Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Průvodce Futures

Co je dlouhé/krátké gridové obchodování?

Binance
2021-04-14 03:04

Co je gridové obchodování?

Gridové obchodování automatizuje nákup a prodej futures kontraktů. Je navrženo tak, aby na trhu zadávalo příkazy v předem nastavených intervalech v rámci nakonfigurovaného cenového rozpětí. Gridové obchodování je ideální pro trhy, které jsou volatilní nebo jdou do strany, když ceny kolísají v daném rozpětí. Tato technika se pokouší dosáhnout zisku i při malých změnách cen.
Přečtěte si více o gridovém obchodování.

Co je dlouhý/krátký grid?

Dlouhý/krátký (long/short) grid je strategie, která uživatelům umožňuje sledovat tržní trend pomocí systému gridového obchodování. To znamená, že na základě své analýzy můžete otevřít počáteční (dlouhou nebo krátkou) pozici a zároveň zadat v předem stanovených intervalech nákupní a prodejní příkazy limit, abyste využili tržní volatilitu a podmínky rozpětí.
Obchodník může například na obchodním páru BTCUSDT otevřít počáteční dlouhou pozici, aby vyjádřil svůj býčí názor na Bitcoin, a zároveň na každých 1 000 $ pod tržní cenou BTCUSDT zadat nákupní příkazy a na každých 1 000 $ nad tržní cenou BTCUSDT zadat prodejní příkazy. Díky tomu může pomocí systému gridového obchodování sledovat tržní trend podkladového aktiva.
Důležitým rozdílem mezi dlouhým/krátkým gridem a neutrálním gridem je počáteční otevírací pozice. U dlouhé gridové strategie uživatelé nejprve otevírají dlouhou pozici. A naopak u krátké gridové strategie uživatelé naopak nejprve otevírají krátkou pozici.

Nastavení dlouhé/krátké gridové obchodní strategie

Gridový obchodovací bot systematicky na základě parametrů uživatele realizuje nákupní a prodejní příkazy limit. Zde je návod, jak si můžete nastavit svou první dlouhou/krátkou strategii gridového obchodování.
1. Přejděte do rozhraní pro obchodování futures a v panelu horní nabídky klikněte na [Gridové obchodování] .
První parametr, který musíte vybrat, je kontrakt, na který chcete nasadit obchodovacího bota. V tomto příkladu použijeme permanentní kontrakt BTCUSDT.
2. Na panelu pro gridové obchodování zadejte parametry dlouhé/krátké gridové strategie. Hlavní parametry, které musíte zadat:
  • horní a dolní hranice cenového rozpětí;
  • počet příkazů, které se mají zadat v nakonfigurovaném cenovém rozpětí;
  • šířka mezi každým gridovým příkazem;
  • počáteční marže.
Pokud je aktuální tržní cena větší než rozpětí gridového obchodování, gridová strategie začne s nulovou pozicí.
3. Přiřaďte počáteční marži pozice. Systém vypočítá na základě počtu gridů, páky a cenového rozpětí strategie vaši počáteční marži. Upozornění: čím hustší je grid, tím vyšší bude příslušná počáteční marže.
Upozornění: pomyslná hodnota každého gridového příkazu musí být vyšší než minimální požadavek. Snižte počet gridů nebo zvyšte počáteční marži, abyste zajistili, že splníte minimální pomyslnou hodnotu každého gridu.
Připomenutí nedostatečné počáteční marže
Pokud bude počáteční marže nižší než minimální požadavek, zobrazí se oznámení, že k aktivaci gridové strategie je vyžadována minimální počáteční marže.
Zkontrolujte, že váš dostupný zůstatek a udržovací marže jsou vyšší než počáteční marže, abyste zabránili likvidaci.
4. Kliknutím na [Vytvořit] zadejte gridový příkaz.

