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Monatelang habe ich in der Schublade meine robusteste Strategie aufbewahrt: Sentinel Swing Élite 1D. Ich hatte makellose institutionelle Kennzahlen:
Ein Profit Factor von 2.14 in seiner Optimierungsphase.
Ein Profit Factor von 1.88 in Blindtests (Out-of-Sample).
0% Wahrscheinlichkeit des Ruins in 1.000 Monte-Carlo-Stresstests.
Warum habe ich es nicht mehr verwendet? Weil es zu starr war. Sein obligatorischer Makrofilter hing ausschließlich davon ab, ob der Preis über oder unter der 200-Tage-EMA lag. Wenn sich der Markt seitwärts bewegte, blieb Sentinel in absoluter Lähmung eingefroren.