Opatrně! Spousta textu.

Máte skvělou obchodní strategii, ale nevíte, jak ji otestovat, aniž byste riskovali svůj kapitál? Dobrý obchodník musí umět testovat strategie pomocí historických dat.

Základní myšlenkou testování je, že pokud strategie fungovala v minulosti, může fungovat i v budoucnu. Jak ale testování provádíte? A jak získané výsledky vyhodnocovat? Pojďme se blíže podívat na proces základního testování obchodních strategií.

Úvod

Testování obchodních strategií neboli zpětné testování je jedním z klíčových procesů při vývoji obchodní strategie a sestavování obchodních grafů. Provádí se získáváním informací o minulých transakcích prostřednictvím studia historických dat. Backtest poskytuje obecnou představu o účinnosti zvolené obchodní strategie.

Binance Futures můžete použít k testování strategií. Chcete-li získat přístup k historickým datům platformy, vyplňte formulář žádosti.

Co je backtest?

Podrobné informace o testování obchodních strategií najdete v našem článku Co je backtest?

Stručně řečeno, hlavním účelem backtestu je demonstrovat efektivitu obchodních strategií. Historická tržní data se používají ke zjištění, zda podobná strategie v minulosti fungovala. A na základě obdržených informací je učiněn závěr o tom, jak slibná je zvolená strategie pro použití v reálných tržních podmínkách.

Před spuštěním zpětného testu

Nejprve si musíte určit, do které skupiny obchodníků patříte: diskreční nebo systematické.

Diskreční obchodování je založeno na rozhodování o vstupech a výstupech z obchodů. Tato strategie je považována za relativně volnou, protože většina rozhodnutí závisí na vyhodnocení aktuálních podmínek obchodníkem. Proto je zpětné testování méně relevantní pro diskreční obchodování, protože neznamená jasnou volbu strategie.

To však neznamená, že pokud jste diskreční obchodník, neměli byste brát ohled na historická data nebo se do obchodování vůbec nezapojovat. To znamená, že výsledky backtestu nemusí být tak spolehlivé jako v případě systémového obchodování.

Naše téma je více použitelné pro systémové obchodování, protože systémoví obchodníci spoléhají na obchodní systém, který určuje načasování vstupu a výstupu obchodů. A přestože v tomto případě mají obchodníci také situaci zcela pod kontrolou, okamžiky vstupu a výstupu z transakce jsou určeny strategií, kterou zvolili. Jednoduchá systematická strategie vypadá takto:

• Když se A a B vyskytují současně, signalizuje to nutnost vstoupit do obchodu.

• Vzhled X signalizuje nutnost odejít.

Někteří obchodníci preferují tento přístup, protože eliminuje emocionální rozhodnutí a poskytuje relativní důvěru v ziskovost obchodního systému. Ale samozřejmě nedává žádné záruky.

To je důvod, proč je důležité stanovit specifická pravidla, která určují, kdy vstoupit nebo opustit pozice. Jasná definice strategie zároveň zvyšuje spolehlivost získaných výsledků. Tento typ obchodování je zvláště široce používán v algoritmickém obchodování.

Existuje také software, který umožňuje testovat strategie pomocí historických dat. Lze jej zakoupit pro automatické zpětné testování. Jednoduše zadáte své údaje a program provede testování za vás. Náš článek je však o ručním zpětném testování. A i když tento proces zabere více času, jeho výhodou je, že je zcela zdarma.

Jak otestovat obchodní strategii

Šablona je k dispozici v tabulce Tabulek Google na tomto odkazu. Toto je základní šablona, ​​kterou můžete použít k vytvoření vlastní. Poskytuje obecnou představu o tom, jaké informace může tabulka backtestu obsahovat. Někteří obchodníci preferují kódování Excel nebo Python – je to čistě věc vkusu. Můžete přidat další data a vše, co uznáte za vhodné.

Pojďme si otestovat jednoduchou obchodní strategii. Chcete-li to provést, představte si následující situaci:

• Kupujeme jeden bitcoin při prvním denním uzavření poté, co se objeví zlatý kříž, to znamená, když 50denní klouzavý průměr překročí 200denní klouzavý průměr.

