Der Weg zum Vertragskrieg, Gott! Bitcoin-Rollover-Gewinn verdoppelt? Was ist profitabler, Long oder Short? Wie wird der Fördersatz berechnet? Wie befreien? Drei fatale Missverständnisse über Währungsverträge! Wenn Sie das nicht verstehen, seien Sie vorsichtig und werden Sie zum Lauch! Spart Contract Leverage oder Spot Leverage Geld?

Beauftrage God of War, 10 Mal am Tag! Können Bitcoin-Perpetual-Verträge durch rollierende Positionen wirklich hohe Renditen erzielen?
Warum ist es immer profitabler, Long-Positionen einzugehen als Short-Positionen?
Wie wird der Fördersatz berechnet und wie können wir ihn weitestgehend vermeiden?
Heute werden wir über mehrere fatale Missverständnisse über Verträge sprechen, die Privatanleger oft ignorieren. Wenn Sie diese Regeln nicht verstehen, können Sie leicht Geld verlieren und zum Lauch werden. Allerdings können Banker es immer wieder rational nutzen.
Was sind also die Geheimnisse des unbefristeten Vertrags im Währungskreis? Folgen wir Shu Qin, um es herauszufinden.
Der erste ist der Fehler, den Privatanleger oft machen. Sie denken, dass die Vorteile von Long- und Short-Positionen gleich sind. Tatsächlich ist das falsch, denn mit Long-Positionen wird immer mehr Geld eingebracht als mit Short-Positionen, und das Risiko ist geringer, sodass große Fonds selbst in einem Bärenmarkt immer noch hauptsächlich Long-Positionen eingehen.
Was ist der Grund dafür?
Sie denken vielleicht, dass dies ein sehr tiefgreifendes mathematisches Problem ist, aber ich werde Ihnen ein einfaches Beispiel geben und Sie werden es verstehen.
Wenn der Preis von Ether bei gleichem Kapital von 1.000 und doppelter Hebelwirkung von 1.000 auf 5.000 steigt, beträgt Ihre Rendite 4.000, also 400 %. Wenn Sie den 10-fachen Hebel nutzen, beträgt dieser 4000 %, daran ist nichts auszusetzen
Wenn Sie jedoch short gehen und der Kapitalbetrag von 1.000 von 5.000 auf 1.000 gekürzt wird, beträgt Ihre Rendite nur 80 %, also 800. Das Gleiche gilt für das Zehnfache des Hebels, also 800 %.
Sie können also deutlich erkennen, dass Long-Positionen innerhalb derselben Preisspanne offensichtlich profitabler sind als Short-Positionen.
Warum ist das so? Tatsächlich ist dies eine finanzielle Frage. Denn unter den gleichen Umständen kann der Gewinn aus einer Long-Position unendlich sein, der Gewinn aus einer Short-Position wird jedoch immer höchstens das Doppelte, also 100 %, betragen.
Wenn Ether beispielsweise von 1.000 auf 2.000 oder sogar auf 10.000 steigt, erhöht sich auch Ihr Gewinnmultiplikator. Es gibt keine Obergrenze, er kann um ein Vielfaches ansteigen
Aber wenn Sie short gehen, wird Ihr Einkommen höchstens verdoppelt, also 100 %, wenn ETH beispielsweise von 1.000 auf 0 fällt. Auch wenn Sie ab 3.000 oder 10.000 leerverkaufen, unabhängig von der Preisspanne, wird Ihre maximale Rendite immer nur 100 % betragen, das heißt, wenn der Preis auf Null zurückfällt
Es muss also jedem klar sein, dass Leerverkäufe im Finanzwesen eigentlich sehr unwirtschaftlich sind. Daher sind die langfristigen Gewinnerwartungen der Bullen die Shorts, ob Sie es glauben oder nicht, dies ist eine Tatsache. Wie Buffetts berühmtes Sprichwort lautet: „Niemals gegen Amerika wetten“
Wetten Sie niemals gegen Amerika.
