Úvod

Bez ohledu na velikost portfolia je důležitým aspektem schopnost správně řídit rizika. V opačném případě můžete rychle ztratit všechny své prostředky a utrpět značné ztráty. Týdny nebo dokonce měsíce pokroku může zvrátit jeden špatně promyšlený obchod.

Při obchodování nebo investování pamatujte na hlavní pravidlo: nikdy nedělejte emocionální rozhodnutí. Finanční rizika přímo souvisejí s emocemi. Naučte se je ovládat, aby nemohli ovlivňovat finanční rozhodnutí. V tomto světle je velmi užitečné vytvořit si soubor pravidel, kterými se můžete řídit při svých investičních a obchodních aktivitách.

Nazvěme tato pravidla vaším obchodním systémem zaměřeným na řízení rizik a vyhýbání se zbytečným akcím. V pravý čas vám tedy nedovolí dělat ukvapená a impulzivní rozhodnutí.

Při vytváření takových systémů je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Jak ambiciózní jsou vaše investiční plány? Jste připraveni riskovat? Kolik jste ochotni riskovat? Může se jednat o více faktorů, ale v tomto článku se zaměříme na jednu konkrétní otázku: jak určit velikost pozice na jednotlivých obchodech?

Chcete-li to provést, musíte nejprve určit, jak velký je váš účet a kolik jste ochotni riskovat na jednom obchodu.


Jak zjistit výši prostředků na vašem účtu

Tento bod se může zdát zbytečný, ale přesto mu věnujme trochu pozornosti. Bude to užitečné zejména pro začátečníky, protože pomůže distribuovat fondy portfolia v souladu s různými strategiemi. Tímto způsobem můžete přesně sledovat pokrok, kterého dosahujete s různými strategiemi, a také snížit pravděpodobnost přílišného riskování.

Řekněme, že věříte vyhlídkám bitcoinu a máte dlouhodobou pozici ve své hardwarové peněžence. Asi je lepší s tím při výpočtu kapitálu nepočítat.

Výpočet množství prostředků na účtu je tedy určením množství dostupného kapitálu, který můžete přidělit k provedení konkrétní obchodní strategie.


Jak určit riziko účtu

Druhým krokem je stanovení rizika pro účet. Rozhodněte se sami, jaké procento svého dostupného kapitálu jste ochotni riskovat na jeden obchod.


pravidlo 2 %.

V tradičním finančním světě existuje investiční strategie zvaná 2% pravidlo. Podle tohoto pravidla by obchodník neměl riskovat více než 2 % prostředků na svém účtu při jediném obchodu. Budeme o tom mluvit podrobněji, ale nejprve upravme toto pravidlo na základě charakteristik obchodování na volatilních kryptoměnových trzích.

Pravidlo 2 % je strategie používaná pro investiční styly, které obvykle zahrnují pouze několik dlouhodobých pozic. Používá se hlavně pro stabilnější nástroje než kryptoměna. Pokud aktivně obchodujete, a zejména pokud jste začátečník, může vám dělat nejinformovanější rozhodnutí pomoci udržet zůstatek na účtu. Změňme tedy toto pravidlo na 1 %.

Podle tohoto pravidla byste při jednom obchodu neměli riskovat více než 1 % prostředků na vašem účtu. Znamená to, že vstupujete do pozic s 1 % prostředků na vašem účtu? V žádném případě! To znamená, že pokud zvolíte špatnou obchodní strategii a spustí se váš stop loss, ztratíte pouze 1 % z částky na vašem účtu.


Jak určit míru rizika

Stanovili jsme tedy výši prostředků na účtu a riziko ztráty prostředků. Jak nyní můžeme určit velikost pozice pro jeden obchod?

Nejprve je nutné určit bod zrušení obchodní strategie.

To je důležitý krok, který platí téměř pro každou strategii. Když začínáte obchodovat a investovat, uvědomte si, že ztrátám se nelze vyhnout. Stačí přijmout tento fakt. Dosažení zisku je stejně pravděpodobné jako ztráta peněz, a to i pro zkušené obchodníky. Ve skutečnosti někteří obchodníci dělají nesprávná rozhodnutí mnohem častěji než správná a přesto mají zisk. Jak je tohle možné? Vše závisí na efektivním řízení rizik, obchodní strategii a její implementaci.

Každá obchodní strategie tedy musí mít bod zvratu. Jinými slovy, musíme určit podmínky, za kterých určíme, že strategie je špatná, a opustit pozici, abychom zabránili dalším ztrátám. V praxi se to promítá do zadání příkazu stop loss.

Stanovení takového bodu zcela závisí na individuální obchodní strategii a konkrétní situaci. Při určování bodu odvolání lze navíc vzít v úvahu technické parametry, jako jsou úrovně podpory a rezistence, a také ukazatele, podmínky na trhu a mnoho dalších faktorů.

Neexistuje žádný univerzální přístup k určení správného času pro umístění stop lossu. Musíte si vybrat strategii, která nejlépe vyhovuje vašemu obchodnímu stylu, a použít ji k určení bodu výběru.


Zajímá vás, jak začít s kryptoměnami? Kupte si bitcoiny na Binance!


Jak vypočítat velikost pozice

Nyní tedy máme všechna potřebná data pro výpočet velikosti naší pozice. Řekněme, že máme k dispozici 5 000 USD Již jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat více než 1 % z celkového objemu prostředků na účtu. Na základě toho neztratíme více než 50 USD za obchod.

Představme si, že jsme provedli analýzu trhu a určili, že naše obchodní strategie bude považována za neúčinnou, když dosáhne 5 % vstupu do pozice. Proto při ukončení obchodu utrpíme ztrátu 50 USD. Jinými slovy, 5 % naší pozice je 1 % zůstatku na účtu.

  • Velikost účtu: 5 000 $

  • Riziko účtu: 1 %

  • Bod zrušení (rozsah stop loss): 5 %

Pro výpočet velikosti pozice se používá následující vzorec:

Velikost pozice = Velikost účtu x Riziko účtu / Bod neplatnosti
Velikost pozice = 5 000 $ x 0,01 / 0,05
1 000 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,05

Velikost pozice pro tento obchod bude 1 000 $ Dodržováním této strategie a ukončením obchodu v okamžiku zrušení můžete výrazně snížit své potenciální ztráty. Pro správné použití tohoto modelu je potřeba do výpočtu zahrnout i příslušné poplatky. Kromě toho byste měli počítat s možným skluzem, zejména pokud obchodujete s instrumentem s nízkou likviditou.

Abychom demonstrovali, jak to funguje, zvyšme náš bod zrušení na 10 % a všechna ostatní čísla ponechme stejná.

Velikost pozice = 5 000 $ x 0,01 / 0,1
500 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,1

Náš stop loss je nyní dvojnásobkem rozsahu oproti vstupu do pozice. Takže pokud jsme ochotni riskovat stejné množství finančních prostředků na účtu, velikost naší pozice se sníží na polovinu.


souhrn

Velikost pozice se tedy nevypočítává pomocí nějaké libovolné strategie. Je založena na stanovení rizika a podmínek, za kterých bude obchodní strategie považována za neúčinnou a které jsou pevně stanoveny před vstupem do obchodu.

Dalším důležitým aspektem strategie je provedení. Po vstupu do obchodu byste neměli měnit velikost pozice ani bod zrušení.

Nejefektivnější způsob, jak si osvojit principy řízení rizik, je praxe. Zamiřte na Binance a začněte uplatňovat to, co jste se naučili!