tradingturnover

Beitrag 19 | Trading 59 Coins war keine Diversifikation: 61,29 % des Umsatzes entfielen auf vier Märkte

Ich habe im Monat 59 Paare gehandelt, was auf den ersten Blick diversifiziert wirkt. Die Sortierung nach dem notionalen Umsatz zeigt ein anderes Bild: $RIVER
etwa 160.377,70 USDT, $ETH USDC-Futures etwa 105.893,46 USDT, $VVV und $BTC-USDC-Futures etwa 81.235,79 USDT.

Zusammen erzeugten diese vier Märkte rund 434.348,69 USDT bzw. 61,29 % des gesamten 708.711,29 USDT-Umsatzes. Eine große Anzahl an Symbolen bedeutet nicht, dass Risiko oder Transaktionskosten gleichmäßig verteilt sind. Das Kontenergebnis wurde weiterhin von wenigen Märkten mit hohem Umsatz dominiert.

Falsche Diversifikation schafft außerdem ein weiteres Problem: Jedes neue Symbol hat unterschiedliche Liquidität, Instandhaltungs-Margin-Brackets, Funding, Spread und Nachrichtenrisiko. Wenn man zu schnell handelt, erhöht das Hinzufügen von Symbolen zwar die Breite, aber nicht die Forschungstiefe.

Ein sinnvolleres Review nutzt drei Prozentsätze für jedes Symbol: Anteil am Umsatz, Anteil an den Gebühren und Anteil am Netto-PnL. Wenn ein Symbol wiederholt hohen Umsatz mit hohen Verlusten kombiniert, reduziere seine Handelsfrequenz, bevor du einen 60. Markt hinzufügst, um die Aufmerksamkeit zu „diversifizieren“.

Basierend auf meinen eigenen Handelsdaten. Keine Finanzberatung.

#ConcentrationRisk #TradingTurnover #Diversification #FuturesReview #TradingDiscipline