Der Stochastic RSI, oder einfach StochRSI, ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, und um aktuelle Markttrends zu identifizieren. Wie der Name schon sagt, ist der StochRSI eine Ableitung des standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) und gilt als solcher als Indikator eines Indikators. Es handelt sich um eine Art Oszillator, das heißt, er schwankt oberhalb und unterhalb einer Mittellinie.

Der StochRSI wurde erstmals 1994 im Buch „The New Technical Trader“ von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Es wird häufig von Aktienhändlern verwendet, kann aber auch auf andere Handelskontexte angewendet werden, beispielsweise auf Devisen- und Kryptowährungsmärkte.


Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird aus dem normalen RSI durch Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators generiert. Das Ergebnis ist ein einzelner numerischer Wert, der in einem Bereich von 0 bis 1 um eine Mittellinie (0,5) schwankt. Es gibt jedoch modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, die die Ergebnisse mit 100 multiplizieren, sodass die Werte zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 liegen. Außerdem ist neben der StochRSI-Linie häufig ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) für 3 Tage zu sehen, der als Signallinie fungiert und das Risiko des Handels mit falschen Signalen verringern soll.

Die Standardformel des stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs eines Vermögenswerts sowie seine höchsten und niedrigsten Punkte innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die RSI-Daten angewendet (Preise werden nicht berücksichtigt).

Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigerer RSI)/(Höherer RSI – Niedrigerer RSI)

Wie beim Standard-RSI beträgt die am häufigsten verwendete Zeiteinstellung für den StochRSI 14 Perioden. Die 14 Zeiträume, die in die Berechnung des StochRSI einbezogen werden, basieren auf dem Zeitrahmen des Diagramms. Während also ein Tagesdiagramm die letzten 14 Tage (Kerzendiagramme) berücksichtigen würde, würde ein Stundendiagramm den StochRSI basierend auf den letzten 14 Stunden generieren.

Zeiträume können in Tagen, Stunden oder sogar Minuten festgelegt werden und ihre Verwendung variiert erheblich von Händler zu Händler (abhängig von Profil und Strategie). Die Anzahl der Perioden kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um längerfristige oder kurzfristige Trends zu erkennen. Eine 20-Perioden-Einstellung ist eine weitere recht beliebte Wahl für den StochRSI-Indikator.

Wie erwähnt, weisen einige StochRSI-Chartmuster Werte im Bereich von 0 bis 100 statt 0 bis 1 zu. Auf diesen Charts liegt die Mittellinie bei 50 statt bei 0,5. Daher wird das Überkaufssignal, das normalerweise bei 0,8 auftritt, mit 80 gekennzeichnet, und das Überverkaufssignal mit 20 statt 0,2. Diagramme mit einer 0-100-Einstellung können etwas anders aussehen, aber die praktische Interpretation ist im Wesentlichen dieselbe.


Wie verwendet man StochRSI?

Der StochRSI-Indikator gewinnt an Bedeutung, wenn er sich in der Nähe der oberen und unteren Grenzen seines Bereichs befindet. Der Hauptzweck des Indikators besteht daher darin, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Daher weist ein Wert von 0,2 oder weniger darauf hin, dass ein Vermögenswert wahrscheinlich überverkauft ist, während ein Wert von 0,8 oder mehr darauf schließen lässt, dass er wahrscheinlich überkauft ist.

Darüber hinaus können auch Messwerte, die näher an der Mittellinie liegen, nützliche Informationen zu Markttrends liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützung fungiert und die StochRSI-Linien sich stetig über der Marke von 0,5 bewegen, kann dies auf die Fortsetzung eines Aufwärtstrends hindeuten, insbesondere wenn die Linien beginnen, sich in Richtung 0,8 zu bewegen. Ebenso deuten Werte, die konstant unter 0,5 liegen und in Richtung 0,2 tendieren, auf einen rückläufigen Trend hin.


StochRSI vs. RSI

Sowohl StochRSI als auch RSI sind Bandoszillatorindikatoren, die es Händlern erleichtern, potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren. Kurz gesagt ist der Standard-RSI eine Kennzahl, mit der verfolgt wird, wie schnell und in welchem ​​Ausmaß sich die Preise eines Vermögenswerts im Verhältnis zu einem bestimmten Zeitraum (Zeitraum) ändern.

Im Vergleich zum stochastischen RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, der eine geringe Anzahl von Handelssignalen erzeugt. Die Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators auf den regulären RSI ermöglichte die Erstellung des StochRSI als Indikator mit höherer Sensibilität. Infolgedessen ist die Anzahl der von ihm erzeugten Signale viel höher, was Händlern mehr Möglichkeiten bietet, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufspunkte zu erkennen.

Mit anderen Worten ist der StochRSI ein ziemlich volatiler Indikator. Dies macht ihn zwar zu einem sensibleren TA-Tool, das Händlern mit einer größeren Anzahl von Handelssignalen helfen kann, er ist jedoch auch riskanter, da er häufig ziemlich viel Rauschen (falsche Signale) erzeugt. Wie bereits erwähnt, ist die Anwendung einfacher gleitender Durchschnitte (SMA) eine gängige Methode, um die mit diesen falschen Signalen verbundenen Risiken zu reduzieren, und in vielen Fällen ist ein 3-Tage-SMA bereits als Standardeinstellung für den StochRSI-Indikator enthalten.


Abschließend

Aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit und Sensibilität gegenüber Marktbewegungen kann der stochastische RSI für Analysten, Händler und Investoren sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Analyse ein sehr nützlicher Indikator sein. Mehr Signale bedeuten jedoch auch ein höheres Risiko. Aus diesem Grund sollte StochRSI in Verbindung mit anderen technischen Analysetools verwendet werden, die bei der Bestätigung der von ihm erzeugten Signale helfen können. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Märkte für Kryptowährungen volatiler sind als herkömmliche Märkte und daher möglicherweise mehr falsche Signale erzeugen.