Bei richtiger Verwendung kann das Volumen einer der besten Indikatoren sein.
Im Vergleich zu anderen Handelsindikatoren, die sich meist auf verzögerte Daten stützen, zeigt uns das Volumen in Echtzeit, was andere Marktteilnehmer tun, in welchen Bereichen sie am Handel interessiert sind und in welchen nicht, und vieles mehr.
Aus diesem Grund kann das Volumen zum Aufzeigen Ihrer Ebenen in einem Diagramm und als starker Zusammenfluss während der Ausführung verwendet werden.
In diesem Artikel erkläre ich alles, was Sie über die Verwendung des Volumens im Handel wissen müssen.
Inhaltsverzeichnis
Wie hoch ist das Handelsvolumen?
Volumen und Delta
Relatives Volumen
Zusammengesetzte Volumenstruktur
Knoten mit hohem Volumen (HVN)
Kontrollpunkt (POC)
Knoten mit geringem Volumen (LVN)
Volumengewichtete Indikatoren
Abschluss
Wie hoch ist das Handelsvolumen?
Ein Volumen ist die Gesamtzahl der während eines bestimmten Zeitraums gehandelten Kontrakte.
Das obige Diagramm zeigt 5-Minuten-Kerzen der E-Mini S&P500-Futures.
In der unteren Tabelle können wir das Volumen für jeden Balken sehen.
Wenn wir uns den letzten Balken rechts ansehen, sehen wir, dass ein Handelsvolumen von 3700 Stück vorliegt. Das Volumen verrät uns nicht, welche Seite aggressiver war. Es zeigt die Anzahl der Kontrakte, die in den letzten 5 Minuten den Besitzer gewechselt haben.
Beim Handel mit linearen Terminkontrakten in Kryptowährungen wird das Volumen häufig als Dollarwert und nicht als Anzahl der gehandelten Münzen angezeigt.
Sie kennen das Volumen vielleicht in seiner einfachsten Form als den oben gezeigten Indikator.
Für erweiterte Analysen kann das Volumen zur Berechnung verschiedener Indikatoren verwendet und auch auf der Y-Achse statt auf der X-Achse aufgetragen werden.
Wir werden dies alles später behandeln.
Volumen und Delta
Sie werden die Begriffe Volumen und Delta häufig in einem Zusammenhang hören. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen ihnen zu verstehen.
Wir haben gerade besprochen, was Volumen ist.
Das Volumen ist die Summe aller gehandelten Kontrakte für einen bestimmten Zeitraum.
Einer der kleinen Nachteile in Bezug auf das Volumen besteht darin, dass Sie nicht sagen können, welche Seite der Marktteilnehmer aggressiver war.
Wie Sie vielleicht wissen, können Sie den Handel auf zwei Arten ausführen: Sie können entweder eine Limit- oder eine Marktorder verwenden.
Um die Ausführung von Marktaufträgen anzuzeigen, können wir Delta verwenden. Dabei handelt es sich um die Differenz zwischen den abgeschlossenen Aufträgen zum Gebots- und Briefkurs.
Im Bild oben können Sie in der unteren Spalte Delta und Volumen für jede Kerze sehen.
Delta ist blau und rot gefärbt, während Volumen grau ist.
Sie können auch sehen, dass es innerhalb der Kerzen Deltas für jeden Preispunkt gibt.
Schauen wir uns die erste Kerze an, die ein Volumen von 26.000 und ein Delta von 11.000 hat.
Dies zeigt uns, dass ab 26.000 gehandelten ETH die Marktkäufer aggressiver waren und die Limit-Angebote erreichten.
Wenn wir dies in den Kontext setzen, können wir im Preisdiagramm erkennen, dass aggressive Marktkäufer versuchten, einen Ausbruch über die Trendlinie zu erzwingen, aber auf passive Verkäufer trafen und es kurz darauf zu einem Ausverkauf des Marktes kam.
Die Verwendung von Delta ist großartig, da damit Dinge detaillierter validiert werden können und wir deutlich erkennen können, ob eine Seite aggressiver ist oder nicht.