• Prodáváme jeden bitcoin při prvním denním uzavření poté, co se objeví křížení smrti, to znamená, když 200denní klouzavý průměr překročí 50denní klouzavý průměr.

Jak vidíte, uvedli jsme i časový interval pro realizaci strategie, což znamená, že výskyt zlatého kříže na 4hodinovém grafu nebudeme vnímat jako signál k akci.

V tomto příkladu budeme uvažovat pouze časové období před začátkem roku 2019. Pro přesnější a spolehlivější výsledek můžete vysledovat dřívější pohyb ceny bitcoinu.

Nyní pojďme analyzovat signály, které jsou pozorovány v obchodním systému za uvedené období:

• Koupit za ~ 5 400 $

• Prodám @ ~ $ 9,200

• Koupit @ ~ $ 9,600

• Prodám @ ~ $ 6,700

• Koupit @ ~ $ 9,000

Na grafu tyto signály vypadají takto:

Zlatá křížová strategie křížové smrti. Zdroj: TradingView

Náš první obchod by přinesl zisk kolem 3 800 $, zatímco při druhém obchodu bychom ztratili zhruba 2 900 $, což znamená, že naše realizované PnL je aktuálně 900 $.

Jsme také svědky aktivního obchodování, které k prosinci 2020 vygenerovalo nerealizované zisky přibližně 9 000 USD. Pokud se budeme držet naší původní strategie, výstupním signálem bude vzhled kříže smrti.

➟ Přemýšlíte, kde začít pracovat s kryptoměnami? Kupte si bitcoiny na Binance!

Vyhodnocování výsledků backtestu

Co tedy výsledky ukazují? Naše strategie by přinesla určitý zisk, ale nepřinesla by skvělé výsledky. Mohli bychom implementovat současný otevřený obchod, abychom výrazně zvýšili naše realizované PnL, ale to by zmařilo účel našeho backtestu. Pokud se nebudeme držet plánu, který si zvolíme, nedosáhneme spolehlivých výsledků.

I když je tato strategie systematická, je třeba ji také posuzovat v kontextu. Ztrátový obchod se během krize COVID-19 v březnu 2020 pohyboval mezi 9 600 a 6 700 USD. Taková „černá labuť“ může mít obrovský dopad na jakýkoli obchodní systém. I proto se vyplatí provést backtest a ověřit, zda získaný výsledek není důsledkem krachu trhu nebo vedlejším efektem zvolené strategie.

Ukázali jsme si, jak by mohl vypadat jednoduchý backtest. Zvolená strategie může být ziskovější, pokud je znovu otestována přidáním dalších dat nebo jiných technických ukazatelů a tím posílením signálů pozorovaných ve strategii.

Co dalšího mohou výsledky backtestu ukázat?

• Volatilita: maximální vzestupy a pády.

• Rizika: množství kapitálu, které musí být alokováno k realizaci strategie.

• Roční výnos: Roční procentní výnos strategie.

• Poměr výher a proher: jaká část transakcí v systému vede k výhře a jaká část vede ke ztrátě.

• Průměrná cena realizace: průměrná cena provedených vstupů a výstupů ve strategii.

Uvedli jsme pouze několik příkladů aplikací backtestu. Jaké ukazatele analyzujete, záleží pouze na vás. V každém případě platí, že čím více údajů o strategii zohledníte, tím efektivnější výsledek získáte. Někteří obchodníci berou testování velmi vážně a to může také ovlivnit jejich výsledky.

Posledním aspektem, na který se podíváme, je optimalizace. Pokud jste četli náš článek o backtestingu, pak už víte, jaký je rozdíl mezi backtestingem a forwardtestingem neboli papírovým obchodováním. Testujte a optimalizujte své strategie v reálných obchodních podmínkách pomocí testovací sítě Binance Futures.

souhrn

Podívali jsme se na základní manuální testování obchodní strategie. Pamatujte, že úspěch jakékoli strategie v minulosti neposkytuje žádnou záruku její účinnosti v budoucnosti.

Podmínky na trhu se neustále mění a vy se musíte těmto změnám umět přizpůsobit, abyste mohli obchodovat se ziskem. Při hodnocení výsledků testů je však užitečné řídit se nejen čísly, ale také zdravým rozumem.