Glauben Sie, dass Sie ein gutes Gefühl für den Markt haben, wissen aber nicht, wie Sie es ohne echtes Geld umsetzen können? Zu lernen, wie man Handelsstrategien backtestet, ist eine grundlegende Fähigkeit herausragender systemischer Händler.
Die Prämisse hinter dem Backtesting ist, dass Methoden, die in der Vergangenheit effektiv waren, auch in der Zukunft anwendbar sein könnten. Aber wie führen Sie Backtests durch und wie bewerten Sie die Ergebnisse? Lassen Sie uns einen einfachen Backtesting-Prozess kennenlernen.
Backtesting ist eines der Schlüsselelemente zur Erstellung eigener Charts und Handelsstrategien. Es rekonstruiert mögliche vergangene Trades auf der Grundlage historischer Daten. Die Ergebnisse des Backtests geben Ihnen eine grobe Vorstellung davon, ob eine Anlagestrategie effektiv ist.
Was ist Backtesting?
Einfach gesagt, das Hauptziel des Backtestings ist es, Ihnen zu zeigen, ob Ihre Handelsidee effektiv ist. Sie können zunächst vergangene Marktdaten verwenden, um die Ausführung der Strategie zu verstehen. Wenn diese Strategie vielversprechend erscheint, könnte sie auch in einer realen Handelsumgebung effektiv sein.
Was sollte vor dem Backtesting getan werden?
Bevor Sie mit dem Backtesting beginnen, müssen Sie bestimmen, welchen Typ von Händler Sie sind. Sind Sie ein autonomer Händler oder ein systematischer Händler?
Autonome Händler basieren ihre Entscheidungen auf dem Urteil – sie nutzen ihr eigenes Ermessen, um zu entscheiden, wann sie Positionen eröffnen und schließen. Dies ist eine relativ lockere und offene Strategie, bei der die meisten Entscheidungen von der Einschätzung des Händlers der aktuellen Situation abhängen. Daher ist Backtesting im autonomen Handel nicht so wichtig, da diese Strategie keine strenge Definition hat.
Natürlich bedeutet das nicht, dass Sie als autonomer Händler Backtests oder simulierte Handelsstrategien völlig vermeiden sollten. Es bedeutet nur, dass die Testergebnisse nicht so zuverlässig sind wie die Ergebnisse systematischer Händler.
Systematischer Handel eignet sich besser für Backtests. Systematische Händler verlassen sich auf Handelsysteme, die definieren, wann sie Positionen eröffnen oder schließen. Systematische Händler kontrollieren die meisten Aspekte der Strategie, aber das Timing für das Öffnen und Schließen der Positionen wird vollständig von der Strategie bestimmt. Sie können einfache systematische Strategien als zwei Schritte betrachten:
Wenn A und B gleichzeitig auftreten, treten Sie in den Handel ein.
Nach dem Eintreten von X den Handel beenden.
Einige Händler ziehen diese Methode vor. Sie kann emotionale Entscheidungen im Handel eliminieren und bietet eine angemessene Garantie für die Rentabilität des Handelssystems. Natürlich gibt es keine absoluten Garantien.
Aus diesem Grund müssen Sie sicherstellen, dass in Ihrem System spezifische Regeln festgelegt sind, wann Sie Positionen eröffnen oder schließen. Wenn die Strategie nicht klar definiert ist, werden die Ergebnisse inkonsistent sein. Wie Sie sich denken können, ist dieser Handelsstil im algorithmischen Handel beliebter.
Wenn Sie den Prozess automatisieren möchten, können Sie Backtesting-Software kaufen. Sie müssen nur Ihre Daten eingeben, und das System wird für Sie die Backtests durchführen. In diesem Beispiel werden wir jedoch eine manuelle Backtesting-Strategie vorstellen. Sie erfordert mehr Aufwand, ist aber völlig kostenlos.
Wie führt man Backtests für Handelsstrategien durch?
Sie können über diesen Link eine Google Sheets-Vorlage finden. Sie können auf dieser grundlegenden Vorlage Ihre eigene Vorlage erstellen. Sie gibt Ihnen eine grobe Vorstellung davon, welche Informationen in einem Backtesting-Spreadsheet enthalten sein könnten. Einige Händler ziehen es vor, Excel oder Python-Code zu verwenden; es gibt keine strengen Regeln dafür. Sie können die benötigten Daten hinzufügen und alle anderen Informationen, die Sie für nützlich halten.
Lassen Sie uns einige einfache Handelsstrategien backtesten:
Wir haben nach dem Goldenen Kreuz zum ersten täglichen Schlusskurs eine Bitcoin gekauft. Wir betrachten das Goldene Kreuz als gegeben, wenn der 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt.