Um dies bei Terminkontrakten auszugleichen, werden Long-Positionen daher in der zweiten Jahreshälfte immer näher darauf eingehen als Short-Positionen.
Ein weiteres großes Missverständnis unter Privatanlegern besteht darin, dass sie glauben, dass sie mit rollierenden Positionen mehr Geld verdienen würden.
Tatsächlich haben viele Menschen unterschiedliche Definitionen von Rollpositionen, daher sind auch die tatsächlichen Abläufe unterschiedlich. Shu Qin wird über die enormen Nachteile von Rollpositionen im Währungskreis sprechen, die normalerweise jeder versteht, weil die meisten Menschen dadurch Geld verlieren.
Im Allgemeinen gilt: Nachdem einige Leute einen Gewinn erzielt haben, investieren sie die Gewinne, die sie erzielen, auch in die nächste Operation, um daraus einen Schneeballeffekt zu machen. Einige kluge Händler wählen sogar alle 8 Stunden den Zeitpunkt zum Schließen und Wiedereröffnen ihrer Positionen vor der Abrechnung des Finanzierungssatzes, um die Zahlung des Finanzierungssatzes der Gegenpartei zu vermeiden.
Es sieht also so aus, als ob der Rollvorgang wirklich dabei helfen kann, Schneeballeffekte zu erzielen, aber ist die Realität wirklich so gut? Lassen Sie uns eine Rechnung begleichen.
Wenn Sie beispielsweise 100 zum Würfeln Ihrer Position verwenden, beträgt Ihre Gewinnquote 50 %. Wenn Sie zuerst 30 % gewinnen und dann 30 % verlieren, dann ist Ihre tatsächliche Position nicht die vorherige 100, sondern 91. Mit anderen Worten, nicht nur Sie machten keinen Gewinn, sondern verloren 9 %.
Dann fragten einige Kinder: Wenn ich zuerst 30 % verliere und dann 30 % verdiene, wird das Ergebnis dann anders sein? Ach, es ist schade, dass das Ergebnis dasselbe ist, denn wenn man sich diese mathematischen Formeln ansieht, gibt es keinen Unterschied, ob 130 % der Gewinne zuerst oder 70 % der Verluste zuerst kommen, beide sind Verluste von 9 %.
Wenn Sie also über einen längeren Zeitraum Positionen mit einer Gewinnquote von 50 % würfeln, verlieren Sie weiterhin Geld, selbst wenn Sie die Bearbeitungsgebühren nicht mit einrechnen. Rollpositionen und Schneeballeffekte sind also nicht so schön, wie sich jeder vorstellt. Um den sogenannten Schneeballeffekt zu erreichen, muss man eine sehr hohe Gewinnquote aufrechterhalten, sonst verlieren viele Leute Geld.
Shu Qin gab ein extremes Beispiel: Angenommen, Sie hätten 10 Mal 100 % Gewinn mit dem Kontrakt erzielt, was bedeutet, dass er sich 10 Mal verdoppelt hätte, aber am Ende hätten Sie 100 % verloren sofort auf Null zurückgehen. Ganz gleich, wie viele positive 100 %-Gewinne Sie in der Vergangenheit erzielt haben, Sie könnten einen 100 %-Verlust nicht auf einmal überwinden, oder?
Das, was Sie zuvor verdient haben, wurde vom Bankier tatsächlich vorübergehend bei Ihnen hinterlegt. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er Ihnen alles abschneiden.
Daher sollte jeder versuchen, nicht gierig zu sein und Rollover-Operationen durchzuführen. Es ist tatsächlich eine stabilere Wahl, mit einem festen Betrag zu handeln. Wenn Sie beispielsweise 30 % von 100 machen, sind das 130, und dann die festen 100 zu verwenden Nächste Operation, und dann 30 % verlieren, dann verlieren Sie auch 30 Ihres Kapitals, sodass ein Gewinn von 30 und ein Verlust von 30 einen Break-Even mit einer Gewinnquote von 50 % gewährleisten können.
