Přehled
Systém je navržen tak, aby nepřetržitě monitoroval pohyby cen aktiv, identifikoval tvorbu bází a poskytoval upozornění, když jsou tyto báze a/nebo vrstvy buď narušeny nebo dodržovány. Nastavení systému upravuje model strojového učení aplikovaný na historická data cenových akcí.
Poznámky k vydání
Tyto hlavní funkce a vylepšení byly představeny od prvního spuštění systému v listopadu 2021
Vylepšená efektivita skriptů pro rychlejší kompilaci a integraci;
Zavedena sekce "Nastavení vrstvy" pro přizpůsobené konfigurace vrstev;
Přidány možnosti pro nastavení procenta zisku;
Směnárenské provize implementované do statistických výpočtů;
Implementována nová série grafů „Take Profit“, včetně datového bodu v datovém okně, aby se usnadnilo uzavření obchodu na aktuální základní linii;
Přidána řada grafů pro zobrazení vznikajících základen během aktivních obchodů na aktuální základní linii;
Zavedena možnost provádět vlastní předčasné ukončení obchodu, a to i po dosažení rentability;
Implementováno nastavení pro vylepšené strategie ukončení obchodu;
Upravena minimální hodnota vrstvy pro vrstvu 1 na filtr „minNotional“ burz;
Upravena podmínka počátečního měsíce na kalendářní měsíc pro lepší počáteční vykreslování základních řádků;
Sloučeny všechny X-kříže "Layer # Cracked" a "Layer # Respected" do jednotné sady "Layer # Cross", aby se zjednodušil seznam datových oken;
Eliminovaný posun čáry základny/vrstvy na značku základny pro zjednodušení výpočtů vykreslování grafu;
Přidána možnost nastavení vlastních výstupních podmínek v každé vrstvě;
Systém je přestavěn z programovacího jazyka PineScript na Python pomocí knihoven: TA-lib,
python-binance, CCXT, scikit-learn;Implementace strojového učení založeného na scikit-learn;
Přidán Bayesovský klasifikátor a získat opravené hodnoty indikátoru;
Implementována označená data Elliottových vln jednou měsíčně pro další modelování;
Vylepšený modul vydávání signálu založený na Pythonu 3.10, rozhodování na základě modelu
predikce a odesílání obchodních signálů podle algoritmu obchodní strategie druhé úrovně, implementovaného pomocí knihovny TA-lib, ve formě souboru JSON do panelu přes Webhook;Zajištění vylepšené integrace systému Fractal DCA s rozšířením Machine Learning
bezproblémová a přizpůsobená tržním podmínkám produkce signálů pro veřejný beta test SmartBot
zahájení;
Struktura systému
Identifikace základen
Systém je zkonstruován tak, aby detekoval nejnižší hodnoty v rámci fraktální konfigurace a následně ověřil jejich způsobilost jako základny v souladu s principy obchodování fraktální strategie1. Proces validace pro pivot low zahrnuje několik kontrol:
Potvrzení, že rychlost změny ceny během poklesů a odrazů překračuje stanovený práh;
Ověření, že hlasitost na nízké úrovni překračuje klouzavý průměr objemu, určený předem definovanou délkou;
Jistota, že velikost objemu výrazně převyšuje klouzavý průměr objemu;
Posouzení, aby se zajistilo, že nově identifikovaná základna je dostatečně vzdálená od předchozího rozmezí, s použitím specifické prahové hodnoty procentního rozdílu v ceně.
Pochopení fraktálových vzorů
Fraktální vzor představuje opakující se konfiguraci pozorovatelnou na cenových grafech, což je
nástroj při předpovídání zvratů uprostřed širších, nevyzpytatelnějších cenových pohybů. Tyto
fundamentální fraktály se obvykle skládají z pěti nebo více taktů. Kritéria pro identifikaci fraktálů jsou následující:
Medvědí bod obratu je identifikován podle vzoru, kde má centrální tyč nejvyšší výšku, lemovanou dvěma nižšími výškami na každé straně.
Býčí bod obratu je označen vzorem, kde má středový pruh nejnižší minimum, obklopený dvěma vyššími minimy na každé straně.
Fraktály zobrazené na obrázku níže ilustrují ideální vzory. Je důležité poznamenat, že i když se mohou vyskytnout četné variace méně dokonalých vzorů, základní struktura fraktálu musí být zachována, aby byla platná.
Významným omezením fraktálů jako systému je jejich vlastní povaha jako zaostávajících indikátorů. Konkrétně nelze fraktál vytvořit, dokud na cenovém grafu nejsou dokončeny minimálně tři pruhy. V kontextu fraktální obchodní strategie je to býčí fraktální vzor, který se používá pro identifikaci báze.
Systém je vybaven funkcí, která umožňuje přizpůsobení počtu pruhů, které tvoří býčí fraktál. Výchozí konfigurace je nastavena na fraktální vzor 6 barů. Tento vzorec pomáhá potvrdit pokles cen a následné oživení. V poslední aktualizaci byl algoritmus upraven tak, aby vyhovoval flexibilnějšímu přístupu při analýze minim každého sloupce během těchto poklesů a odrazů. Namísto požadavku na striktně vzestupnou sekvenci se revidovaný algoritmus zaměřuje na potvrzení, že bod otáčení je skutečně nejnižší a že pozorované poklesy a odrazy překračují předem stanovená rozmezí.
