Stochastic RSI, nebo jednoduše StochRSI, je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno, a také k určení aktuálních tržních trendů. Jak název napovídá, StochRSI je derivátem standardního indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za indikátor indikátoru. Je to typ oscilátoru, což znamená, že kolísá nad a pod středovou linií.

StochRSI byl poprvé popsán v roce 1994 v knize The New Technical Trader od Stanley Kroll a Tushar Chande. Často je používán obchodníky s akciemi, ale může být také použit v jiných obchodních aspektech, jako je Forex nebo obchodování s kryptoměnami.


Jak StochRSI funguje?

Indikátor StochRSI je generován z běžného RSI použitím vzorce Stochastic Oscillator. Výsledkem je jediné číselné hodnocení, které kolísá kolem středové čáry (0,5) v rozsahu od 0 do 1. Existují však upravené verze StochRSI, které násobí výsledky 100, takže hodnota se pohybuje od 0 do 100 namísto 0 a 1 Také 3denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je často vidět spolu s linií StochRSI, která funguje jako signál a je určena ke snížení obchodního rizika.

Standardní vzorec Stochastic Oscillator bere v úvahu uzavírací cenu aktiva, stejně jako jeho nejvyšší a nejnižší body během určitého období. Když se však vzorec použije k výpočtu StochRSI, použije se přímo na data z RSI (ceny se neberou v úvahu).

Stoch RSI = (aktuální RSI - nejnižší RSI)/(nejvyšší RSI - nejnižší RSI)

Stejně jako standardní RSI je nejběžněji používané nastavení pro StochRSI 14 period. 14 období zahrnutých do výpočtu StochRSI je založeno na časovém rámci grafu. Takže zatímco denní graf bude brát v úvahu posledních 14 dní (svíčky), hodinový graf vygeneruje StochRSI na základě posledních 14 hodin.

Období lze nastavit ve dnech, hodinách nebo dokonce minutách a jejich použití se u jednotlivých obchodníků velmi liší (v závislosti na jejich strategii). Počet období lze také upravit nahoru nebo dolů a určit tak dlouhodobé nebo krátkodobé trendy. Nastavení 20 period je dalším velmi oblíbeným nastavením pro StochRSI.

Jak již bylo zmíněno, některé šablony grafů StochRSI přiřazují hodnoty od 0 do 100 místo 0 až 1. Na těchto grafech je středová čára 50 místo 0,5. Proto signál překoupenosti, který se obvykle vyskytuje na úrovni 0,8, bude označen jako 80 a signál přeprodanosti na úrovni 20, spíše než 0,2. Grafy upravené od 0 do 100 mohou vypadat mírně odlišně, ale praktický výklad je v podstatě stejný.


Jak používat StochRSI?

Ukazatel StochRSI nabývá největší hodnoty poblíž horní a dolní hranice svého rozmezí. Proto je hlavním využitím indikátoru identifikace potenciálních vstupních a výstupních bodů a také cenových zvratů. Hodnota 0,2 nebo nižší tedy znamená, že aktivum bude pravděpodobně přeprodáno, zatímco hodnota 0,8 nebo vyšší naznačuje, že může být překoupeno.

Nalezení linek blíže k centru může navíc poskytnout užitečné informace o trendech na trhu. Například, když středová čára funguje jako podpora a čáry StochRSI se trvale pohybují nad značkou 0,5, mohlo by to znamenat pokračování vzestupného nebo vzestupného trendu, zejména pokud se čáry začnou pohybovat ve směru 0,8. Stejně tak po sobě jdoucí fluktuace pod 0,5 a odchylky směrem k 0,2 naznačují klesající nebo medvědí trend.


StochRSI vs. RSI

StochRSI a RSI jsou indikátory oscilátorového pásma, které umožňují obchodníkům snadněji identifikovat potenciální překoupené a přeprodané podmínky, stejně jako možné body zvratu. Stručně řečeno, standardní RSI je metrika sloužící ke sledování toho, jak rychle a do jaké míry se cena aktiva mění ve vztahu k nastaveným časovým intervalům (obdobím).

Ve srovnání se Stochastic RSI je však standardní RSI relativně pomalý indikátor, který produkuje malý počet obchodních signálů. Použití vzorce Stochastic Oscillator na běžný RSI nám umožnilo vytvořit StochRSI jako indikátor se zvýšenou citlivostí. V důsledku toho je počet signálů, které generuje, mnohem vyšší, což dává obchodníkům více příležitostí identifikovat trendy na trhu a potenciální nákupní nebo prodejní body.

Jinými slovy, StochRSI je poměrně volatilní indikátor, a přestože je to citlivější nástroj TA, který může obchodníkům pomoci s více obchodními signály, je také riskantnější, protože často generuje značné množství šumu (falešné signály). Jak již bylo zmíněno, používání jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) je jednou z běžných metod zmírňování rizik spojených s těmito falešnými signály a v mnoha případech je třídenní SMA již zahrnuto jako výchozí nastavení pro indikátor StochRSI.


Závěr

Díky své vyšší rychlosti a citlivosti na pohyby trhu může být Stochastic RSI velmi užitečným ukazatelem pro analytiky, obchodníky a investory pro krátkodobé i dlouhodobé analýzy. Více signálů však také znamená větší riziko, az tohoto důvodu by měl být StochRSI používán ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy, které mohou pomoci potvrdit signály, které vytváří. Je také důležité si uvědomit, že trhy s kryptoměnami jsou volatilnější než ty tradiční, a jako takové mohou generovat zvýšený počet falešných signálů.