Stochastic RSI (Stochastic RSI oder StochRSI) ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, und um aktuelle Markttrends zu identifizieren. Wie aus dem Namen dieses Indikators hervorgeht, ist StochRSI eine Ableitung des Relative Strength Index (RSI) und wird daher als Indikator eines Indikators betrachtet. Es handelt sich um einen stochastischen Oszillator, das heißt, er schwankt oberhalb und unterhalb einer Mittellinie.

StochRSI wurde erstmals 1994 in dem Buch „The New Technical Trader“ der Autoren Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Aktienhändler nutzen diesen Indikator häufig, er kann aber auch in anderen Handelsgeschäften wie Forex- und Kryptowährungsmärkten verwendet werden.

Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird aus einem regulären RSI durch Anwendung der Stochastic Oscillator-Formel erstellt. Das Ergebnis ist eine einzelne numerische Bewertung, die um eine Mittellinie (0,5) im Bereich von 0 bis 1 schwankt. Es gibt jedoch einige modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, bei denen das Ergebnis mit 100 multipliziert wird, sodass die Werte zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 liegen. Es ist auch üblich, einen einfachen gleitenden 3-Tage-Durchschnitt zu sehen ( SMA) zusammen mit der StochRSI-Linie, die als Signalleitung dient und das Risiko von Handelsgeschäften aufgrund falscher Signale verringern soll.

Die Standardformel des stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs des Vermögenswerts sowie die höchsten und niedrigsten Punkte während einer bestimmten Sitzung. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die RSI-Daten angewendet (ohne Berücksichtigung von Preisfaktoren).

Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigster RSI)/(Höchster RSI – Niedrigster RSI)

Wie beim Standard-RSI beträgt die am häufigsten verwendete Zeiteinstellung für den stochastischen RSI 14 Sitzungen. Die 14 Sitzungen, die in der StochRSI-Berechnung verwendet werden, basieren auf dem Zeitrahmen des Diagramms. Während das Tages-Chart also die letzten 14 Tage (Kerze) betrachtet, generiert das Stunden-Chart den StochRSI basierend auf den letzten 14 Stunden.

Sitzungen können nach Tagen, Stunden oder sogar Minuten festgelegt werden und jeder Händler nutzt sie anders (je nach Profil und Strategie). Die Anzahl der Sitzungen kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um langfristige oder kurzfristige Trends zu ermitteln. Die Einstellung 20 Sitzungen ist eine weitere recht beliebte Option für den StochRSI-Indikator.

Wie bereits erwähnt, weisen einige StochRSI-Diagrammmuster Werte im Bereich von 0 bis 100 anstelle von 0 bis 1 zu. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie bei 50 statt bei 0,5. Daher würde ein Überkauft-Signal, das normalerweise bei 0,8 auftreten würde, als 80 bezeichnet werden, und ein Überverkauft-Signal würde bei 20 statt bei 0,2 liegen. Diagramme mit Einstellungen von 0 bis 100 sehen möglicherweise etwas anders aus, ihre Interpretation ist jedoch dieselbe.

Wie verwende ich StochRSI?

Die größte Bedeutung des StochRSI-Indikators liegt bei Werten nahe der Ober- und Untergrenze seines Wertebereichs. Daher besteht die Hauptfunktion des Indikators darin, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Ein Indikator bei 0,2 oder darunter deutet also darauf hin, dass der Vermögenswert möglicherweise überverkauft ist, während ein Indikator bei 0,8 oder darüber darauf hindeutet, dass der Vermögenswert möglicherweise überkauft ist.

Darüber hinaus können Indikatoren in der Nähe der Mittellinie nützliche Informationen über Markttrends liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützungspunkt fungiert und sich die StochRSI-Linien stetig über die 0,5-Marke bewegen, könnte dies auf eine Fortsetzung des Aufwärts- oder Aufwärtstrends hinweisen – insbesondere, wenn die Linie beginnt, sich in Richtung der 0,8-Marke zu bewegen. Wenn die Indikatoren unter dem Niveau von 0,5 liegen und in Richtung des Niveaus von 0,2 tendieren, deutet dies gleichermaßen auf einen Abwärts- oder Abwärtstrend hin.

StochRSI und RSI

Sowohl StochRSI als auch RSI sind stochastische Oszillatoren, die Händlern helfen, potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie mögliche Umkehrpunkte leicht zu erkennen. Kurz gesagt ist der Standard-RSI eine Kennzahl, mit der die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Preisänderungen über einen festgelegten Zeitraum (Sitzung) verfolgt werden.

Im Vergleich zum stochastischen RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, der eine kleine Anzahl von Handelssignalen erzeugt. Die Verwendung der Stochastic Oscillator-Formel für den regulären RSI ermöglicht die Erstellung des StochRSI als Indikator mit hoher Empfindlichkeit. Daher ist die Anzahl der generierten Signale höher, was Händlern mehr Möglichkeiten gibt, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufsargumente zu erkennen.

Mit anderen Worten: StochRSI ist ein volatiler Indikator, der ihn zwar zu einem reaktionsschnelleren technischen Analysetool (TA) macht, aber auch dazu beitragen kann, Händlern mehr Handelssignale zu liefern. Für Händler ist dieser Indikator auch riskanter, da er oft einen angemessenen Betrag generiert von Rauschen (falsche Signale). Wie bereits erwähnt, ist die Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) eine beliebte Methode, um die mit diesen falschen Signalen verbundenen Risiken zu verringern, und in vielen Fällen wurde der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) von 3 Tagen als Standardeinstellung für die verwendet StochRSI-Indikator.

Daraus schließen

Dank seiner schnelleren Geschwindigkeit und größeren Sensibilität gegenüber Marktbewegungen kann der Stochastic RSI ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sein – sowohl für die Analyse als auch für kurzfristige und langfristige Anleger. Allerdings bedeuten mehr Signale auch ein höheres Risiko. Aus diesem Grund sollte StochRSI in Verbindung mit anderen technischen Analysetools verwendet werden, die dabei helfen können, die von ihm generierten Signale zu bestätigen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Kryptowährungsmärkte volatiler sind als traditionelle Märkte und daher die Anzahl der erzeugten falschen Signale größer sein kann.