Tutorial
Order-Logik
GuV-Berechnung
Tutorial
Was ist Futures-Grid-Trading?
Das Futures-Grid-Trading erfolgt durch einen Trading-Bot, der automatisiert Käufe und Verkäufe von Futures-Kontrakten ausführt. Dieser Bot kann für Intervalle innerhalb einer bestimmten Preisspanne Orders am Markt platzieren. Futures-Grid-Trading eignet sich besonders bei volatilen Seitwärsmärkten, wenn die Kurse innerhalb einer bestimmten Preisspanne schwanken. Dabei wird versucht, Gewinne aus kleinen Kursänderungen zu erzielen.
Weitere Informationen findest du im Artikel Was ist Futures-Grid-Trading?.
Was ist Long-/Short-Grid-Trading?
Long-/Short-Grid-Trading ist eine beliebte algorithmische Handelsstrategie, die es den Nutzern ermöglicht, mit dem Markttrend innerhalb eines Grid-Trading-Systems unter Verwendung eines Trading-Bots zu handeln. Trader können mit diesem Bot entsprechend ihrer Markteinschätzung eine Ausgangsposition (Long oder Short) eröffnen, während sie gleichzeitig Limit-Kauf- und Limit-Verkaufsorders in vorgegebenen Intervallen platzieren, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
Zum Beispiel könnte ein Trader eine Long-Ausgangsposition in BTCUSDT eröffnen, die eine grundsätzlich positive Einschätzung für Bitcoin widerspiegelt. Er kann den Grid-Trading-Bot so einstellen, dass er bei jeder 1.000-USDT-Stufe unter dem Marktpreis von BTCUSDT Kauforders platziert und gleichzeitig bei jeder 1.000-USDT-Stufe über dem Marktpreis von BTCUSDT Verkaufsorders aufgibt. Auf diese Weise kann er mit dem Grid-Trading-System einen längerfristigen Bitcoin-Aufwärtstrend ausnutzen.
Ein grundlegender Unterschied zwischen einer Neutral-Grid-Strategie und einer Long- bzw. Short-Grid-Strategie ist, dass bei letzteren gleich zu Beginn eine Position eröffnet wird: Bei der Long-Grid-Strategie wird eine Long-Ausgangsposition und umgekehrt wird bei der Short-Grid-Strategie eine Short-Ausgangsposition eröffnet.
Wie man einen Futures-Grid-Trading-Bot einrichtet
Der Futures-Grid-Trading-Bot führt auf der Grundlage der vom Nutzer eingegebenen Parameter systematisch Limit-Kauf- und Verkaufsorders aus. Deinen ersten Long- oder Short-Grid-Trading-Bot kannst du folgendermaßen einrichten:
1. Logge dich in dein Binance-Konto ein und gehe zu [Derivate] – [Binance Futures-Übersicht]. Klicke anschließend auf [Trading-Bots] – [Futures-Gitter].
Du kannst auch über die Binance Futures-Homepage auf die Futures-Grid-Trading-Benutzeroberfläche zugreifen, indem du auf [Trading-Bots] – [Futures-Gitter] klickst.
Wenn du die Binance-App verwendest, gehe zu [Futures] – [USDⓈ-M-Futures] oder [COIN-M-Futures]. Wähle ein Handelspaar aus und tippe unten links auf [Grid].
Als erstes musst du den Kontrakt auswählen, für den der Trading-Bot angewendet werden soll. In diesem Beispiel wird der BTCUSDT-Perpetual-Kontrakt verwendet.
3. Gib anschließend die Parameter deines Long- oder Short-Grid-Trading-Bots im Grid-Trading-Panel ein. Folgende essentielle Parameter musst du angeben:
- die obere und untere Grenze der Preisspanne
- die Anzahl der Orders, die innerhalb der festgelegten Preisspanne aufgegeben werden sollen
- den Abstand zwischen den einzelnen Grid-Orders
- die Initial Margin
Wenn der aktuelle Marktpreis höher ist als die Grid-Handelsspanne, startet der Futures-Grid-Trading-Bot ohne Anfangsposition.
