Ich möchte meine Trading-Statistiken teilen, seit ich vor einem Monat wieder ins Trading eingestiegen bin.
In diesem Zeitraum:
Durchschnittlicher Gewinn pro gewinnendem Trade: +2,44% (121 Trades)
Durchschnittlicher Verlust pro verlierendem Trade: -1,76% (139 Trades)
Das ergibt:
Gesamter positiver Beitrag: +295,24%
Gesamter negativer Beitrag: -244,64%
Netto-Vorteil: +50,6% (theoretische Erwartung auf Trade-Ebene)
Auf dem Papier zeigt dies einen positiven Trading-Vorteil. Mein durchschnittlicher Gewinntrade ist größer als mein durchschnittlicher Verlusttrade, was bedeutet, dass meine Strategie einen statistischen Vorteil hat.
Die realisierten Ergebnisse hingegen sind sehr unterschiedlich:
Gesamteinnahmen: etwa $161,54
Gesamtverlust: etwa $144,26
Netto-Gewinn: $17,87
WICHTIGE EINBLICKE
Das deutet darauf hin, dass das Problem nicht in der Trade-Auswahl selbst liegt, sondern in der Ausführung — konkret:
1. Inkonsistente Positionsgrößen
2. Ineffiziente Risikoverteilung zwischen den Setups
Anders ausgedrückt, die Strategie hat einen Vorteil, aber ich nutze ihn nicht vollständig aus.
Eine solche Analyse werde ich am Ende des Marathons durchführen.
#Marathon