Podstata kryptoměnové arbitráže spočívá v provádění rychlých sérií obchodních transakcí s cílem vydělat peníze na rozdílu v sazbách jednoho nebo několika aktiv. Takové obchodování lze provádět ručně nebo pomocí speciálních programů a botů.
Co je to kryptoměnová arbitráž
Chcete-li vydělat peníze na trhu, musíte nakupovat aktiva za nízkou cenu a prodávat, když jejich cena poroste. Rozdíl mezi náklady na nákup a prodej se stává čistým ziskem obchodníka. Na podobném principu funguje arbitrážní obchodování.
Kurz jedné kryptoměny se může na různých platformách lišit. Například bitcoin může stát 20 000 USD na Binance, ale 20 500 USD na jiné burze Právě tento rozdíl používají arbitrážní obchodníci k vydělávání peněz.
Meziburzovní transakce se provádí ve dvou fázích:
nákup kryptoměny na burze, kde je cena nižší;
prodej stejného aktiva na jiné burze, kde je cena vyšší.
Existuje také vnitroburzovní arbitráž, kdy se objednávky otevírají na jedné platformě. V tomto případě obchodník vydělává peníze na rozdílu mezi kurzy jednoho aktiva v různých obchodních párech.
Kurz jednotlivé kryptoměny závisí na různých faktorech. Například intraburzovní cena BTC v párech vůči USDT a BUSD se může lišit. Náklady také ovlivňují obchodní provize a podmínky výběru.
Kromě toho záleží na poptávce po výměně:
Velké obchodní platformy mají vysokou úroveň likvidity, takže jejich kotace jsou co nejblíže průměru trhu.
Na malých burzách může být likvidita nových coinů příliš nízká a kotace se mohou výrazně lišit od průměru trhu.
Na rozdíl od konvenčního obchodování s arbitráží musí být nákup a prodej proveden co nejdříve, bez čekání na změnu situace na trhu. Chcete-li tento proces urychlit, můžete použít speciální roboty.
Výdělky z arbitráže
Pro arbitráž si obchodník potřebuje vytvořit a založit účty na všech platformách, kde plánuje vydělávat peníze. Při obchodování je potřeba hledat coiny, jejichž kurzy se liší na různých burzách nebo v různých párech.
Během dne může obchodník sledovat velké množství grafů. Jakmile najdete příslušné hodnoty, musíte transakci provést. Existují speciální programy a roboty, které vám umožní tento proces automatizovat.
Meziburzovní transakci lze provést pomocí jednoho ze dvou algoritmů:
Otevřete dlouhou objednávku na jedné burze a okamžitě otevřete krátkou objednávku na jiné burze.
Nakupte kryptoměnu na jedné burze a převeďte ji na jinou burzu, abyste ji prodali za vyšší cenu.
U druhé možnosti může mít kurz čas na změnu v nepříznivém směru během mezisměnné transakce. V tomto případě může cenový rozdíl zmizet a obchodník nic nevydělá. Proto je pro arbitráž lepší volit kryptoměny, které jsou vytvořeny na vysoce výkonných blockchainech.
Strategie výdělku
Existuje několik typů kryptoměnové arbitráže pro vydělávání peněz na rozdílu v sazbách.
Meziburzovní arbitráž
Toto je nejoblíbenější způsob, jak vydělat peníze na rozdílu v kurzech kryptoměn. Čím více platforem se používá pro arbitráž mezi burzami, tím snazší je najít znatelnou mezeru v uvozovkách.
Je poměrně obtížné nezávisle sledovat situaci na různých burzách a coinech. Obchodníci proto používají roboty a programy k automatizaci arbitráže mezi burzami.
Takoví roboti jsou schopni nezávisle analyzovat stovky obchodních párů na desítkách kryptoměnových burz (centralizovaných i decentralizovaných). Statistiky ukazují, že obchodní programy nyní tvoří až 99 % arbitrážních transakcí.
Obchodníci také někdy nakupují signály pro arbitrážní obchodování. V tomto případě robot nebo program informuje o tom, které kryptoměny a na kterých burzách musíte koupit nebo prodat.
Potíže meziburzovní arbitráže zahrnují následující faktory:
Omezení na straně obchodních platforem. Burzy, které jsou regulovány regulátory, mohou monitorovat a blokovat podezřelou aktivitu.
Možnost odložení odstoupení od burzy. Jakékoli operace, které vyžadují čas během arbitrážního procesu, zvyšují riziko nižších zisků nebo ztrát. Tento faktor je kompenzován používáním dlouhých a krátkých objednávek.
Nutnost zohlednit transakční poplatky a meziburzovní transakce. Snižují zisk z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.
Roboti nepracují správně. Program, který automaticky otevírá příkazy, ovlivňuje zisk a ztrátu obchodníka. V některých případech může bot začít provádět nerentabilní obchody. Pokud jej nevypnete včas, můžete získat ztrátu až do úplného vynulování vkladu.
