Sparen Sie Zeit und schreiben Sie die Gesamtpunktzahl auf.
Fazit: Der Kern der Rentabilität liegt in der optimalen Kombination aus Gewinn-Verlust-Verhältnis, Gewinnquote und Verlustkontrolle. Die Verlustkontrolle beeinflusst die Schwankungsbreite der Mittel (maximales Retracement). Es gibt keinen absoluten Wert, sondern nur eine relative Koordination. Die Gesamtreaktion ist das Wachstum der Nettokapitalwertkurve und das angemessene Retracement.
Zunächst einmal: Warum sollten wir die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis untersuchen? Denn wenn Sie kein Handelsmodell mit Gewinnquote und Gewinn-Verlust-Verhältnis finden, das für Sie von Vorteil ist. Wenn Sie jedoch zufällig in den Markt einsteigen, werden die Handelsergebnisse für den Händler sehr ungünstig sein. Wie schlimm ist es? sehr gruselig!
Hypothese 1: Gewinn- und Verlustquote 1, Gewinnquote 50 %, Verlustkontrolle 5 %, Transaktionskosten nicht berücksichtigt, Kapitalsituation nach 100 Transaktionen, Statistiken 1000 Mal wiederholt, lauten wie folgt
Annahme 2: Gewinn- und Verlustquote 1, Gewinnquote 50 %, Verlustkontrolle 5 %, unter Berücksichtigung der Transaktionskosten 0,08 %, Kapitalsituation nach 100 Transaktionen, die Statistik wird 1000 Mal wiederholt und lautet wie folgt
Wie können Händler also vom Handel profitieren, da die Strategie des zufälligen Markteintritts nicht realisierbar ist? Die einzige Möglichkeit, darüber nachzudenken, besteht darin, die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis so zu ändern, dass Sie einen relativen Vorteil bei der Gewinnquote und dem Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielen können.
Es gibt grob drei Strategien:
1. Verbessern Sie die Gewinnquote (finden Sie Methoden und Techniken);
2. Verbesserung des Gewinn-Verlust-Verhältnisses (Timing, Finden der besten Einstiegsmöglichkeit);
3. Verbessern Sie gleichzeitig die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis.
Hypothese 3: Verbessern Sie die Gewinnquote (Gewinn- und Verlustquote 1, Gewinnquote 60 %, Verlustkontrolle 5 %, berücksichtigen Sie die Transaktionskosten 0,08 %, Kapitalsituation nach 100 Transaktionen, Statistiken, die 1000 Mal wiederholt werden, lauten wie folgt)
Hypothese 4: Verbessern Sie das Gewinn-Verlust-Verhältnis (Gewinn-Verlust-Verhältnis 1,6, Gewinnquote 50 %, Verlustkontrolle 5 %, unter Berücksichtigung der Transaktionskosten 0,08 %, Kapitalsituation nach 100 Transaktionen, Statistiken, die 1000 Mal wiederholt werden, lauten wie folgt)
Hypothese 5: Wenn Sie gleichzeitig die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen, werden Sie auf jeden Fall Gewinne erzielen, wenn Sie über einen längeren Zeitraum weiter handeln (Gewinn-Verlust-Verhältnis 1,6, Gewinnquote 60 %, Verlustkontrolle 5 %, Berücksichtigen Sie die Transaktionskosten 0,08 %, die Kapitalsituation nach 100 Transaktionen, wiederholen Sie die Statistik 1000 Mal. Die Daten sind wie folgt)
Die oben genannten Kernpunkte werden zunächst in das Konzept der Erwartung in der Mathematik integriert, und auch das Kriterium zur Messung, ob ein Handelssystem Geld verdient, basiert darauf. Dies ist ein sehr absolutes Maß, das heißt, wenn die Erwartung positiv ist, wird sie es auch tun auf jeden Fall Geld verdienen (langfristiger Handel).
Der mathematische Erwartungswert S im Handel = Gewinnwahrscheinlichkeit (also Gewinnquote) * durchschnittliche Gewinnquote – Verlustwahrscheinlichkeit (also 1 – Gewinnquote) * durchschnittliche Verlustquote
Angenommen, S von 5 = 60 % * 4 % – 40 % * 2,51 % = 1,39 %
Hypothese 6: Wie Hypothese 5, aber die Gewinnquote wird niedriger, das Gewinn-Verlust-Verhältnis beträgt 1,6, die Gewinnquote beträgt 30 %, die Verlustkontrolle beträgt 5 % und die Transaktionskosten betragen 0,08 %.
Angenommen 6 S=30 %*4 %-70 %*2,51 %=-0,05 %
Unter der Annahme, dass System 6 für den langfristigen Handel verwendet wird, wird es definitiv Geld verlieren.
