Der SMA-Indikator gibt es schon seit langem. Diese Abkürzung steht für Simple Moving Average, was auf Deutsch einfaches gleitendes Mittel bedeutet. Er gewann in den 1960er Jahren an Popularität, als er tatsächlich erfunden wurde. Er verbreitete sich dank der Bemühungen von Richard Donchian und James Hurst. Der erste ist der Gründer der Trendfolgestrategie, während der zweite sein ganzes Leben dem Studium der zyklischen Preisbewegungen auf den globalen Finanzmärkten widmete.
SMA – Einfacher gleitender Durchschnitt ist ein Trendindikator und gibt den arithmetischen Mittelwert des Preises über den gewählten Zeitraum an. So zeigt der 20-tägige SMA den Durchschnittswert des Preises über die letzten zwanzig Perioden, einschließlich der aktuellen Periode. Der gleitende Durchschnitt beseitigt alle Schwankungen und zeigt in einfacher Form die vorherrschende Marktstimmung.
Gleitende Durchschnitte sind auch oft ein Bestandteil komplexerer Indikatoren und sind der am häufigsten verwendete Indikator in der technischen Analyse. Bei der Berechnung des gleitenden Durchschnitts erfolgt eine mathematische Mittelung des Preises des Instruments über diesen Zeitraum. Mit der Änderung des Preises steigt oder fällt sein Durchschnittswert.
Bei der Durchführung einer technischen Analyse kann dieser gleitende Durchschnitt als Widerstandslinie oder Unterstützungslinie dienen. Dieser Indikator gehört zu den Indikatoren mit Verzögerung, was es ermöglicht, übereilte und unüberlegte Handlungen zu vermeiden.
Nun lassen Sie uns die Signale betrachten, die dieser Indikator gibt.
Gleitende Durchschnitte prognostizieren keine Änderungen im Trend, sondern signalisieren lediglich einen bereits bestehenden Trend. Da gleitende Durchschnitte die nachfolgenden Indikatoren des Trends sind, ist es besser, sie in Trendperioden zu verwenden; in Abwesenheit eines Trends werden sie völlig ineffektiv. Daher sollte vor der Verwendung dieses Indikators eine separate Analyse der Trendmerkmale dieses Währungspaares durchgeführt werden.
In der einfachsten Form gibt es mehrere Möglichkeiten, den gleitenden Durchschnitt zu verwenden:
1. Bestimmung der Handelsrichtung mithilfe des gleitenden Durchschnitts. Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben zeigt, tätigen Sie Käufe, wenn er nach unten zeigt – Verkäufe. Dabei werden die Ein- und Ausstiegspunkte aus dem Markt auf der Grundlage anderer Methoden (einschließlich eines schnelleren gleitenden Durchschnitts) bestimmt.
2. Die Wende des gleitenden Durchschnitts von unten nach oben bei positiver Neigung des Preisdiagramms wird als Kaufsignal betrachtet, die Wende des gleitenden Durchschnitts von oben nach unten bei negativer Neigung des Preisdiagramms wird als Verkaufssignal betrachtet.
3. Das Überqueren des gleitenden Durchschnitts mit einer größeren Periode des gleitenden Durchschnitts mit einer kleineren Periode von unten nach oben wird als Kaufsignal betrachtet und umgekehrt.
4. Gleitende Durchschnitte mit runden Parametern (50, 100, 200) oder mit großen Perioden können als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus angesehen werden.
5. Basierend auf der Richtung des gleitenden Durchschnitts oder deren Kombination wird die aktuelle Trendrichtung bestimmt (es wird empfohlen, diese in verschiedenen Zeiträumen für jedes Instrument zu bestimmen, um ein umfassenderes Bild zu erhalten: kurzfristiger, mittelfristiger, langfristiger Trend).
6. Momente der größten Divergenz zwischen zwei Durchschnitten mit unterschiedlichen Parametern werden als Signal für eine mögliche Trendänderung oder Korrektur verstanden.
Nachteile des Indikators Gleitender Durchschnitt:
1. Die Verzögerung beim Eintritt in den Trend und beim Austritt aus dem Trend ist in der Regel sehr erheblich, daher geht in den meisten Fällen ein großer Teil der Trendbewegung verloren. Eine Verkürzung des Berechnungszeitraums des Durchschnitts ermöglicht frühere Eingänge, führt jedoch zu einer Erhöhung der Anzahl falscher Signale.
2. In einem seitlichen Trend (Flat) gibt der gleitende Durchschnitt sehr viele falsche Signale und führt zu Verlusten. Dabei kann der Trader, der auf der Grundlage des einfachen gleitenden Durchschnitts handelt, diese Signale nicht ignorieren, da jedes von ihnen ein potenzielles Eingangssignal ist.
3. Bei der Berechnung des Preises, der sich vom Preisniveau am Markt unterscheidet, ändert sich der gleitende Durchschnitt stark. Wenn dieser Preis aus der Berechnung des gleitenden Durchschnitts herausfällt, erfolgt eine starke Änderung sekundär.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass alle Indikatoren und Handelssysteme eine richtige Nutzung und Anpassung erfordern, daher wird dringend empfohlen, bevor Sie irgendwelche Ideen im Handel auf echten Konten anwenden, Tests an historischen Daten durchzuführen.