Rozšířená nastavení

Gridový obchodovací bot obsahuje také pokročilé funkce pro lepší řízení vašich pozic a rizika. Jednou z těchto funkcí je aktivační cena. Aktivační cena je předem stanovená cenová úroveň, na které se obchodovací bot gridové strategie aktivuje. Tím můžete určit, kdy se systém aktivuje, když tržní podmínky splní vaše kritéria.
Systém po aktivaci gridového obchodování rozdělí podle vašich parametrů cenové rozpětí aktiva do několika gridových úrovní a pro každou cenovou úroveň nastaví nevyřízené příkazy. Když dojde k poklesu ceny aktiva, realizuje se nákupní příkaz a okamžitě se zadá prodejní příkaz na vyšší ceně. Když dojde k nárůstu ceny aktiva, nákupní příkaz se zadá přímo za nižší cenu ihned po realizaci prodejního příkazu. Tato strategie umožňuje nakupovat za nízké ceny a prodávat za vysoké ceny, a tím využít volatilitu trhu k dosažení zisku.
Mimoto pro své gridové pozice můžete nastavit také příkazy stop loss. Jakmile cena aktiva překročí horní nebo dolní rozpětí příkazu stop loss, celá gridová pozice se uzavře. Tato funkce chrání vaši pozici před nadměrnými ztrátami během nepříznivého chování trhu.
Chcete-li sledovat obchodní aktivitu, klikněte na kartu [Aktivní grid], kde uvidíte podrobnosti o gridovém obchodování.
Chcete-li systém gridového obchodování ukončit, klikněte na [Ukončit].

Příklad krátkého gridu

Budeme uvažovat o krátké gridové strategii s nakonfigurovaným cenovým rozpětím od 9 800 do 10 200 $ a počtem čtyř gridů.
Předpokládejme, že počet prodejních příkazů limit za každou cenu je jeden a tržní cena (poslední cena transakce) je 10 010 $. Následující scénář ukazuje, jak se aktivuje krátká gridová strategie.
CenaPříkaz
10 200 $Prodej
10 100 $Prodej
10 000 $Prodej
9 900 $Prodej
9 800 $Prodej
V tomto příkladu se realizuje nejnižší prodejní příkaz limit (9 800 $) a následné prodejní příkazy se zadají ve stoupajícím rozpětí od 9 900 až po 10 200 $. Počáteční pozice se provede mezi cenami 9 900 až 10 000 $. Počet počátečních gridových příkazů bude 2.
Aktuální tržní cena je 10 010 $, a proto se jako počáteční pozice realizují prodejní příkazy za ceny 9 900 $ a 10 000 $. Jakmile se realizuje počáteční pozice, zadá se nákupní příkaz a příští nižší cena. Gridové příkazy limit se aktualizují následovně:
CenaPříkazy
10 200 $Prodej
10 100 $Prodej
10 000 $-
9 900 $Nákup
9 800 $Nákup
Můžeme to tedy shrnout tak, že pro krátké gridové strategie první prodejní příkaz limit aktivuje počáteční krátkou pozici. Současně se ve vzestupném pořadí zadají následné prodejní příkazy limit směrem k nejvyšší hranici nakonfigurovaného gridu. Jakmile se aktivuje počáteční krátká pozice, na trh se zadají nákupní příkazy limit nastavené podle parametrů vaší strategie.
Podobně se aktivují dlouhé gridové strategie, jakmile se realizuje první nákupní příkaz limit. Následně se zadají všechny gridové příkazy.

Výpočet zisků a ztrát z dlouhého/krátkého gridu

Ve výpočtu zisků a ztrát dlouhé/krátké gridové strategie se zvažují celkové spárované zisky a nespárované zisky a ztráty. V tomto případě se provedené transakce zaznamenají jako spárované, zatímco částečně provedené transakce se zaznamenají jako nespárované. Spárovaná transakce znamená, že každá krátká (nebo dlouhá) pozice v gridové strategii je spárována s příslušným nákupním (nebo prodejním) příkazem.
UkazatelDefiniceMetodika
Nespárované zisky a ztrátyZisky a ztráty z nespárovaných gridových transakcí(poslední cena kontraktu - průměrná cena nespárovaných gridových párů) * objem nespárovaných transakcí
Celkové realizované zisky a ztráty Celkové realizované zisky a ztráty od počátkupříjem ze spárovaných gridových transakcí + zisky a ztráty z nespárovaných gridových transakcí
Výnos Celková návratnost investic (ROI)ROI = celkový zisk / počáteční marže * 100 %
Roční míra návratnosti Celková roční návratnost (APR)APR = ROI * rok / T, kde T je doba od spuštění strategie

Jak vypočítat celkový zisk gridové strategie

Celkový zisk lze vypočítat dvěma způsoby. První z nich je pomocí nerealizovaných zisků a ztrát a spárovaného zisku. Druhý z nich je pomocí realizovaných zisků a nerealizovaných zisků a ztrát.

