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$BTC | Die Volatilität von Bitcoin-Optionen sinkt auf Mehrjahrestiefs. Volatilität ist günstig. Im SatoshiMacro Model liegt das Signal für die implizite 30-Tage-Volatilität von Deribit heute auf dem 3,4. Perzentilrang – der niedrigsten Stufe im 48-Signale-Panel –, bei einem rohen DVOL-Wert von 37,7. Auf dem Desk haben wir einen solchen Vol-Crush als Gelegenheit zum Nachladen verstanden, nicht als Grund zur Entspannung: Eine einzige Schlagzeile kann die Kurve schnell neu bewerten. Der kalibrierte SMM-Score liegt weiterhin bei 38,1, Neutral, da dieser Input 20 % einer Stufe ausmacht und nicht das gesamte Modell. Meine Einschätzung: Ein ruhiger Optionsmarkt bedeutet hier keine Sicherheit. Die CFD-Obergrenze von ASIC im Verhältnis 2:1 für Kleinanleger bei Krypto-Derivaten ist die eigentliche Einschränkung, nicht die Überzeugung. Es handelt sich um einen Perzentilrang, nicht um eine Prognose.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin
$BTC | Die Volatilität von Bitcoin-Optionen sinkt auf Mehrjahrestiefs. Volatilität ist günstig. Im SatoshiMacro Model liegt das Signal für die implizite 30-Tage-Volatilität von Deribit heute auf dem 3,4. Perzentilrang – der niedrigsten Stufe im 48-Signale-Panel –, bei einem rohen DVOL-Wert von 37,7. Auf dem Desk haben wir einen solchen Vol-Crush als Gelegenheit zum Nachladen verstanden, nicht als Grund zur Entspannung: Eine einzige Schlagzeile kann die Kurve schnell neu bewerten. Der kalibrierte SMM-Score liegt weiterhin bei 38,1, Neutral, da dieser Input 20 % einer Stufe ausmacht und nicht das gesamte Modell. Meine Einschätzung: Ein ruhiger Optionsmarkt bedeutet hier keine Sicherheit. Die CFD-Obergrenze von ASIC im Verhältnis 2:1 für Kleinanleger bei Krypto-Derivaten ist die eigentliche Einschränkung, nicht die Überzeugung. Es handelt sich um einen Perzentilrang, nicht um eine Prognose.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin
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#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin
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Kennzahlen der Volatilität: Die Auswirkung der IV (Implizite Volatilität)
Titel: Implizite Volatilität: Der geheime Indikator von Optionshändlern 🌊📊
Inhalt:
Die Implizite Volatilität (IV) spiegelt die Erwartungen an Nervosität oder die Bewegungsbreite des kommenden Marktes wider.
📌 Auswirkungen auf Ihre Positionen:
IV Crush: Ein starker Rückgang der Volatilität nach einem bedeutenden Ereignis (wie einer Zinsentscheidung oder einem Halving) lässt den Wert der Prämien schrumpfen, selbst wenn sich der Kurs nicht bewegt.
Geringe Volatilität kaufen: Optionen kaufen, wenn die IV am niedrigsten ist, bietet ein vorteilhafteres Risiko-/Ertragsverhältnis.
Handeln Sie niemals mit Optionen, ohne den IV-Stand zu überprüfen!
#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy
Kennzahlen der Volatilität: Die Auswirkung der IV (Implizite Volatilität)
Titel: Implizite Volatilität: Der geheime Indikator von Optionshändlern 🌊📊
Inhalt:
Die Implizite Volatilität (IV) spiegelt die Erwartungen an Nervosität oder die Bewegungsbreite des kommenden Marktes wider.
📌 Auswirkungen auf Ihre Positionen:
IV Crush: Ein starker Rückgang der Volatilität nach einem bedeutenden Ereignis (wie einer Zinsentscheidung oder einem Halving) lässt den Wert der Prämien schrumpfen, selbst wenn sich der Kurs nicht bewegt.
Geringe Volatilität kaufen: Optionen kaufen, wenn die IV am niedrigsten ist, bietet ein vorteilhafteres Risiko-/Ertragsverhältnis.
Handeln Sie niemals mit Optionen, ohne den IV-Stand zu überprüfen!
#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy
Titel: Implizite Volatilität: Der geheime Indikator von Optionshändlern 🌊📊
Inhalt:
Die Implizite Volatilität (IV) spiegelt die Erwartungen an Nervosität oder die Bewegungsbreite des kommenden Marktes wider.
📌 Auswirkungen auf Ihre Positionen:
IV Crush: Ein starker Rückgang der Volatilität nach einem bedeutenden Ereignis (wie einer Zinsentscheidung oder einem Halving) lässt den Wert der Prämien schrumpfen, selbst wenn sich der Kurs nicht bewegt.
Geringe Volatilität kaufen: Optionen kaufen, wenn die IV am niedrigsten ist, bietet ein vorteilhafteres Risiko-/Ertragsverhältnis.
