đźWarum riskierst du nur 1% bei jedem Handel?
Ist das tatsĂ€chlich wissenschaftlich?đ€Warum nicht stattdessen das Kelly-Kriterium verwenden? Lass uns ĂŒber das â Kelly-Kriteriumâ sprechen.
Die hĂ€ufigsten Regeln im Handel sind: âRisiko 1% oder 2% pro Handel.â Aber als systematischer HĂ€ndler musst du verstehen, dass diese Regel nicht fĂŒr jede Strategie gleichermaĂen gilt.
Wenn du den Vorteil deines Systems maximieren möchtest, musst du die optimale Risikomenge basierend auf deiner Gewinnrate und dem VerhÀltnis von Risiko zu Belohnung berechnen.
Genau deshalb verwenden die besten Quants der Welt das Kelly-Kriterium.
đ„Kelly-Kriterium Formel:
đ„K% = W â (1 â W) / R
Wo:
W = Gewinnrate
R = Durchschnittlicher Gewinn geteilt durch durchschnittlichen Verlust (Gewinn/Verlust-VerhÀltnis)
Dieses K% reprÀsentiert den maximalen Prozentsatz deines Kontos, den du pro Handel riskieren solltest.
đ„Beispiel:
Angenommen, deine Strategie hat die folgenden Daten:
* Gewinnrate (W): 55% (0.55)
* Durchschnittlicher Gewinn: $200
* Durchschnittlicher Verlust: $100
* Risiko-Belohnung (R): 200 / 100 = 2
Jetzt stecke die Zahlen in die Formel:
K% = 0.55 â (1 â 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Laut dieser Berechnung, um das Wachstum deines Systems zu maximieren, mĂŒsstest du 32.5% deines Kontos pro Handel riskieren.
An diesem Punkt könntest du denken:
â32.5% bei einem einzelnen Handel zu riskieren ist verrĂŒckt.â
Und du hÀttest recht.
Im echten Handel haben wir niemals perfekte Daten, und aufgrund der Mark Unsicherheit kann die Verwendung des vollstÀndigen Kelly dein ganzes Konto auslöschen, wenn du eine Verlustserie erleidest.
Das Kelly-Kriterium produziert oft aggressive Risikowerte.
Deshalb verwenden die meisten Profis **Fractional Kelly anstelle dessen â und riskieren nur einen Teil des Kelly-Wertes.
đ„Halbes Kelly (0.5): 32.5% Ă 0.5 = 16.25%
Viertel Kelly (0.25): 32.5% Ă 0.25 = 8.1%
Selbst diese Werte sind viel höher als die typische 1%-Regel.
Was dies wirklich zeigt, ist, dass wenn deine Strategie einen starken Vorteil hat, das Risiko von mehr als 1% dir helfen kann, dein Konto schneller zu skalieren.
Wenn deine Gewinnrate oder Belohnung sinkt, sinkt das auf dem Kelly basierende Risiko automatisch ebenfalls.
Das Kelly-Kriterium ist nur ein Rahmen. Es gibt viele andere.
- von Prabuddha Peramunaon auf FB
$BTC $ETH #Write2Earn
Ist das tatsĂ€chlich wissenschaftlich?đ€Warum nicht stattdessen das Kelly-Kriterium verwenden? Lass uns ĂŒber das â Kelly-Kriteriumâ sprechen.
Die hĂ€ufigsten Regeln im Handel sind: âRisiko 1% oder 2% pro Handel.â Aber als systematischer HĂ€ndler musst du verstehen, dass diese Regel nicht fĂŒr jede Strategie gleichermaĂen gilt.
Wenn du den Vorteil deines Systems maximieren möchtest, musst du die optimale Risikomenge basierend auf deiner Gewinnrate und dem VerhÀltnis von Risiko zu Belohnung berechnen.
Genau deshalb verwenden die besten Quants der Welt das Kelly-Kriterium.
đ„Kelly-Kriterium Formel:
đ„K% = W â (1 â W) / R
Wo:
W = Gewinnrate
R = Durchschnittlicher Gewinn geteilt durch durchschnittlichen Verlust (Gewinn/Verlust-VerhÀltnis)
Dieses K% reprÀsentiert den maximalen Prozentsatz deines Kontos, den du pro Handel riskieren solltest.
đ„Beispiel:
Angenommen, deine Strategie hat die folgenden Daten:
* Gewinnrate (W): 55% (0.55)
* Durchschnittlicher Gewinn: $200
* Durchschnittlicher Verlust: $100
* Risiko-Belohnung (R): 200 / 100 = 2
Jetzt stecke die Zahlen in die Formel:
K% = 0.55 â (1 â 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Laut dieser Berechnung, um das Wachstum deines Systems zu maximieren, mĂŒsstest du 32.5% deines Kontos pro Handel riskieren.
An diesem Punkt könntest du denken:
â32.5% bei einem einzelnen Handel zu riskieren ist verrĂŒckt.â
Und du hÀttest recht.
Im echten Handel haben wir niemals perfekte Daten, und aufgrund der Mark Unsicherheit kann die Verwendung des vollstÀndigen Kelly dein ganzes Konto auslöschen, wenn du eine Verlustserie erleidest.
Das Kelly-Kriterium produziert oft aggressive Risikowerte.
Deshalb verwenden die meisten Profis **Fractional Kelly anstelle dessen â und riskieren nur einen Teil des Kelly-Wertes.
đ„Halbes Kelly (0.5): 32.5% Ă 0.5 = 16.25%
Viertel Kelly (0.25): 32.5% Ă 0.25 = 8.1%
Selbst diese Werte sind viel höher als die typische 1%-Regel.
Was dies wirklich zeigt, ist, dass wenn deine Strategie einen starken Vorteil hat, das Risiko von mehr als 1% dir helfen kann, dein Konto schneller zu skalieren.
Wenn deine Gewinnrate oder Belohnung sinkt, sinkt das auf dem Kelly basierende Risiko automatisch ebenfalls.
Das Kelly-Kriterium ist nur ein Rahmen. Es gibt viele andere.
- von Prabuddha Peramunaon auf FB
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