen anpassen und die Positionen und Kapitalquoten mehrerer Strategien und Konten genau berechnen, wodurch die Irrationalität und Zufälligkeit manueller Aufträge vermieden wird, die zu Ungleichgewichten bei den Kapitalquoten führen und das Risiko des gesamten Kontos erheblich reduzieren.
4. Reduzieren Sie die Transaktionskosten und verbergen Sie den Verbleib großer Positionen
Transaktionskosten sind ein Kostenfaktor, der bei Transaktionen nicht außer Acht gelassen werden darf, insbesondere für Nutzer mit großem Kapital. Ein einziger konzentrierter Auftrag kann den Markt in die Höhe treiben und zu explodierenden Transaktionskosten und anderen Problemen führen. Gleichzeitig legen die Nutzer auch ihre Handelsabsichten und Transaktionsdetails offen, was dazu führt, dass der Markt diesem Beispiel folgt. Quantitativer Strategiehandel, wie z. B. Iceberg-Anvertrauen, kann große Aufträge bei der Auftragserteilung aufteilen, Eingaben verbergen und Transaktionskosten senken.
4. Was sind die Nachteile des quantitativen Strategiehandels?
Quantitativer Strategiehandel hat viele Vor- und Nachteile.
1. Der Handel mit quantitativen Strategien ist hochprofessionell und die Schwelle ist hoch. Anleger benötigen nicht nur professionelle Handelskenntnisse, um eine Handelsstrategie zu schreiben, mit der positive Gewinne erzielt werden können, sondern sie verfügen auch über bestimmte Programmierkenntnisse, um die Handelsstrategie in einem Programm darstellen zu können reibungslos laufen. Führen Sie gleichzeitig einen Backtest der historischen Renditen der Strategie durch und passen Sie die Parameter der Handelsstrategie und andere Details an. Die Lernkosten sind zu hoch und schließen die meisten Anleger aus, sodass der Handel mit quantitativen Strategien schon immer eine Nische war. ,
2. Der quantitative Strategiehandel basiert auf historischen Daten, um die Wirksamkeit und Rentabilität der Strategie zu testen. Dies führt dazu, dass der quantitative Strategiehandel leicht in die Falle historischer Daten tappt und historische Daten überbewertet Backtesting, aber in der Praxis ist der Gewinn nicht unbedingt ideal.
3. Sobald beim quantitativen Strategiehandel fehlerhafte Anweisungen auftauchen und das Programm keine Risikokontrolle mehr hat, kann die Strategie abgeschaltet werden oder katastrophale Folgen haben. Beispielsweise traten beim 8.16 Everbright Securities Oolong-Index-Vorfall Probleme im Arbitrage-Strategiesystem auf und aufgrund der anvertrauten Aufträge wurde eine enorme Menge an Marktpreisen generiert, viele schwergewichtige A-Aktien-Aktien erreichten ihre Tageslimits und der Shanghai Composite Index stieg sofort um 5,96 %.
5. Der quantitative Roboter von One Piece senkt die Schwelle
Um das Problem der hohen Handelsschwelle für quantitative Strategien zu lösen, hat das Team eine Reihe relativ ausgereifter quantitativer Strategien entwickelt. Benutzer müssen keine Handelsstrategien schreiben oder Programme ausführen. Darüber hinaus können sie diese direkt verwenden Es wurden intelligente Modelle eingeführt, um Strategieparameter bereitzustellen, was sehr praktisch ist und die Schwelle für Benutzer, quantitativen Strategiehandel zu nutzen, erheblich senkt. Der Handel mit quantitativen Strategien ist ein sehr nützliches Handelsinstrument und erhält immer mehr Aufmerksamkeit. Verschiedene quantitative Strategien haben unterschiedliche anwendbare Marktbedingungen. Benutzer müssen verstehen, wie Parameter für verschiedene strategische Handelsprodukte festgelegt werden und wann sie am effizientesten eingesetzt werden usw. Der aktuelle Markt befindet sich beispielsweise in einem Abschwung und die Preise sind stark gefallen. Wenn Benutzer am Tiefpunkt kaufen möchten, können sie auf die Anlagestrategie zurückgreifen, um in einem volatilen Markt effektiver zu kaufen Das Einkommen wird zu diesem Zeitpunkt sehr gering sein, Sie können die Spot-Raster-Strategie in Betracht ziehen. Bei unsachgemäßer Anwendung der Strategie, beispielsweise wenn der Preis weiter fällt, kann es unter Verwendung des Spot-Rasters zu einer Situation kommen, in der die Position voll und gesperrt ist. Es wird nicht nur kein Gewinn erzielt, sondern es können auch schwere Verluste entstehen. Für diese Art von Problem werden speziell KI-Trends hinzugefügt, um die Richtung anhand der Indikatoren zu bestimmen und eine Blockierung der vollständigen Position zu vermeiden.
Dies erfordert ein tiefes Verständnis für strategische Handelsprodukte, ein Verständnis für die interne Logik der Handelssysteme verschiedener Produkte, für die Lage der Risikopunkte, für die Auswahl unterschiedlicher Anlageziele usw., die sich alle auf die endgültige Rendite des Produkts auswirken Strategie Ich würde gerne mehr über die Quantifizierung erfahren. Bitte bleiben Sie dran für den Inhalt!