Klíčovou výhodou meziburzovního obchodování je schopnost dosahovat zisku téměř bez rizika. Pro arbitráž je běžný zisk z jednoho řetězce transakcí považován za 0,01 %, ale intenzivním obchodováním můžete získat vyšší příjem.
Vnitroburzovní arbitráž
Vnitroburzovní arbitráž zahrnuje provádění série transakcí v rámci jedné platformy. V tomto případě se používají minimálně tři související obchodní páry. Zisk je dosažen díky ostré dekorelaci sazeb.
Můžeme například vzít podmíněná aktiva:
Kryptoměna X stojí 1000 $.
Kryptoměna Y stojí 100 USD.
V tomto případě by 1X stálo 10Y. Při prudkém nárůstu obchodních objemů v páru X/Y však může kurz vyskočit například na hodnotu 1X = 11Y. Ceny obou aktiv ve fiat ekvivalentech přitom mohou zůstat na stejné úrovni.
V takové situaci může obchodník provést řadu transakcí:
Kupte si 1 x coin za 1000 $.
Výměna 1X za 11Y.
Prodám 11Y za 1100 $.
Výdělky obchodníka z rozdílu mezi směnnými kurzy tedy činily 100 USD.
Vezmeme-li v úvahu náklady na provize, je intra-burzovní arbitráž výnosnější než práce s několika weby, protože nemusíte platit za převod prostředků mezi nimi.
Další výhodou tohoto typu arbitráže je, že obchodník neztrácí čas transakcemi mezi burzami. Obchodování ve formátu intraburzovní arbitráže vám tedy umožňuje co nejrychleji reagovat na změny trhu.
Znatelnou nevýhodou vnitroburzovní arbitráže jsou omezení daná burzami samotnými. Neustále analyzují kotace, aby identifikovali korelace mezi sazbami. Nalezený rozdíl je rychle odstraněn, proto arbitráž často přináší nulový zisk.
Pro zvýšení celkového příjmu je lepší kombinovat meziburzovní a intraburzovní arbitráž.
Multiměnová meziburzovní arbitráž
Tato obchodní metoda kombinuje intra-burzovní a meziburzovní arbitráž, kde lze k provádění obchodů použít více kryptoměn a více burz.
Obchodník může například provést následující série obchodů:
Na burze A kupte ETH za USDT.
Na burze B vyměňte ETH za BTC.
Na burze A prodávejte BTC za BUSD.
Takové řetězce transakcí je poměrně obtížné ručně identifikovat a provést. Proto je pro ně použití botů obzvláště důležité.
Práce s různými trhy
Zkušení odborníci na arbitráž mohou provádět obchody mezi spotovými a termínovými trhy.
Při otevírání pozic na futures se používají různé kontrakty - perpetuální, měsíční, čtvrtletní atd.
Tento typ arbitráže poskytuje hmatatelné výsledky při silných pohybech trhu. Obvykle se transakce provádějí, když se tvoří zpravodajské impulsy. V tomto okamžiku může být velký rozdíl mezi spotovou cenou a smluvní sazbou.
Nástroje (software) pro arbitráž kryptoměn
Pro optimalizaci arbitrážního procesu existují různé programy. Pomohou vám rychle sledovat nabídky a provádět transakce na různých burzách.
Kurzové skenery
Rate scannery umožňují sledovat nárůsty a poklesy hodnoty velkého množství aktiv na vybraných burzách. Tyto programy mají obvykle uživatelsky přívětivé rozhraní, které zobrazuje obchodní data ve formě tabulek a grafů.
Rozhodce analyzuje obdržené informace a rozhoduje o nákupu nebo prodeji kryptoměny. Operace musí být prováděny ručně.
Placené skenery poskytují maximální efektivitu a poskytují nejpřesnější informace bez zpoždění.
Programy pro porovnávání sazeb
Takové programy také porovnávají kotace vybraných aktiv na různých kryptoměnových burzách, ale je třeba je stáhnout do počítače nebo mobilního zařízení.
Základní funkce takového softwaru se mohou lišit:
srovnání nákladů všech digitálních aktiv na vybraných platformách;
analýza hodnoty vybraných coinů na všech burzách.
Obchodník si může takový software přizpůsobit podle svých preferencí výběrem požadovaných kryptoměn a burz ke sledování.
Boti pro arbitráž
Na rozdíl od programů pro získávání referenčních informací obchodní bot plně automatizuje meziburzovní a intraburzové transakce.
Tyto programy mohou nezávisle provádět všechny potřebné akce:
analyzovat kotace na burzách nepřetržitě podle zavedených nastavení;
hledejte spready, které vám umožní dosáhnout zisku;
eliminovat problém lidského faktoru, jednat přísně podle algoritmu;
rychle vstupovat do transakcí, když nastane příznivá situace na trhu.
Mnoho placených arbitrážních botů má demo verzi, která vám umožňuje vyhodnotit jejich kvalitu.