Wir haben nach dem Death Cross zum ersten täglichen Schlusskurs eine Bitcoin verkauft. Wir betrachten das Death Cross als gegeben, wenn der 200-Tage-Durchschnitt unter dem 50-Tage-Durchschnitt liegt.
Wie Sie sehen, haben wir auch den Zeitrahmen definiert, in dem die Strategie gültig ist. Das heißt, wenn das Goldene Kreuz im 4-Stunden-Chart auftritt, wird es nicht als Handelssignal angesehen.
Der Zeitraum in diesem Beispiel beginnt Anfang 2019. Wenn Sie jedoch genauere Ergebnisse wünschen, können Sie weiter in die Bitcoin-Historie zurückblicken.
Jetzt schauen wir uns an, welche Handelssignale das System in diesem Zeitraum erzeugt hat:
Kauf @ ~$5,400
Verkauf @ ~$9,200
Kauf @ ~$9,600
Verkauf @ ~$6,700
Kauf @ ~$9,000
Hier ist die Ansicht unserer Signale, wenn sie auf dem Chart überlagert werden:
Unser erster Handel erzielte einen Gewinn von etwa 3.800 $, während der zweite Handel einen Verlust von 2.900 $ verursachen wird. Das bedeutet, dass unser realisierter Gewinnverlust 900 $ beträgt.
Unsere Geschäfte sind ebenfalls sehr aktiv. Bis Dezember 2020 belief sich der nicht realisierte Gewinn auf etwa 9.000 $. Wenn wir an der ursprünglich festgelegten Strategie festhalten, werden wir beim nächsten Death Cross schließen. Bewertung der Backtest-Ergebnisse
Was sagen uns diese Ergebnisse? Unsere Strategie sollte angemessene Renditen bringen, hat aber bis jetzt keine herausragende Leistung gezeigt. Wir könnten unsere realisierten Gewinne erheblich steigern, indem wir die derzeit offenen Positionen ausführen, aber das steht im Widerspruch zum Zweck von Backtests. Wenn wir nicht planmäßig handeln, werden die Ergebnisse auch nicht zuverlässig sein.
Selbst wenn dies eine systematische Strategie ist, sollte der spezifische Kontext zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden. Die nicht realisierten Geschäfte zwischen 9.600 $ und 6.700 $ fanden während des Markteinbruchs im März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie statt. Solche Black-Swan-Ereignisse können enorme Auswirkungen auf jedes Handelssystem haben. Aus diesem Grund müssen wir durch weitere Backtests verstehen, ob dieser Verlust eine Ausnahme darstellt oder nur eine Nebenwirkung der Strategie ist.
Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Backtesting-Prozess. Wenn wir zurückblicken und es mit mehr Daten testen oder andere technische Indikatoren einbeziehen, könnte dies stärkere Signale erzeugen und die Strategie vielversprechender machen.
Aber was können die Backtest-Ergebnisse Ihnen noch sagen?
Volatilitätsmessung: Ihr maximaler Anstieg und Rückgang.
Risikobereitschaft: Der Geldbetrag, der aus dem gesamten Portfolio für die Umsetzung dieser Strategie bereitgestellt werden muss.
Jährliche Rendite: Der prozentuale Ertrag dieser Strategie innerhalb eines Jahres.
Gewinn und Verlust: Wie viele Trades im System profitabel sein könnten und wie viele Trades Verlust bringen könnten.
Durchschnittspreis: Der durchschnittliche Preis, zu dem Sie in der Strategie positioniert haben.
Bitte beachten Sie: Das obige Beispiel reicht nicht aus, um die Rolle von Backtests ausführlich zu erklären. Welche spezifischen Indikatoren verfolgt werden müssen, hängt ganz von Ihnen ab. Je mehr Details Sie in Ihrem Handelstagebuch zu den Einstellungen festhalten, desto mehr lernen Sie aus den Ergebnissen. Einige Händler sind sehr streng mit ihren Backtests, was sich möglicherweise auch in ihren Ergebnissen widerspiegelt.
Ein weiterer Faktor, den man berücksichtigen sollte, ist die Optimierung. Wenn Sie unseren Artikel über Backtesting gelesen haben, wissen Sie den Unterschied zwischen Backtesting und vorausschauendem Testen (simuliertem Handel).
Wir haben die grundlegenden Schritte für manuelle Backtests von Handelsstrategien kennengelernt. Aber denken Sie daran, dass vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.
Die Marktbedingungen ändern sich schnell, und wenn Sie Ihre Handelsstrategie verbessern möchten, müssen Sie sich diesen Veränderungen anpassen. Sie müssen auch daran denken, dass Sie Daten nicht blind vertrauen können. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist gesunder Menschenverstand (obwohl oft ignoriert) ebenfalls ein sehr nützliches Werkzeug.
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