Beispielsweise sind Kleinanleger grundsätzlich U-basiert, während die meisten großen Investoren währungsbasiert sind und Shu Qin auf Ether basiert. Jedes Mal, wenn ich einen festen Betrag betreibe, kaufe ich alle Gewinne als Ether und speichere sie. Wie die Riesenwale dienen alle Operationen auf dem Bärenmarkt dazu, mehr Ether zu horten.
Es ist mir also egal, wie viele Uns es gibt, mir ist nur wichtig, wie viele Ether ich im Bullenmarkt habe, richtig. Wenn eins zu diesem Zeitpunkt zehntausend ist, wird es so viele tausend U geben, wie es Ether gibt.
Genau wie das, was ich zuvor über Long- und Leerverkäufe gesagt habe, gilt das gleiche Prinzip. Aus finanzieller Sicht wird bei Long-Verkäufen immer eine höhere erwartete Rendite erzielt als bei Leerverkäufen.
Daher kennen manche Babys diese grundlegenden Finanzkenntnisse noch nicht einmal, also muss man sie wirklich hart erlernen, sonst werden die meisten Menschen unwissentlich von den Bankiers ausgenutzt. Daher können interessierte Babys vorbeikommen und lernen. Beispielsweise haben wir Suis Short-Position auf dem Widerstandsniveau erfolgreich erhalten und der Gewinn wurde gestoppt.
Okay, als nächstes wird Ihnen Shu Qin einige Insiderinformationen zu den Finanzierungssätzen geben.
Da die langfristigen Renditen von Long-Positionen höher sind als die von Short-Positionen, wird, wie ich bereits sagte, der Finanzierungssatz verwendet, um diese Lücke auszugleichen.
Wenn Sie Terminkontrakte abschließen, finden Sie in der oberen rechten Ecke auf jeden Fall die Finanzierungsrate und den Countdown. Im Falle eines Long-Short-Gleichgewichts muss die Long-Seite der Short-Seite alle 8 Stunden eine Gebühr von einem Zehntausendstel zahlen, und wenn Sie die Position vor Ablauf des Countdowns schließen können, müssen Sie dem Gegner keine Gebühr zahlen.
Und dieser Zinssatz von einem Zehntausendstel beträgt etwa 12 % pro Jahr. Wenn Sie doppelt gehebelt sind, beträgt er 24 %, und es handelt sich beispielsweise auch um einen variablen Zinssatz, wenn Ether um das Fünffache steigt multipliziert mit dem doppelten Leverage, also dem 10-fachen der Position, dann müssen Sie 12 % mal 10 zahlen, was einer Finanzierungsrate von 120 % entspricht.
Ihr tatsächlicher Gewinn beträgt also das 10-fache der Position abzüglich des 1,2-fachen der Gebühr, was dem 8,8-fachen des vorherigen Vermögens entspricht. Und wenn viele Leute lange arbeiten, wird auch die Finanzierungsrate steigen, was noch erschreckender ist. Im Gegenteil, wenn es zu viele Short-Positionen gibt, sinkt der Zinssatz oder wird sogar negativ, und dann müssen die Short-Positionen die Long-Positionen bezahlen.
Daher werden lange Verträge auf dem steigenden Markt viele Kapitalzinsen verbrauchen, sodass kurzfristige Verträge besser geeignet sind, und auf lange Sicht ist es wirtschaftlicher, Spot-Leverage zu nutzen, da es sich bei Spot-Leverage um eine feste Gebühr handelt Ihre Position wird sich nicht ändern, wenn die Gewinne steigen.
Wenn Sie dieses Prinzip verstehen, werden Sie feststellen, dass Sie eine Menge Kosten sparen und sogar als Leerverkäufer auftreten können, um Geld aus der Long-Position einzusammeln. Das ist der Charme des Finanzwesens!
Shu Qin wird jede Woche seine Wissenschaft in Videos oder in der Gruppe mit Ihnen teilen, also Freunde, vergessen Sie nicht, sich anzumelden!