Andererseits ist das Volumen in den meisten Fällen mehr als ausreichend, insbesondere beim Handel in etwas längeren Zeiträumen.
Relatives Volumen
Einer der wichtigsten Verwendungszwecke des Volumens besteht darin, dass es uns sagt, wann Käufer oder Verkäufer auf dem Markt einsteigen.
Natürlich ist es sinnlos, das Volumen für jeden einzelnen Balken zu analysieren und zu versuchen, daraus abzuleiten, was vor sich geht.
Ein viel besserer und intelligenterer Ansatz besteht darin, Bereiche zu betrachten, in denen das Volumen relativ hoch oder niedrig ist.
Ähnlich wie bei der Berechnung eines beizulegenden Zeitwerts für Markt- und Volumenprofile können wir die gleiche Berechnungsmethode auf das laufende Volumen beliebiger Vermögenswerte anwenden, um Volumina zu ermitteln, die außerhalb des beizulegenden Zeitwerts liegen.
Wie Sie im Diagramm oben sehen können, gibt es für Auf- und Ab-Kerzen keine klassische Kerzenfärbung, sondern wir sehen stattdessen nur gelbe und blaue Balken.
Blaue Kerzen sind Balken mit hohem relativem Volumen, mit anderen Worten Kerzen, die über zwei Standardabweichungen des fairen Werts liegen.
Gelbe Kerzen sind Balken mit geringem relativen Volumen, also solche, die weniger als zwei Standardabweichungen vom fairen Wert liegen.
Kerzen mit einem hohen relativen Volumen sind wichtiger; sie sind ein Hinweis auf Ausbrüche oder das Ende der Bewegung.
Wie Sie in der Grafik oben sehen können, in der ich die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sehr locker einzeichne, kommt es zu Beginn der neuen Bewegungen zu hohen Volumina, wenn große Händler die Ausbrüche einleiten, aber auch am Ende der Bewegungen, wenn meist kleinere Spieler versuchen, durch FOMO Fortsetzungen zu erzielen.
Balken mit geringem Volumen sind etwas weniger wichtig und treten im Allgemeinen nur auf, wenn die Märkte während der Nachtsitzungen oder am Wochenende nachlassen.
Sie sagen uns, dass es an Beteiligung mangelte; daher dürfte in den Bereichen, in denen sie sich befinden, großes Interesse am Handel bestehen.
Wenn wir sie in einen größeren Kontext stellen, können sie als gute Ziele für unsere Trades dienen.
Das relative Volumen (rVOL) kann als sehr zuverlässiger Konfluenzindikator zur Validierung Ihrer Handelsideen verwendet werden.
Sie müssen es auch nicht extrem komplex angehen. Wie Sie im folgenden Beispiel sehen können, sind dies die jüngsten Bewegungen in GMT und wie sie mit der sehr einfachen Verwendung von Unterstützung und Widerstand, gleitenden Durchschnitten und relativen Volumina gehandelt werden könnten.
Wenn Sie das kerzenfarbene relative Volumen selbst ausprobieren möchten, gibt es auf Tradingview zahlreiche kostenlose Indikatoren.
Zusammengesetzte Volumenstruktur
Ein zusammengesetztes Volumenprofil ist meiner Meinung nach eines der besten Tools, mit dem Sie nicht nur Unterstützungs- und Widerstandsniveaus finden, sondern auch das Marktumfeld verstehen können.
Ich habe es in einem Artikel über das Volumenprofil kurz behandelt, aber lassen Sie uns zunächst über die Grundlagen und Grundlagen sprechen, warum es überhaupt funktioniert.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Käufer und einen Verkäufer, die auf dem Automarkt tätig sind. Der Käufer möchte ein bestimmtes Auto kaufen, und der Verkäufer möchte es verkaufen.
Der Preis des Autos liegt derzeit bei 50.000 US-Dollar und täglich werden viele Autos zu diesem Preis verkauft.
Der Preis des Autos schwankt auch fast täglich ein wenig. An manchen Tagen gibt es Gebote für 48.000 Dollar, und an anderen Tagen gibt es Angebote für 52.000 Dollar.
