Co je spotové gridové obchodování?
Spotové gridové obchodování je kvantitativní obchodní strategie s automatickými nákupy a prodeji aktiv na spotovém trhu pomocí obchodovacích botů. Příkazy jsou zadávány v předem daných intervalech v rámci nastaveného cenového rozpětí. Příkazy jsou zadávány nad stanovenou cenou a pod ní. Tím se vytváří grid příkazů s postupně se zvyšujícími a snižujícími cenami. Příkazy tak vytváří mřížku neboli anglicky „grid“.
Gridové obchodování na spotovém trhu Binance můžete používat na volatilních trzích, když dochází k výkyvům cen v rámci určitého rozpětí. Cílem gridového obchodování je dosahovat zisku i při malých změnách cen. Díky kvantitativnímu obchodování vám v rámci možností pomáhá obchodovat s rozmyslem a vyhýbat se FOMO (strachu z promeškání).
Parametry spotového gridového obchodování
1. Aktuální zůstatek
Aktuální zůstatek znamená celkový zůstatek základních a kótovaných aktiv ve vašich spuštěných gridových příkazech, včetně rezervovaných poplatků.
Celkový zůstatek kótovaného aktiva = celková cena otevřených nákupních příkazů * množství na příkaz (reprezentovaný v kótovaném aktivu)
Celkový zůstatek základního aktiva = celkový počet prodejních příkazů * množství na příkaz (reprezentovaný v základním aktivu)
V tomto příkladu je poslední cena 0,7760 USDT, množství na příkaz je 14 XRP a celkový počet prodejních příkazů je 26.
Celková cena otevřených nákupních příkazů = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Celkový zůstatek kótovaného aktiva = 3,795 * 14 = 53,13 USDT
Celkový zůstatek základního aktiva = 26 * 14 = 364 XRP
2. Nerealizovaný zisk a ztráta (PnL)
Nerealizovaný zisk a ztráta (PnL) = celková cena otevřených nákupních příkazů * množství na příkaz + celkový počet prodejních příkazů * množství na příkaz * poslední cena + rezervované poplatky v základních aktivech * poslední cena + rezervované poplatky v kótovaných aktivech - celková investice
Poslední cena:
Když je gridový příkaz ještě spuštěný, poslední cena je poslední tržní cena spotového obchodního páru. Pokud byl gridový příkaz ukončen, poslední cena je tržní cena, za kterou byl gridový příkaz ukončen.
Pokud použijeme stejný příklad:
Celková investice: 369,6556 USDT
Poslední cena: 0,7760 USDT
Množství na příkaz: 14 XRP
Rezervované poplatky: 6,0000 USDT + 15 XRP
Celková cena otevřených nákupních příkazů = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
Nerealizovaný zisk a ztráta (PnL) = 3,795 * 14 + 26 * 14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Spárované příkazy
Spárovaný příkaz znamená nákupní příkaz realizovaný za nižší cenu a prodejní příkaz realizovaný za vyšší cenu.
Počet spárovaných příkazů můžeme použít k výpočtu zisku gridu.
Oblast 2 v tomto příkladu obsahuje jeden nákupní a jeden prodejní příkaz. To se považuje za spárovaný příkaz. V oblasti 1 byl ovšem realizován pouze prodejní příkaz. Tento obchod tudíž není spárovaným příkazem. Když se v oblasti 1 spáruje prodejní příkaz s nákupním příkazem, v oblasti 1 se objeví nákupní příkaz a počet spárovaných příkazů se zvýší o jeden.
Celkový počet spárovaných příkazů je 178, což znamená že tato strategie gridového obchodování provedla nejméně 178 * 2 = 356 příkazů.
4. Zisk gridu
Zisk gridu je celkový zisk vygenerovaný z realizovaných párů nákupních a prodejních příkazů. Zobrazuje se v kótovaném aktivu.
