11月14日 加密市场波动率分析

① 上周二饼通过消息面拉升后IV上涨，尽管实际波动有所降低，二饼且整体高出大饼2 ～ 4% Vol 左右。（见图1 ，source：SP的波动率专栏）
② 通过波动率锥可以明显看出大饼和二饼的Dvol都下来了一些，之前都在Max位置（如图2和图6）
③ 本周五-Gamma持仓量主要在3.7W，累计OI的话是在3.8W和4W（之前在4W以上布局short vol的策略相对安全，如图3、图4、图5）
④ 大宗交易主要做一些short straddle或者diagnal spread，量不是特别大