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Was sagt die Bitcoin-Risikokennzahl über den Markt aus?$BTC | Die Bitcoin-Risikokennzahl liegt heute bei 0,37 beziehungsweise 37,2 von 100 und damit im Bereich unter dem fairen Wert, der zweittiefsten von fünf Zonen. Sie liegt weit entfernt von den Extremwerten, die in den vergangenen dreizehn Jahren der AUD-Kurshistorie jeden vorherigen Bitcoin-Zyklus-Höchst- und -Tiefstand markiert haben.
## Was genau ist die Bitcoin-Risikokennzahl?
Es ist eine einzelne Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wo der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu seinem langfristigen Trend liegt. Man nimmt den Preis, vergleicht ihn mit einer logarithmischen Regression, die anhand der gesamten Kurshistorie berechnet wurde, misst den Abstand in Standardabweichungen, begrenzt ihn auf plus oder minus drei Sigma und überträgt ihn auf eine Skala von 0 bis 1. Ein Wert nahe 0 bedeutet, dass der Preis deutlich unter dem Trend liegt. Ein Wert nahe 1 bedeutet, dass er deutlich über dem Trend liegt. Bei uns am Handelstisch nannten wir so etwas früher einen Indikator für die Rückkehr zum Mittelwert. Das ist ungefähr das richtige Bild, nur ist der Mittelwert von Bitcoin ein bewegliches Ziel, das selbst exponentiell wächst.
Was sagt die Bitcoin-Risikokennzahl über den Markt aus?
$BTC | Die Bitcoin-Risikokennzahl liegt heute bei 0,37 beziehungsweise 37,2 von 100 und damit im Bereich unter dem fairen Wert, der zweittiefsten von fünf Zonen. Sie liegt weit entfernt von den Extremwerten, die in den vergangenen dreizehn Jahren der AUD-Kurshistorie jeden vorherigen Bitcoin-Zyklus-Höchst- und -Tiefstand markiert haben.
## Was genau ist die Bitcoin-Risikokennzahl?
Es ist eine einzelne Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wo der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu seinem langfristigen Trend liegt. Man nimmt den Preis, vergleicht ihn mit einer logarithmischen Regression, die anhand der gesamten Kurshistorie berechnet wurde, misst den Abstand in Standardabweichungen, begrenzt ihn auf plus oder minus drei Sigma und überträgt ihn auf eine Skala von 0 bis 1. Ein Wert nahe 0 bedeutet, dass der Preis deutlich unter dem Trend liegt. Ein Wert nahe 1 bedeutet, dass er deutlich über dem Trend liegt. Bei uns am Handelstisch nannten wir so etwas früher einen Indikator für die Rückkehr zum Mittelwert. Das ist ungefähr das richtige Bild, nur ist der Mittelwert von Bitcoin ein bewegliches Ziel, das selbst exponentiell wächst.
## Was genau ist die Bitcoin-Risikokennzahl?
Es ist eine einzelne Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wo der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu seinem langfristigen Trend liegt. Man nimmt den Preis, vergleicht ihn mit einer logarithmischen Regression, die anhand der gesamten Kurshistorie berechnet wurde, misst den Abstand in Standardabweichungen, begrenzt ihn auf plus oder minus drei Sigma und überträgt ihn auf eine Skala von 0 bis 1. Ein Wert nahe 0 bedeutet, dass der Preis deutlich unter dem Trend liegt. Ein Wert nahe 1 bedeutet, dass er deutlich über dem Trend liegt. Bei uns am Handelstisch nannten wir so etwas früher einen Indikator für die Rückkehr zum Mittelwert. Das ist ungefähr das richtige Bild, nur ist der Mittelwert von Bitcoin ein bewegliches Ziel, das selbst exponentiell wächst.
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$BTC | Die Bitcoin-Risiko-Metrik ist die 0-zu-1 normalisierte Zyklus-Positionsskala von Benjamin Cowen. Die qualitative Ausgabe: nahe 0 bei tiefen Zyklus-Tiefs, nahe 1 bei den Euphorie-Spitzen des Zyklus, graduell durch die Mitte. Die öffentlich offengelegte Methodik hat sich sowohl durch die Zyklen von 2021 als auch von 2025 ohne größere Formelrevisionen bewährt.
Historische Risiko-Metrik verankert an dokumentierten Zyklus-Inflektionen:
- Zyklus-Hoch 2017-12: 0.90
- Zyklus-Hoch 2021-03: 0.78
- Zyklus-Tief 2015-09: 0.00
- Zyklus-Tief 2022-12 (FTX-Kollaps): 0.06
Muster: Spitzen drucken konstant Risiko über 0.78, Tiefs unter 0.10. Der mittlere Bereich von 0.10 bis 0.78 ist mid-cycle und generiert allein keinen taktischen Signal.