4. Weise der Position als nächstes die Initial-Margin zu. Das System berechnet deinen Initial-Margin-Wert basierend auf der Anzahl der Gitter, dem Hebel und der von dir festgelegten Preisspanne. Bitte beachte: Je dichter das Grid ist, desto höher ist die Initial-Margin.
Bitte beachte, dass der Nominalwert jeder Grid-Order die Mindestanforderung erfüllen muss. Du kannst die Anzahl der Gitter reduzieren oder die Initial-Margin erhöhen, um den Mindestwert für jedes Grid zu erreichen.
Meldung bei unzureichender Initial Margin
Wenn die Initial-Margin kleiner als der Mindestwert ist, wird dir in einer Meldung die Mindest-Initial-Margin für die Aktivierung des Grid-Bots angezeigt.
Bitte stelle sicher, dass deine verfügbaren Guthaben und deine Maintenance-Margin höher sind als die Initial-Margin, um eine Liquidation zu vermeiden.
5. Klicke auf [Erstellen], um deine Grid-Order aufzugeben.
Erweiterte Einstellungen
Auslösungspreis
Der Grid-Trading-Bot bietet außerdem erweiterte Funktionen, mit denen du deine Positionen und das Risiko besser steuern kannst. Eine davon ist der Auslösungspreis. Der Auslösungspreis ist ein vorherbestimmtes Preisniveau, bei dem der Grid-Trading-Bot aktiviert wird.
Wenn ein Grid-Trade ausgelöst wird, unterteilt das System die Preisspanne für das Asset entsprechend deinen Parametern in mehrere Grid-Stufen und platziert für jede Preisstufe Orders. Wenn der Preis des Assets sinkt, wird eine Kauforder ausgeführt, und es wird sofort eine Verkaufsorder zu einem höheren Preis platziert. Wenn der Preis steigt, wird eine Verkaufsorder ausgeführt, und es wird sofort eine Kauforder zu einem niedrigeren Preis platziert. Mit diesem Bot kannst du günstig kaufen und teurer verkaufen und unter volatilen Marktbedingungen Gewinne erzielen.
Stop-Loss
Zusätzlich kannst du einen Stop-Loss für deine Grid-Positionen setzen. Sobald der Preis des Assets den Stop-Loss-Bereich unter- oder überschreitet, wird deine gesamte Grid-Position geschlossen. Mit dieser Funktion kannst du deine Position vor übergroßen Verlusten schützen, wenn sich der Markt ungünstig entwickelt.
Klicke auf den Tab [Aktiv], um Details zu den Grid-Trading-Aktivitäten anzuzeigen.
Klicke auf [Ende], um das Grid-Trading-System zu beenden.
Beispiel für die Verwendung eines USDⓈ-M-Futures-Short-Grid-Bots
Nehmen wir als Beispiel einen Short-Grid-Bot mit einer festgelegten Preisspanne zwischen 9.800 USDT und 10.200 USDT und einer Gitter-Anzahl von 4.
Angenommen, die Anzahl der Limit-Verkaufsorders zu jedem Preis ist 1 und der Marktpreis (d. h. der letzte Transaktionspreis) ist 10.010 USDT. Die folgende Tabelle zeigt, wie ein Short-Grid-Bot aktiviert werden würde.