Unsere Käufer und Verkäufer haben Zeit, sie möchten kein Auto zum Fair Value kaufen und warten lieber noch ein wenig, bevor sie ein Auto außerhalb des aktuell fairen Wertes kaufen oder verkaufen.
Dies bedeutet, dass unser Käufer das Auto sehr gerne kaufen würde, wenn der Preis auf 40.000 US-Dollar fallen würde, und dass unser Verkäufer das Auto sehr gerne verkaufen würde, wenn der Preis auf 60.000 US-Dollar steigen würde.
Die Märkte unterscheiden sich im Grunde nicht so sehr, da Käufer und Verkäufer täglich zusammenkommen, um ihre Vorstellung vom fairen Wert verschiedener Vermögenswerte auszutauschen.
Wie Sie oben sehen können, haben wir ein Tagesdiagramm von ETH mit dem zusammengesetzten Volumenprofil, das alle sichtbaren Tageskerzen auf der rechten Seite zeigt.
Sie können grundsätzlich für jeden beliebigen Zeitraum ein zusammengesetztes Volumenprofil erstellen und dabei Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresprofile erstellen.
Persönlich verwende ich lieber einfach alle relevanten sichtbaren Balken, ohne sie nach Wochen oder Monaten aufzuteilen.
Das Einzige, was mich persönlich interessiert – und das ist das Wichtigste – ist zu sehen, wo Volumen gehandelt wurde und wo nicht.
Hierzu verwenden wir die Begriffe High Volume Nodes, Low Volume Nodes und Points of Control.
Knoten mit hohem Volumen (HVN)
Knoten mit hohem Volumen sind Bereiche mit großen ausgeführten Volumina.
In diesen Bereichen ist eine hohe Beteiligung insbesondere von großen Akteuren zu verzeichnen, da von ihnen eine hohe Volumenkonzentration gefordert ist.
Aus diesem Grund tendieren die Preise innerhalb dieser HVNs eher zu einer Seitwärtsbewegung bzw. Preisspanne, da zwischen Käufern und Verkäufern viel hin und her geht und es einige Zeit dauert, bis eine Seite aggressiver wird und die Preise nach oben oder unten treibt.
Um auf das Autobeispiel zurückzukommen: Ihr fairer Wert beträgt 50.000 US-Dollar, bei dem Sie mit deutlich geringeren Preisschwankungen rechnen können.
Knoten mit hohem Volumen sind häufig hervorragende Ziele, aber die Ausführung von Trades innerhalb dieser Knoten kann schwierig sein, da die Gefahr größer ist, dass Sie herausgeschnitten werden, insbesondere wenn Sie am Kontrollpunkt handeln.
Kontrollpunkt (POC)
Der Kontrollpunkt ist eine Ebene innerhalb des Knotens mit hohem Volumen mit dem höchsten ausgeführten Volumen.
Dies ist der Bereich mit den „fairsten Preisen“.
Kontrollpunkte sind weitgehend dieselben wie HVNs; sie eignen sich hervorragend für Ziele, aber nicht so sehr für die Einleitung neuer Geschäfte.
Eine Ausnahme von dieser Regel tritt ein, wenn die Märkte schnell den Kontrollpunkt erreichen, insbesondere wenn sie längere Zeit nicht besucht wurden.
Werden diese mit anderen Faktoren wie Unterstützung und Widerstand kombiniert, können sich großartige Fading-Möglichkeiten ergeben.
Knoten mit geringem Volumen (LVN)
LVN zeigt eine Lücke im ausgeführten Volumen.
Es ist dadurch gekennzeichnet, dass im Profil Schnitte mit sehr geringem Volumen ausgeführt wurden.
Aus diesem Grund bewegen sich die Preise in den Knotenpunkten mit niedrigem Volumen schnell, was diese zu großartigen Bereichen für den Einstieg in Positionen macht. Denn ich denke, wir sind uns alle einig, dass es nichts Besseres gibt, als in die Geschäfte einzusteigen, die sich schnell in unsere Richtung bewegen, als auf den Positionen zu sitzen und auf das Beste zu hoffen.