Handeln Sie niemals mit Optionen, ohne den IV-Stand zu überprüfen!
#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy
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Volatilität: Der Schlüssel zur Optionsbepreisung
Titel: Implizite Volatilität (IV): Der Motor des Optionswerts 🌊📊
Inhalt:
Die Implizite Volatilität (IV) spiegelt die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Kursbewegungen des zugrunde liegenden Assets wider.
📌 Warum ist die Implizite Volatilität wichtig?
Hohe IV: Die Optionsprämien werden teurer, weil die erwartete Bewegungsamplitude groß ist
Niedrige IV: Die Optionsprämien sind weniger kostspielig.
Wenn man die Phasen der Ausweitung oder Kontraktion der Volatilität erkennt, kann man das Timing beim Kauf der eigenen Kontrakte optimieren.
#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dashpay
Volatilität: Der Schlüssel zur Optionsbepreisung
Titel: Implizite Volatilität (IV): Der Motor des Optionswerts 🌊📊
Inhalt:
Die Implizite Volatilität (IV) spiegelt die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Kursbewegungen des zugrunde liegenden Assets wider.
📌 Warum ist die Implizite Volatilität wichtig?
Hohe IV: Die Optionsprämien werden teurer, weil die erwartete Bewegungsamplitude groß ist
Niedrige IV: Die Optionsprämien sind weniger kostspielig.
Wenn man die Phasen der Ausweitung oder Kontraktion der Volatilität erkennt, kann man das Timing beim Kauf der eigenen Kontrakte optimieren.
#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dash
Titel: Implizite Volatilität (IV): Der Motor des Optionswerts 🌊📊
Inhalt:
Die Implizite Volatilität (IV) spiegelt die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Kursbewegungen des zugrunde liegenden Assets wider.
📌 Warum ist die Implizite Volatilität wichtig?
Hohe IV: Die Optionsprämien werden teurer, weil die erwartete Bewegungsamplitude groß ist
Niedrige IV: Die Optionsprämien sind weniger kostspielig.
Wenn man die Phasen der Ausweitung oder Kontraktion der Volatilität erkennt, kann man das Timing beim Kauf der eigenen Kontrakte optimieren.
#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dash
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BTC steigt auf 66.000 US-Dollar: Greeks.live-Analyst sagt, dass Doom IV auf 30% verdoppelt wurdeLaut dem Makro-Forscher Adam von Greeks.live ist Bitcoin (BTC) auf einen Preis von 66.000 US-Dollar gestiegen und verzeichnet damit einen bemerkenswerten Ausschlag in der jüngsten Handelsaktivität. Auf X berichtete Adam außerdem, dass die implizite Volatilität (IV) für Doom IV, eine Kennzahl zur Einschätzung der Marktentwicklung und des Risikos, auf ein extremes Niveau von 30% verdoppelt wurde.
Adams Analyse deutet darauf hin, dass der Markt zwar Boden gewonnen hat, jedoch weiterhin stark unsicher bleibt, was durch den Anstieg von Doom IV widergespiegelt wird. Die Verdopplung dieser Kennzahl auf 30% zeigt erhöhte Angst oder die Erwartung bedeutender Marktschwankungen und unterstreicht einen vorsichtigeren oder volatileren Anlageausblick für Anleger.
BTC steigt auf 66.000 US-Dollar: Greeks.live-Analyst sagt, dass Doom IV auf 30% verdoppelt wurde
Laut dem Makro-Forscher Adam von Greeks.live ist Bitcoin (BTC) auf einen Preis von 66.000 US-Dollar gestiegen und verzeichnet damit einen bemerkenswerten Ausschlag in der jüngsten Handelsaktivität. Auf X berichtete Adam außerdem, dass die implizite Volatilität (IV) für Doom IV, eine Kennzahl zur Einschätzung der Marktentwicklung und des Risikos, auf ein extremes Niveau von 30% verdoppelt wurde.
Adams Analyse deutet darauf hin, dass der Markt zwar Boden gewonnen hat, jedoch weiterhin stark unsicher bleibt, was durch den Anstieg von Doom IV widergespiegelt wird. Die Verdopplung dieser Kennzahl auf 30% zeigt erhöhte Angst oder die Erwartung bedeutender Marktschwankungen und unterstreicht einen vorsichtigeren oder volatileren Anlageausblick für Anleger.
Adams Analyse deutet darauf hin, dass der Markt zwar Boden gewonnen hat, jedoch weiterhin stark unsicher bleibt, was durch den Anstieg von Doom IV widergespiegelt wird. Die Verdopplung dieser Kennzahl auf 30% zeigt erhöhte Angst oder die Erwartung bedeutender Marktschwankungen und unterstreicht einen vorsichtigeren oder volatileren Anlageausblick für Anleger.