Annahme 7: Die Bedingungen stimmen mit Annahme 5 überein, außer dass die Anzahl der Transaktionen auf 300 Mal erhöht wird und die Statistiken 1000 Mal wiederholt werden, wie folgt
Dies ist der Effekt des Zinseszinses, nicht eines einzelnen plötzlichen Vermögens, sondern das Ergebnis mehrerer Handelsmöglichkeiten.
Hinweis: Der mathematische Erwartungswert ist lediglich das durchschnittliche Ergebnis eines langfristigen Handels. Nur je länger die Transaktion dauert und je mehr Proben gehandelt werden, desto näher kommt das endgültige Durchschnittsergebnis diesem Ergebnis. Im tatsächlichen Handel ist die Verteilung von Gewinn- und Verlusttransaktionen zufällig und ungleichmäßig. Gewinne und Verluste können in häufigen Abständen auftreten, oder es kann auf halbem Weg zu mehreren aufeinanderfolgenden Gewinnen oder mehreren aufeinanderfolgenden Verlusten kommen. Ob ein Händler diese Zeit der kontinuierlichen Verluste überstehen und wie immer an seinem Handelssystem festhalten kann, ist oft der Schlüssel zum letztendlichen Erfolg oder Misserfolg des Händlers. Und wenn Händler wissen, dass ihr Handelssystem einen positiven mathematischen Erwartungswert hat, dann wird es auf lange Sicht definitiv profitabel sein. Es wird zweifellos sein Selbstvertrauen und seine Entschlossenheit stärken, die Phase der Handelsverluste zu überstehen, und ihm helfen, durchzuhalten, bis der Gewinnwendepunkt erreicht ist. Dies kann der Wert eines Handelssystems mit einem positiven mathematischen Erwartungswert sein.
Je größer die mathematische Erwartung, desto zuverlässiger ist das Handelssystem und desto höher sind die langfristigen Renditen. Der rechnerische Erwartungswert wird durch die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis bestimmt. Je höher die Gewinnquote und je größer das Gewinn-Verlust-Verhältnis ist, desto größer ist naturgemäß der rechnerische Erwartungswert.
Auch wenn es bereits eine schwierige Aufgabe ist, die Gewinnquote oder das Gewinn-Verlust-Verhältnis einseitig zu erhöhen, gelingt es vielen Menschen trotz intensiver Bemühungen möglicherweise nicht, ihre Ziele zu erreichen. Gewinnquote und Gewinn-Verlust-Relation sind wechselseitig bindend und es ist noch schwieriger, sie gleichzeitig deutlich zu verbessern. Darüber hinaus gibt es auch die Anzahl der Handelsmöglichkeiten (die sich direkt auf die Einnahmen aus dem langfristigen Handel auswirken). Diese Variable wird auch durch die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis eingeschränkt.
Wenn ich hier schreibe, fasse ich noch einmal zusammen:
1. Ein erfolgreiches Handelssystem (oder eine erfolgreiche Strategie) muss nicht absichtlich eine zu hohe Gewinnquote oder ein zu hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis anstreben. Denn jene Strategien, die blind auf hohe Gewinnquoten oder hohe Gewinn-Verlust-Verhältnisse abzielen, werden die Zahl der Handelsmöglichkeiten deutlich reduzieren. Auf lange Sicht ist die Anzahl der Handelsmöglichkeiten der kritischste und wichtigste Faktor, der die endgültige Höhe des Einkommens bestimmt, denn auf lange Sicht ist niemand auf eine oder mehrere Transaktionen angewiesen, um das endgültige Handelsergebnis zu bestimmen (insbesondere bei Ultra-Handelsgeschäften). Short-Trading, insbesondere für Ultra-Short-Trading).
2. Der einzelne Faktor Gewinnquote oder Gewinn-Verlust-Verhältnis kann hoch oder niedrig sein, aber wenn Gewinnquote und Gewinn-Verlust-Verhältnis kombiniert werden, muss es einen Vorteil geben. Das heißt, es muss ein positiver mathematischer Erwartungswert vorliegen.
3. Dieser Vorteil muss nicht sehr groß sein, d. h. der mathematische Erwartungswert muss zwar positiv, aber nicht sehr hoch sein. Es müssen jedoch genügend Handelsmöglichkeiten vorhanden sein, um diesen Vorteil Schritt für Schritt kontinuierlich aufzubauen und schließlich riesige Gewinne zu erzielen.
4. Bei diesen Handelsmöglichkeiten handelt es sich um qualifizierte Handelsmöglichkeiten gemäß den Regeln des Handelssystems (oder der Handelsstrategie). Statt impulsiver, chaotischer und blinder Handelsmöglichkeiten.
Tatsächlich ist dies die Magie des Zinseszinses. Es ist nur so, dass es sich unter normalen Umständen immer etwas abstrakt anfühlt, obwohl jeder, der handelt, die Bedeutung des Zinseszinses kennt.