In Kürze

Die Average True Range (ATR) ist ein Indikator der technischen Analyse, der üblicherweise zur Schätzung der Marktvolatilität über einen bestimmten Zeitraum verwendet wird. Der ATR ist ein Tool zur Volatilitätsbestimmung, das vom technischen Analysten J. Welles Wilder Jr. entwickelt wurde. erstellt im Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ (grob übersetzt: Neue Konzepte in technischen Handelssystemen). Dieses Buch von ihm wurde 1978 veröffentlicht.

Über einen Zeitraum von 14 Tagen kann ATR verwendet werden, um geschätzte Preisbewegungen über mehrere tatsächliche Bereiche hinweg zu berechnen und bereitzustellen, um den Durchschnittswert zu bestimmen. Obwohl ATR viele Vorteile bietet, einschließlich der Unterstützung von Händlern bei der Bestimmung von Stop-Loss-Preisen, weist dieses Tool dennoch einige Einschränkungen auf.

Einführen

Volatilität ist charakteristisch für Handelsaktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Händler versuchen oft, diese Preisschwankungen auszunutzen und vorherzusagen. Technische Analysen und Preisaktionsindikatoren wie der Average True Range (ATR) sind hierfür ein praktikabler Weg. Für viele Händler ist dies ein nützliches Tool und es lohnt sich, es zu Ihrem technischen Analyse-Toolkit hinzuzufügen.

Was ist die durchschnittliche wahre Reichweite?

Im Jahr 1978 gründete der technische Analyst J. Welles Wilder Jr. erstellt ATR als Instrument zur Messung der Volatilität. Seitdem hat sich ATR zu einer der beliebtesten Formen technischer Indikatoren zur Vorhersage der Volatilität entwickelt.

Nun ist ATR ein wichtiger Bestandteil anderer Indikatoren und wird zur Bestimmung der Richtungsbewegung des Marktes verwendet, wie z. B. des Average Directional Movement Index (ADX) und des Ranking of Directional Movement Index Average Direction (ADXR). Mit ATR versuchen Händler, einen optimalen Handelszeitraum in Zeiten der Volatilität zu bestimmen.

Dieser Indikator berechnet den durchschnittlichen Marktpreis für Vermögenswerte über einen Zeitraum von 14 Tagen. Anstatt Informationen über Preistrends oder -richtungen bereitzustellen, bietet ATR einen Überblick über die Preisbewegungen während dieses Zeitraums. In einem bestimmten Zeitraum bedeutet eine hohe ATR eine hohe Preisvolatilität, und eine niedrige ATR bedeutet eine geringe Preisvolatilität.

Bei der Entscheidung, ob ein Vermögenswert in einem bestimmten Zeitraum gekauft oder verkauft werden soll, berücksichtigen Händler diese geringe oder hohe Preisschwankung. Es ist wichtig zu beachten, dass ATR nur die Preisvolatilität schätzt und nur als Unterstützungsmaßnahme verwendet werden sollte.

Wie berechnet man die durchschnittliche wahre Reichweite?

Um die ATR zu berechnen, müssen Sie den größten wahren Bereich (TR) eines bestimmten Zeitraums ermitteln, d. h. 3 verschiedene Bereiche berechnen und den größten davon auswählen:

  1. Der höchste Stand der letzten Periode abzüglich des niedrigsten Standes der letzten Periode

  2. Der absolute Wert (ohne Berücksichtigung negativer Vorzeichen) des letzten Periodenhochs abzüglich des vorherigen Schlusskurses

  3. Der absolute Wert des letzten Periodentiefs minus dem vorherigen Schlusskurs

Der Zeitraum kann je nach Konzentrationszeitraum des Händlers variieren. Bei Kryptowährungen kann ein Zeitraum beispielsweise 24 Stunden betragen, während bei Aktien ein Zeitraum ein Handelstag sein kann. Um die durchschnittliche tatsächliche Schwankungsbreite über einen Zeitraum (normalerweise 14 Tage) zu ermitteln, berechnen Sie die tatsächliche Schwankungsbreite in jedem Zeitraum, summieren sie und berechnen dann einfach den Durchschnittswert.

Durch die Bestimmung der ATR des oben genannten Zeitraums können Händler mehr über die Schwankungen der Vermögenspreise während dieses Zeitraums erfahren. Normalerweise sehen Händler die ATR als gerade Linie im Diagramm. Unten sehen Sie, wie die ATR-Linie mit zunehmender Volatilität zunimmt (in beide Preisrichtungen).

Warum verwenden Kryptowährungshändler die Average True Range?

Kryptowährungshändler verwenden ATR häufig, um Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln. Für Kryptowährungen ist ATR aufgrund der hohen Volatilität dieses Marktes äußerst nützlich. Eine beliebte Strategie besteht darin, mit ATR Take-Profit- und Stop-Loss-Orders festzulegen.

Indem Sie ATR auf diese Weise nutzen, können Sie verhindern, dass Marktgeräusche Ihre Handelsstrategie beeinflussen. Wenn Sie versuchen, einen unsicheren langfristigen Trend zu handeln, möchten Sie nicht, dass die tägliche Volatilität dazu führt, dass Ihre Positionen vorzeitig geschlossen werden.

Eine andere typische Methode besteht darin, die ATR mit 1,5 oder 2 zu multiplizieren und dann mit dieser Zahl einen Stop-Loss unter Ihrem Einstiegspreis festzulegen. Die tägliche Volatilität wird Ihren Stop-Loss-Auslösepreis nicht erreichen; Wenn ein Stop-Loss auftritt, ist dies ein wirksamer Indikator dafür, dass der Markt deutlich sinkt.

Welche Einschränkungen gibt es bei der Verwendung von Average True Range?

Während ATR Benutzern hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit und der Erkennung von Preisänderungen Vorteile bringt, weist das Tool zwei wesentliche Nachteile auf:

1. ATR hat viele Interpretationen. Dies kann ein Nachteil sein, da es keinen einheitlichen ATR-Wert gibt, der eindeutig feststellen kann, ob sich der Trend geändert hat oder nicht.

2. Da ATR nur Preisschwankungen misst, informiert dieses Tool Händler nicht über Änderungen in der Preisrichtung des Vermögenswerts. Wenn beispielsweise die ATR plötzlich ansteigt, gehen einige Händler möglicherweise davon aus, dass der Indikator einen alten Auf- oder Abwärtstrend bestätigt, aber das ist nicht unbedingt wahr.

Zusammenfassung

In den Toolkits vieler Händler spielt ATR eine wichtige Rolle und hilft ihnen, Volatilitätsmuster zu verstehen. Da die Volatilität ein wichtiger zu berücksichtigender Faktor beim Handel mit Kryptowährungen ist, eignet sich dieses Tool besonders für digitale Krypto-Assets. Der Vorteil von ATR liegt in seiner Einfachheit. Bedenken Sie jedoch die Einschränkungen dieses Tools, wenn Sie sich dazu entschließen, mit Ihren Handelsaktivitäten zu experimentieren.