Wenn der Preis ein Unterstützungs-/Widerstandslevel durchbricht, ist es wichtig zu verstehen, ob die Bewegung weitergeht oder ob es eine Falle ist. Lassen Sie uns Schritt für Schritt durchgehen.
1. Volumen und Delta im Moment des Ausbruchs
• Echter Ausbruch → hohes Volumen + Delta bestätigt die Bewegung
• Bei einem Ausbruch nach unten: großes Verkaufsvolumen (negative Delta)
• Bei einem Ausbruch nach oben: großes Kaufvolumen (positive Delta)
• Falscher Ausbruch → hohes Volumen, aber Delta ist schwach oder entgegengesetzt
• Beispiel: Ausbruch nach unten, Verkaufsvolumen ist hoch, aber der Preis kehrt sofort nach oben zurück → jemand absorbiert die Verkäufe (großer Limitkäufer).
2. Reaktion des Preises nach dem Ausbruch
• Echter Ausbruch: Der Preis stabilisiert sich unter/über dem Niveau.
• Nach dem Ausbruch schließen die Kerzen außerhalb des Niveaus und setzen die Bewegung fort.
• Wenn der Ausbruch nach unten geht – Test von der gegenüberliegenden Seite (das Niveau wird zum Widerstand).
• Falscher Ausbruch: Der Preis kehrt schnell in den Bereich zurück.
• Die Kerze hat das Niveau durchbrochen, schloss aber dann wieder zurück.
• Oft geht der Preis nach einem falschen Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung – „Abzocke“ für die Menge.
3. Struktur des Clusters im Ausbruchsbereich
• Echter Ausbruch: Volumen wird außerhalb des durchbrochenen Niveaus angesammelt.
• Wenn wir nach unten durchbrochen haben → Cluster von Volumen unter dem Niveau, und der Preis kehrt nicht nach oben zurück.
• Falscher Ausbruch: Volumen ist beim Ausbruch maximal, aber der Preis kehrt zurück.
• Das bedeutet, dass dort ein großer Limit-Order stand, der die aggressiven Geschäfte der Menge „gefangen“ hat.
4. Verhalten von Stop-Loss-Orders und Liquidationen
• Echter Ausbruch: Liquidationen von Positionen sind sichtbar (gezwungene Verkäufe oder Käufe).
• Auf dem Footprint – heftige Volumenspitzen, oft ohne Widerstand in die entgegengesetzte Richtung.
• Falscher Ausbruch: Stopps wurden abgeräumt, aber es gibt keine Fortsetzung.
• Der Preis kehrt zurück und zwingt die, die in den Ausbruch eingestiegen sind, heraus.
5. Verhalten der Market Maker (Bid/Ask Ungleichgewicht)
• Echter Ausbruch: Ungleichgewicht der Orders (zum Verkauf oder zum Kauf) verstärkt sich weiterhin.
• Falscher Ausbruch: große Spieler nehmen Position gegen die Menge ein und schaffen eine „Falle“.
Wie wendet man es in der Praxis an?
✅ Filter für den Einstieg:
• Nach dem Ausbruch warten wir auf einen Retest des Niveaus.
• Wir steigen nur ein, wenn der Preis nicht zurückkehrt und das Volumen die Bewegung bestätigt.
• Falscher Ausbruch kann gegen den Trend mit engem Stop gehandelt werden.