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Während $BTC weiter in sein Abwärtsszenario eintaucht, preisen die Optionsmärkte (#options ) Risiko, Volatilität und die Wahrscheinlichkeiten, die Investoren für den nächsten großen Schritt ansetzen, neu.
Hier ist, was die Bitcoin-Optionsdaten über das Anleger-Positioning, die Volatilitäten und die Marktstimmung verraten. 👇
Der #DVOL -Index steigt mit fortgesetzter Verkaufswelle bei BTC weiter an, was auf eine schrittweise Neubewertung der zukünftigen Volatilitäten hindeutet. Diese Bewegung spiegelt zunehmende Unsicherheit wider, doch die impliziten Volatilitäten (#ImpliedVolatility ) liegen weiterhin deutlich unter den Extremwerten, die der Markt während großer Marktverwerfungen erlebt hat.
Obwohl sich Bitcoin von der 58.000-Dollar-Marke erholt hat, bleibt Skew klar positiv. Das bedeutet, dass Put-Kontrakte weiterhin zu einem Preisaufschlag gehandelt werden, der über dem von Call-Kontrakten liegt. Die Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten gegen fallende Kurse hält an, auch wenn der Rückgang gegenüber den im Juni erreichten Hochs darauf hindeutet, dass das defensive Positioning allmählich nachlässt.
Da BTC weiterhin in der negativen Gamma-Zone (#NegativeGamma ) gehandelt wird, haben die Absicherungsgeschäfte der Market Maker ihre Preisschübe weiter verstärkt. In Kombination mit einem Anstieg der impliziten Volatilitäten und der anhaltenden Nachfrage nach Put-Kontrakten behält der Optionsmarkt eine vorsichtig defensive Haltung bei.
Während $BTC weiter in sein Abwärtsszenario eintaucht, preisen die Optionsmärkte (#options ) Risiko, Volatilität und die Wahrscheinlichkeiten, die Investoren für den nächsten großen Schritt ansetzen, neu.
Hier ist, was die Bitcoin-Optionsdaten über das Anleger-Positioning, die Volatilitäten und die Marktstimmung verraten. 👇
Der #DVOL -Index steigt mit fortgesetzter Verkaufswelle bei BTC weiter an, was auf eine schrittweise Neubewertung der zukünftigen Volatilitäten hindeutet. Diese Bewegung spiegelt zunehmende Unsicherheit wider, doch die impliziten Volatilitäten (#ImpliedVolatility ) liegen weiterhin deutlich unter den Extremwerten, die der Markt während großer Marktverwerfungen erlebt hat.
Obwohl sich Bitcoin von der 58.000-Dollar-Marke erholt hat, bleibt Skew klar positiv. Das bedeutet, dass Put-Kontrakte weiterhin zu einem Preisaufschlag gehandelt werden, der über dem von Call-Kontrakten liegt. Die Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten gegen fallende Kurse hält an, auch wenn der Rückgang gegenüber den im Juni erreichten Hochs darauf hindeutet, dass das defensive Positioning allmählich nachlässt.
Da BTC weiterhin in der negativen Gamma-Zone (#NegativeGamma ) gehandelt wird, haben die Absicherungsgeschäfte der Market Maker ihre Preisschübe weiter verstärkt. In Kombination mit einem Anstieg der impliziten Volatilitäten und der anhaltenden Nachfrage nach Put-Kontrakten behält der Optionsmarkt eine vorsichtig defensive Haltung bei.
Hier ist, was die Bitcoin-Optionsdaten über das Anleger-Positioning, die Volatilitäten und die Marktstimmung verraten. 👇
Der #DVOL -Index steigt mit fortgesetzter Verkaufswelle bei BTC weiter an, was auf eine schrittweise Neubewertung der zukünftigen Volatilitäten hindeutet. Diese Bewegung spiegelt zunehmende Unsicherheit wider, doch die impliziten Volatilitäten (#ImpliedVolatility ) liegen weiterhin deutlich unter den Extremwerten, die der Markt während großer Marktverwerfungen erlebt hat.
Obwohl sich Bitcoin von der 58.000-Dollar-Marke erholt hat, bleibt Skew klar positiv. Das bedeutet, dass Put-Kontrakte weiterhin zu einem Preisaufschlag gehandelt werden, der über dem von Call-Kontrakten liegt. Die Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten gegen fallende Kurse hält an, auch wenn der Rückgang gegenüber den im Juni erreichten Hochs darauf hindeutet, dass das defensive Positioning allmählich nachlässt.
Da BTC weiterhin in der negativen Gamma-Zone (#NegativeGamma ) gehandelt wird, haben die Absicherungsgeschäfte der Market Maker ihre Preisschübe weiter verstärkt. In Kombination mit einem Anstieg der impliziten Volatilitäten und der anhaltenden Nachfrage nach Put-Kontrakten behält der Optionsmarkt eine vorsichtig defensive Haltung bei.
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