Metoda pomocí realizovaných zisků a nerealizovaných zisků a ztrát:

Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizované zisky a ztráty
Nejprve vypočítejte čisté realizované zisky. Čisté realizované zisky se počítají jako hrubý realizovaný zisk mínus náklady na poplatky za všechny provedené příkazy gridové strategie.
Poznámka: poplatky zaplacené za každý obchod naleznete na stránce historie obchodování.
Výpočet:
Celkový realizovaný zisk = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
Dále vypočítejte nerealizované zisky a ztráty. Nerealizované zisky a ztráty se vypočítají podle rozdílu mezi poslední cenou a vstupní cenou otevřených pozic. Nerealizované zisky a ztráty a vstupní cenu naleznete v okně [Pozice a příkazy], viz níže.
Na závěr sečtěte čisté realizované zisky a nerealizované zisky a ztráty, čímž získáte celkový zisk.
Výpočet:
Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizované zisky a ztráty = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metoda nerealizovaných zisků a ztrát a spárovaných zisků:
Celkový zisk = spárovaný zisk + nespárované zisky a ztráty
Chcete-li vypočítat celkový zisk, musíte nejprve zjistit spárované zisky. Spárovaný zisk je součet zisků, který můžete zobrazit ve spárovaných ziscích na kartě [Dokončeno], viz níže.
Výpočet:
Pokud například existují tři spárované příkazy:
Celkové spárované zisky = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Dále vypočítejte nespárované zisky. Nespárované zisky jsou nerealizovaný zisk z realizovaných gridových příkazů, které nejsou spárovány. Vypočítají se podle rozdílů mezí poslední cenou a průměrnou realizovanou cenou nespárovaných příkazů
Průměrná realizovaná cena nespárovaných příkazů = (∑celkový počet nespárovaných příkazů) / (∑počet nespárovaných příkazů)
Příklad: níže (viz snímek obrazovky) jsou provedené příkazy, které čekají na spárování.
Průměrná realizovaná cena nespárovaných příkazů je pak rovna (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2 511,781
Celkové nespárované zisky a ztráty = (poslední cena - průměrná realizovaná cena nespárovaných příkazů) * aktuální pozice
Poznámka: aktuální pozice je kladná pro dlouhé pozice a záporná pro krátké pozice.
Pokud je poslední cena 2 522, velikost pozice se rovná celkovému počtu nespárovaných příkazů, což je 0,012.
Nespárované zisky a ztráty se tudíž rovnají = (2 522 - 2 511,781) * 0,012 = 0,122628
Na závěr sečtěte vypočítané spárované zisky a nespárované zisky a ztráty.
Celkový zisk = spárovaný zisk + nespárované zisky a ztráty = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Jak se pozice párují?

Pozice se párují podle metody FILO (první dovnitř, poslední ven). Podle této metody se příkazy, které se realizují jako první, spárují jako poslední.
Příklad
Předpokládejme, že dlouhá gridová strategie se realizuje v následujícím pořadí:
CenaPříkazyPořadí
10 200 $Nákup1.
10 100 $Nákup2.
10 000 $Nákup3.
Odpovídající prodejní příkazy se spárují v následujícím pořadí:
CenaPříkazyPořadíPořadí spárování
10 200 $Nákup1.3.
10 100 $Nákup2.2.
10 000 $Nákup3.1.
Poslední nákupní příkaz (10 000 $) se spáruje s příslušným prodejním příkazem při ceně 10 100 $. Zbývající nákupní příkazy se následně spárují za vyšší prodejní cenu.
Související články
Jak si otevřít účet na Binance Futures