Sie können diese Dynamik im Diagramm oben in den blauen Bereichen mit geringem Volumen hervorgehoben sehen; die Preise bewegten sich sehr schnell.
Der einfache Grund hierfür war, dass es nicht genügend Widerstand und Liquidität gab, um gegen sie zu wetten.
Um es zusammenzufassen: Sie möchten an den Rändern von Knotenpunkten mit hohem Volumen oder an POCs in den Markt einsteigen, wenn der Preis dort sehr schnell ansteigt.
Als Ziel können Sie den nächsten HVN oder POC in Ihrem Diagramm verwenden.
Um dies zu veranschaulichen, werfen Sie einen Blick auf das ETH-Chart zu Beginn des Jahres 2023.
Wenn wir nun zum heutigen Tag (März 2023) vorgehen, können Sie sehen, wie diese Ebenen während der Bewegung als Unterstützung und Widerstand gewirkt haben.
Dies erfolgt ohne jegliche Anpassungen und nur zu Demonstrationszwecken. Bedenken Sie jedoch, dass sich bei Marktbewegungen das Volumen auf bestimmten Ebenen aufbaut und Ihre Ebenen angepasst werden sollten.
Um den besten Nutzen aus dem zusammengesetzten Volumenprofil zu ziehen, nutzen Sie es zum Verständnis der Handelsumgebung und kombinieren Sie die Niveaus mit allgemeinen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen, gleitenden Durchschnitten oder was auch immer Sie zur Bestimmung der Niveaus verwenden.
Volumengewichtete Indikatoren
Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptindikatoren, die bei ihrer Berechnung das Volumen berücksichtigen und weit verbreitet sind: der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA), wobei ersterer populärer ist.
Im Diagramm oben sehen Sie, dass die orange Linie dem 200 VWMA entspricht und die blaue Linie dem jährlichen VWAP.
In diesem Artikel werde ich VWAP sehr schnell behandeln
VWAP wird normalerweise ähnlich wie die Volumenprofile verwendet, da es auf einen bestimmten Zeitraum festgelegt ist.
Händler verwenden jährliche, vierteljährliche, monatliche, wöchentliche oder tägliche VWAPs.
Außer der Verwendung des VWAP als dynamisches Unterstützungs- und Widerstandsniveau können wir auch eine Standardabweichung vom VWAP darstellen und diese als fairen Wert für den Vermögenswert behandeln, ähnlich dem Wertebereich im Volumenprofil.
Wenn der Preis innerhalb der Bandbreite von einer Standardabweichung gehandelt wird, können wir sagen, dass er innerhalb des fairen Wertes oder im Gleichgewicht ist.
Sobald der Preis außerhalb der Bänder gehandelt wird, ist er unausgeglichen oder weist einen Trend auf.
Wir können den vorherigen VWAP auch verwenden, um zu sehen, wie sich der Preis im Vergleich zu früheren Zeiträumen entwickelt.
Ich persönlich bevorzuge die Verwendung des zusammengesetzten Volumenprofils, da die Spanne der Standardabweichungsbänder vom VWAP oft zu groß ist und Ihnen nicht das vollständige Bild zeigt.
Aber die VWAPs selbst sind ein guter Indikator für dynamisches S/R und weitere Zusammenflüsse für Ihre Trades.
Abschluss
Beim Handeln ist es äußerst nützlich, das Volumen zu berücksichtigen.
Es kann zum Erkennen einer hohen oder geringen Beteiligung, aber auch zum Aufzeigen von Niveaus und einem besseren Verständnis der Handelsumgebungen verwendet werden.
Die meisten professionellen Händler, die ich kenne, nutzen Volumen in ihrem Handel in unterschiedlicher Form.
Wenn Sie neu darin sind, versuchen Sie, die Konzepte, die ich in diesem Artikel behandelt habe, neben Ihrer Strategie umzusetzen, und ich bin sicher, Sie werden großartige Ergebnisse sehen.
Folgen Sie uns für weitere Updates