| Preis | Richtung |
| 10.200 USDT | Verkauf |
| 10.100 USDT | Verkauf |
| 10.000 USDT | Verkauf |
| 9.900 USDT | Verkauf |
| 9.800 USDT | Verkauf |
In diesem Fall wird die niedrigste Limit-Verkaufsorder (9.800 USDT) nicht berücksichtigt, und die nachfolgenden Verkaufsorders werden von 9.900 USDT bis 10.200 USDT nach oben platziert. Wenn die Ausgangsposition zwischen 9.900 USDT und 10.000 USDT liegt, werden 2 Grid-Kauforders platziert:
Da der aktuelle Marktpreis 10.010 USDT beträgt, werden Verkaufsorders zu den Preisen 9.900 USDT und 10.000 USDT als Ausgangsposition ausgeführt. Unmittelbar nach der Ausführung wird eine Kauforder zum nächstniedrigeren Preis platziert. Die Grid-Limit-Orders werden wie folgt aktualisiert:
| Preis | Richtung |
| 10.200 USDT | Verkauf |
| 10.100 USDT | Verkauf |
| 10.000 USDT | - |
| 9.900 USDT | Kauf |
| 9.800 USDT | Kauf |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Verwendung von Short-Grid-Bots die anfängliche Short-Position von der ersten Limit-Verkaufsorder ausgelöst wird. Gleichzeitig werden Limit-Verkaufsorders in aufsteigender Reihenfolge in Richtung der Obergrenze deines Gitters platziert. Die Limit-Kauforders werden anschließend aufgegeben, sobald die anfängliche Short-Position (den Parametern deines Bots entsprechend) ausgelöst wird.
Long-Grid-Trading-Bots werden aktiviert, sobald die erste Limit-Kauforder ausgeführt wird. Anschließend werden alle Grid-Orders platziert.
Long- oder Short-Grid-Aktivierungen und sofortige Orders
Wie werden Grid-Orders erstellt?
Allgemeine Regeln
- Wenn du eine Grid-Strategie aktivierst, bestimmt die Anzahl der Gitter-Linien, die du konfigurierst, die Anzahl der Orders, die innerhalb der Preisspanne platziert werden.
- Wenn du zum Beispiel eine Grid-Strategie mit Gittern aktivierst, werden 12 Orders in gleichen Intervallen innerhalb der Preisspanne platziert.
- Der Abstand zwischen den Orders wird auf folgender Grundlage berechnet: Die für das Gitter festgelegte Gesamtpreisspanne, die Anzahl der angegebenen Gitter-Linien und die Angabe, ob der arithmetische oder geometrische Gitter-Abstand verwendet wird.
Wie unterscheiden sich anfängliche Orderplatzierungen in Long- oder Short-Gittern von Neutral-Gittern?
Neutral-Gitter erteilen bei Aktivierung die Orders gleichmäßig über und unter dem aktuellen Marktpreis. Folglich eröffnet die erste ausgelöste Order je nach Kursentwicklung eine neue Long- oder Short-Position. Wenn der Preis steigt, wird eine Verkaufsorder ausgelöst und das Gitter startet mit einer Short-Ausgangsposition. Wenn der Preis fällt, wird eine Kauforder ausgelöst und das Gitter startet mit einer Long-Position.
Im Gegensatz zu Neutral-Gittern platzieren Long-Gitter bei der Aktivierung (T+0) anfänglich nur Kauforders oberhalb des aktuellen Preises. Dadurch soll sofort eine Long-Position aufgebaut werden, da hohe Kauforders nahe am letzten Preis zum Zeitpunkt der Gitter-Aktivierung ausgeführt werden. Die ausgeführten Kauforders werden dann durch Verkaufsorders ersetzt (T+1).
Nach der gleichen Logik platzieren Short-Gitter bei der Aktivierung anfänglich nur Verkaufsorders unterhalb des aktuellen Preises, um eine Short-Position zu eröffnen. Dadurch soll sofort eine Short-Position aufgebaut werden, da niedrige Verkaufsorders nahe am letzten Preis zum Zeitpunkt der Gitter-Aktivierung (T+0) ausgeführt werden. Die ausgeführten Verkaufsorders werden dann durch Kauforders ersetzt (T+1).
- Long-Orders, die über dem letzten Preis liegen, werden bei der Aktivierung wahrscheinlich zu einem Preis ausgeführt, der nahe am letzten Preis liegt, wodurch eine Long-Position aufgebaut wird, die den kombinierten Ordergrößen der ursprünglich ausgeführten Orders entspricht. (T+1)
- Die ausgeführten Long-Orders werden dann automatisch durch Verkaufsorders ersetzt, die in der Gitter-Vorschau angezeigt werden.