Wo sich die Risiko-Metrik von binären Indikatoren wie dem Pi Cycle unterscheidet: kontinuierlich und graduell, nativ geeignet für Positionsgrößen-Funktionen wie "wenn Risiko weniger als 0.20, Größe 100 Prozent; wenn 0.20 bis 0.40, Größe 70; wenn 0.40 bis 0.60, Größe 40; wenn 0.60 bis 0.80, Größe 15; wenn über 0.80, nur Verkaufs-Taktik".
Für australische Bewohner muss die oben genannte Positionsgrößen-Funktion in eine 12-monatige CGT-Discount-Eligibility-Logik eingebettet werden, bevor sie real-kapitalwirksam wird. Ein Risiko von 0.85 mit einem Paket im Monat 10 seiner 12-monatigen Haltezeit ist fast immer besser, für den 2-monatigen Eligibility-Crossing gehalten zu werden, als sofort verkauft zu werden. Die Asymmetrie von 47% Spitzen-Marginal zu 23.5% Discount-Rate übersteigt das taktische Alpha aus einem Verkauf 2 Monate zu früh.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-risk-metric/
#SatoshiMacro #BitcoinRiskMetric #CycleAnalysis #Bitcoin
$BTC | Die Bitcoin-Risiko-Metrik ist die 0-zu-1 normalisierte Zyklus-Positionsskala von Benjamin Cowen. Die qualitative Ausgabe: nahe 0 bei tiefen Zyklus-Tiefs, nahe 1 bei den Euphorie-Spitzen des Zyklus, graduell durch die Mitte. Die öffentlich offengelegte Methodik hat sich sowohl durch die Zyklen von 2021 als auch von 2025 ohne größere Formelrevisionen bewährt.
Historische Risiko-Metrik verankert an dokumentierten Zyklus-Inflektionen:
- Zyklus-Hoch 2017-12: 0.90
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- Zyklus-Tief 2015-09: 0.00
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Muster: Spitzen drucken konstant Risiko über 0.78, Tiefs unter 0.10. Der mittlere Bereich von 0.10 bis 0.78 ist mid-cycle und generiert allein keinen taktischen Signal.
Wo sich die Risiko-Metrik von binären Indikatoren wie dem Pi Cycle unterscheidet: kontinuierlich und graduell, nativ geeignet für Positionsgrößen-Funktionen wie "wenn Risiko weniger als 0.20, Größe 100 Prozent; wenn 0.20 bis 0.40, Größe 70; wenn 0.40 bis 0.60, Größe 40; wenn 0.60 bis 0.80, Größe 15; wenn über 0.80, nur Verkaufs-Taktik".
Für australische Bewohner muss die oben genannte Positionsgrößen-Funktion in eine 12-monatige CGT-Discount-Eligibility-Logik eingebettet werden, bevor sie real-kapitalwirksam wird. Ein Risiko von 0.85 mit einem Paket im Monat 10 seiner 12-monatigen Haltezeit ist fast immer besser, für den 2-monatigen Eligibility-Crossing gehalten zu werden, als sofort verkauft zu werden. Die Asymmetrie von 47% Spitzen-Marginal zu 23.5% Discount-Rate übersteigt das taktische Alpha aus einem Verkauf 2 Monate zu früh.
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Wo sich die Risiko-Metrik von binären Indikatoren wie dem Pi Cycle unterscheidet: kontinuierlich und graduell, nativ geeignet für Positionsgrößen-Funktionen wie "wenn Risiko weniger als 0.20, Größe 100 Prozent; wenn 0.20 bis 0.40, Größe 70; wenn 0.40 bis 0.60, Größe 40; wenn 0.60 bis 0.80, Größe 15; wenn über 0.80, nur Verkaufs-Taktik".
Für australische Bewohner muss die oben genannte Positionsgrößen-Funktion in eine 12-monatige CGT-Discount-Eligibility-Logik eingebettet werden, bevor sie real-kapitalwirksam wird. Ein Risiko von 0.85 mit einem Paket im Monat 10 seiner 12-monatigen Haltezeit ist fast immer besser, für den 2-monatigen Eligibility-Crossing gehalten zu werden, als sofort verkauft zu werden. Die Asymmetrie von 47% Spitzen-Marginal zu 23.5% Discount-Rate übersteigt das taktische Alpha aus einem Verkauf 2 Monate zu früh.
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