Zisk spárovaného příkazu = celková cena realizovaných prodejních příkazů - celková cena realizovaných nákupních příkazů - poplatky za obchodování prodejních příkazů - poplatky za obchodování nákupních příkazů * poslední cena
Poslední cena:
Když je gridový příkaz ještě spuštěný, poslední cena je poslední tržní cena spotového obchodního páru. Pokud byl gridový příkaz ukončen, poslední cena je cena, za kterou byl gridový příkaz ukončen.
Upozornění: Pokud k placení za poplatky za obchodování používáte BNB a gridový příkaz je ještě spuštěný, poplatky v BNB se smění za tržní cenu na kótované aktivum. Pokud byl gridový příkaz ukončen, při směně se použije cena BNB v době ukončení gridového příkazu.
Jako příklad použijeme výše uvedené. Gridový příkaz byl ukončen a stop cena je 46 617,70 USDT.
Zisk z tohoto spárovaného příkazu = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029 * 46 617,70 = 0,09286920 USDT
Zisk gridu je souhrn zisku z každého spárovaného příkazu.
5. Celkový zisk
Celkový zisk = zisk gridu + nerealizovaný zisk a ztráta (PnL)
6. Roční výnos
Roční výnos = celkový zisk / celková investice * 365 (dny) * 24 (hodiny) * 60 (minuty) / doba trvání příkazu (minuty)
Příklad: Celkový zisk je 31,30 USDT, celková investice bude 688,04 USDT a doba trvání příkazu bude 10 dní, 23 hodin a 55 minut.
Roční výnos = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99 %
7. Zůstatek při zastavení
Zůstatek při zastavení znamená kótovaná a základní aktiva v nevyřízených gridových příkazech při ukončení gridového příkazu. Výpočet je stejný jako pro aktuální zůstatek.
8. Aktivum zisku a ztráty
Všechny zisky a ztráty (PnL) gridových příkazů se smění na kótované aktivum a vypočítají se podle hodnoty kótovaného aktiva.
Pokud například obchodujete BNB/BUSD, zisk a ztráta (PnL) se zobrazí v BUSD.
9. Zisk na grid (zisk/grid)
Zisk/grid znamená procento zisku po spárování nákupních a prodejních příkazů pro každý grid. Zisk/grid můžete v závislosti na režimu obchodování (aritmetický, nebo geometrický) vypočítat podle horního limitu gridu, dolního limitu gridu, počtu gridů a poplatků za obchodování (c): 0,1 %.
Zisk/grid se u aritmetických gridů počítá jako rozpětí. Nejnižší grid generuje minimální zisk/grid a nejvyšší grid generuje maximální zisk/grid.
Rozdíl cen (d) = (horní limit gridu - dolní limit gridu) / počet gridů
Maximální zisk/grid = (1 - c) * d / dolní limit gridu - 2c
Minimální zisk/grid = (horní limit gridu * (1 - c)) / (dolní limit gridu - d) - 1 - c
Zisk/grid je u geometrických gridů pevný, protože poměr cen je u každého gridu stejný.
Poměr cen (r) = (horní limit gridu / dolní limit gridu) ^ (1 / počet gridů)
Zisk/grid = (1 - c) * r - 1 - c
Příklad: Horní limit gridu je 450 a dolní limit je 400. Počet gridů je 5 a poplatek za obchodování (c) je 0,1 %.
Pokud je grid aritmetický, rozdíl cen (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Maximální zisk/grid = (1 - 0,1 %) * 10 / 400 - 2 * 0,1 % = 2,29 %
Minimální zisk/grid = (450 * (1 - 0,1 %)) / (450 - 10) - 1 - 0,1 % = 2,07 %
Pokud je grid geometrický, zisk/grid = (1 - 0,1 %) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1 - 0,1 % = 2,18 %
10. Množství na příkaz
Množství na příkaz znamená množství každého příkazu za různé ceny během gridového obchodování. Množství na příkaz je potvrzeno pouze po úspěšném vytvoření gridového příkazu. Systém automaticky podle zadané částky investice vypočítá základní aktivum nutné k rezervaci pro poplatky za obchodování a kótované aktivum nutné k zadání nákupních příkazů.
Maximální množství, které může zaručit úspěch každého gridového příkazu, bude po výpočtu všech nutných aktiv množství na příkaz.