- Bitte beachte, dass die Gitter-Vorschau die Grid-Orders bei T+1 widerspiegelt – nicht bei T+0. Du siehst in der Gitter-Vorschau auf dem Candlestick-Chart eine Kombination aus Kauf- und Verkaufsorders und nicht die anfängliche Order, die unmittelbar nach der Aktivierung des Gitters (entsprechend T+0) platziert wurde.
Die Logik hinter der anfänglichen Orderplatzierung ermöglicht es Long-Gittern, eine Long-Ausgangsposition aufzubauen, indem Kauforders nahe am aktuellen Marktpreis ausgeführt werden. Wenn ein Aufwärtstrend erwartet wird, kann die aus diesen Limit-Orders aufgebaute Long-Position dann bei höheren Kursniveaus innerhalb der Gitter-Preisspanne mit Gewinn verkauft werden.
In ähnlicher Weise bauen Short-Gitter eine Short-Ausgangsposition auf, indem Limit-Verkaufsorders nahe am aktuellen Marktpreise ausgeführt werden. Wenn ein Abwärtstrend erwartet wird, kann diese Short-Position dann zu niedrigeren Preisen innerhalb der Gitter-Preisspanne zurückgekauft werden, sodass die Short-Position zu einem günstigeren Preis geschlossen werden kann.
Beispiel
Du hast ein Long-Gitter auf ETHUSDT eingerichtet:
- ETHUSDT-Preis: 1.650,70 USDT
- Anzahl der Gitter: 5 (arithmetisch)
- Anfangsinvestition: 100 USDT
- Preisspanne: 1620 - 1800 USDT
Da es sich um ein Long-Gitter mit 5 Gittern handelt, beginnt das System mit der Platzierung von 5 Limit-Kauforders nach der Gitter-Bestätigung, um eine Long-Ausgangsposition aufzubauen.
Angesichts der Preisspanne und des ETHUSDT-Preises zum Zeitpunkt der Gitter-Aktivierung werden 4 dieser 5 Limit-Orders über dem letzten Preis zum Zeitpunkt der Grid-Aktivierung (T+0) platziert.
Dadurch werden die 4 Limit-Orders über dem aktuellen Marktpreis sofort ausgeführt, um deine Long-Ausgangsposition aufzubauen.
Unmittelbar danach werden die ausgeführten Limit-Kauforders automatisch durch Verkaufsorders ersetzt, die wiederum im oberen Gitter (T+1) platziert werden.
Die anfängliche Long-Positionsgröße bei T+1 setzt sich daher aus der Anzahl der Gitter über dem aktuellen Preis zusammen, die den ursprünglich ausgeführten Limit-Kauforders entsprechen.
Unter Berücksichtigung der 4 Markt-Kauforders beträgt deine anfängliche Positionsgröße dann 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH. Dies entspricht 178,28 USDT bei einem anfänglichen Einstiegspreis von 1.650,72 USDT.
Wie man Gewinne und Verluste im Long- und Short-Grid-Trading berechnet
Bei der Berechnung der Gewinne und Verluste für einen Long- und Short-Grid-Trading-Bot werden sowohl die Gewinne aus abgeglichenen Orders als auch die Gewinne und Verluste aus nicht-abgeglichenen Orders berücksichtigt. Hier werden vollständig ausgeführte Transaktionen als abgeglichene Transaktionen erfasst, während teilweise ausgeführte Transaktionen als nicht abgeglichene Transaktionen erfasst werden. Abgeglichen bedeutet, dass jeder Short-Position (bzw. Long-Position) des Grid-Trading-Bots eine entsprechende Kauforder (bzw. Verkaufsorder) gegenübersteht.
| Index | Definition | Methodik |
| GuV aus einseitig ausgeführten Gitter-Orders | Die Gewinne und Verluste von nicht abgeglichenen Gitter-Transaktionen | GuV aus einseitig ausgeführten Orders = Gesamtgewinn - Gewinn aus abgeglichenen Orders |
| Gesamtgewinn | Abgeglichener Gesamtgewinn + nicht abgeglichener Gewinn + Verluste seit Eröffnung der Strategie | Gesamtgewinn = Realisierte Gewinne + unrealisierte GuV |
| Rendite | Gesamtrendite (ROI) | ROI = Gesamtgewinn / Initial Margin * 100•% |
| Annualisierte Rendite | Annualisierte Gesamtrendite APR | APR = ROI * Jahr / T (T ist die Laufzeit des Bots) |
Wie man den Gesamtgewinn eines Grid-Trading-Bots berechnet
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Gesamtgewinn zu berechnen. Die erste Methode verwendet den nicht abgeglichenen GuV und den abgeglichenen Gewinn. Die zweite Methode verwendet den realisierten Gewinn und die unrealisierte GuV.
1. Realisierte Gewinne und unrealisierte GuV
Gesamtgewinn = realisierter Nettogewinn + unrealisierte GuV
Nehmen wir als Beispiel das USDⓈ-M-Futures-Grid.
Berechne zunächst deinen realisierten Nettogewinn.
Realisierter Nettogewinn = realisierter Bruttogewinn – Gesamtgebühren aller abgeschlossenen Orders des Grid-Trading-Bots
Hinweis: Die für jeden Trade gezahlten Gebühren findest du in der [Handelshistorie].
Gesamter realisierter Gewinn = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,0032151 1 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
Berechne als Nächstes deine unrealisierte GuV. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem letzten Preis und dem Einstiegspreis offener Positionen berechnet. Deinen unrealisierten Gewinn und Einstiegspreis findest du unter [Positionen und Orders].
Berechne abschließend deinen Gesamtgewinn:
Gesamtgewinn = realisierter Nettogewinn + unrealisierte GuV
= 0,38535442 + 0,26
= 0,64535442 USDT
2. Nicht abgeglichene GuV und abgeglichene Gewinne
Gesamtgewinn = Realisierte Gewinne + unrealisierte GuV
Lass uns die Gewinnberechnung anhand des USDⓈ-M-Futures-Grid veranschaulichen.
Um den Gesamtgewinn zu berechnen, musst du zunächst deine abgeglichenen Gewinne ermitteln. Der abgeglichene Gewinn ist die Summe der Gewinne. Du kannst deine abgeglichenen Gewinne unter [Abgeschlossen] einsehen.
Wenn beispielsweise drei abgeglichene Orders vorhanden sind:
Gesamtgewinn (ausgeführte Orderpaare) = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Berechne als Nächstes deine nicht abgeglichenen Gewinne. Nicht abgeglichene Gewinne sind die nicht realisierten Gewinne aus einseitig ausgeführten Grid-Orders.
Nicht abgeglichene GuV = Gesamtgewinn – abgeglichener Gewinn = 0,64535442 USDT – 0,60454353 USDT = 0,04081089 USDT
Der durchschnittliche ausgeführte Preis der nicht abgeglichenen Orders = (∑Gesamtmenge der nicht abgeglichenen Orders) / (∑Anzahl der nicht abgeglichenen Orders)
Wie werden die Positionen abgeglichen?
Positionen werden nach der FILO-Methode (First In Last Out, zu Deutsch: zuerst rein, zuletzt raus) abgeglichen. Bei dieser Methode werden Orders, die zuerst ausgeführt werden, zuletzt abgeglichen.
Beispiel
Angenommen, die Long-Grid-Trading-Bot-Orders werden in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:
| Preis | Richtung | Reihenfolge |
| 10.200 USDT | Kauf | 1. |
| 10.100 USDT | Kauf | 2. |
| 10.000 USDT | Kauf | 3. |
Die entsprechenden Verkaufsorders, die abgeglichen werden sollen, haben folgende Sequenz:
| Preis | Richtung | Reihenfolge | Abgleichsreihenfolge |
| 10.200 USDT | Kauf | 1. | 3. |
| 10.100 USDT | Kauf | 2. | 2. |
| 10.000 USDT | Kauf | 3. | 1. |
Der letzten Kauforder (10.000 USDT) wird eine entsprechende Verkaufsorder (10.100 USDT) zugeordnet. Die verbleibenden Kauforders werden zu einem höheren Verkaufspreis abgeglichen.