Validace trhlin a bounces
Proces ověřování trhlin a odskoků začíná identifikací býčího fraktálního vzoru podle nastavení fraktálního vzoru systému. Po rozpoznání takového vzoru systém spočítá pruhy nalevo a napravo od nejnižšího otočného bodu a poté vypočítá cenovou míru změny (ROC).
Cenová míra změny je ukazatel hybnosti, který kvantifikuje procentuální rozdíl v ceně mezi aktuální cenou a cenou ze zadaného počtu období před. ROC se určuje pomocí následujícího vzorce:
Jak je ukázáno na obrázku níže, systém používá k výpočtu ROC 3-3 fraktální vzor. V tomto příkladu byla ROC pro pokles ceny vypočítána jako 33,97 % a ROC pro cenový skok byla 35,93 %. Tyto dvě hodnoty jsou poté porovnány s předdefinovaným nastavením „Minimální pokles ceny (%)“ a „Minimální skok z ceny (%)“.
Pokud hodnoty ROC pro Pokles ceny i Bounce překročí stanovené prahové hodnoty,
základna je považována za platnou a má nárok na dodatečné ověření. Nastavení kteréhokoli z těchto parametrů na nulu (0) znamená, že systém tento ověřovací krok obejde a přijme jakýkoli býčí fraktální vzor jako platný
Metodika validace objemu
V souladu s principy fraktálního obchodování hraje objem klíčovou roli při validaci báze. Primárně se používá k potvrzení robustní reakce trhu při prevenci dalšího poklesu ceny. To se obvykle projevuje „nárůstem“ objemu na cenovém grafu, který signalizuje silnou reakci trhu na aktuální cenovou hladinu.
Kromě toho obchodní systém Fractal uznává, že objemová analýza je zvláště vhodná v nižších časových rámcích, kde dochází k blokovým obchodům. Tyto blokové obchody nemusí být tak rozpoznatelné ve vyšších časových rámcích (např. na 1hodinovém grafu). V důsledku toho, zatímco systém zahrnuje objemovou analýzu pro měření reakce trhu na potenciální bázi, tato funkce není standardně aktivována, vzhledem k její volitelné povaze.
Objemová analýza zahrnuje zkoumání množství akcií nebo kontraktů obchodovaných v určitém časovém rámci. Tato analýza je klíčovým nástrojem pro technické analytiky, kteří ji integrují s dalšími indikátory a informují o svých obchodních strategiích. Zkoumáním objemových trendů spolu s pohybem cen mohou investoři zjistit význam cenových změn cenného papíru.
Systém provádí objemovou analýzu dvěma odlišnými metodami:
Porovnání objemu v dolním bodu otáčení s klouzavým průměrem objemu na základě následujícího kritéria:
Použití multiplikačního faktoru na objem, který zajistí, že překročí klouzavý průměr objemu o stanovenou marži:
V následujícím příkladu je objem větší než klouzavý průměr objemu:
Zajištění dostatečné vzdálenosti mezi základnami
Systém má schopnost být konfigurován takovým způsobem, že odděluje tvorbu nových základen v předem stanovené vzdálenosti od stávající základny. Tato funkce slouží k zabránění výskytu více základen, které jsou identifikovány blízko sebe. Levý graf má 3 základní čáry, které jsou velmi blízko u sebe.
Umístění základní linie
Systém podporuje konfigurovatelná nastavení pro určení polohy základní linie. Tato čára může být nastavena na dolním bodě baru nebo alternativně na nižší hodnotě mezi otevírací a zavírací cenou. Je prezentována srovnávací analýza těchto dvou odlišných možností, využívající pro hodnocení stejný fraktální vzor
V této souvislosti je kritickým hlediskem, že pokud sloupec definující základní referenční sloupec (označovaný jako základní referenční sloupec) vykazuje nižší hodnotu než kterékoli z těchto dvou umístění, pak umístění bude ve výchozím nastavení využívat minimum základního referenčního sloupce.
Pochopení funkčnosti vrstvení
Objasnění vrstev a jejich příslušných typů jednotek
Systém je navržen tak, aby pojal maximálně devět (9) různých vrstev, z nichž každá je vybavena vlastní sadou upozornění na trhliny a respektování. Vrstvy lze nastavit dynamicky prostřednictvím požadavků API nebo předkonfigurovat na začátku pozice; hodnotu jednotky lze konfigurovat dvěma způsoby:
jako procento z ceny,
jako pevné množství (jako BTC, USD atd.). Přiřazení hodnoty nula (0) vrstvě ji účinně deaktivuje.
„Respektovaná“ definice hladiny
V rámci systému je vrstva klasifikována jako „popraskaná“, když tržní cena klesne pod stanovený práh ceny vrstvy. Kdykoli k tomu dojde, aktivuje se výstraha. Kritéria pro vrstvu, která je uznána jako „respektovaná“, však lze určit pomocí jedné ze dvou volitelných možností. Vrstva je uznána jako respektovaná na základě následujících scénářů cenové akce:
1. "Respektovaná základna" - znamená, že systém bude považovat všechny vrstvy, které jsou prasklé pod základnou, za respektované, když se cenová akce vrátí na základnu po prasknutí základny. Zvažte například následující graf:
Jak je znázorněno, počáteční základna spolu s vrstvami 1 a 2 jsou porušeny. Když však cena následně stoupne, má se za to, že celá konfigurace byla dodržena při respektování základny. V důsledku toho jsou v tomto scénáři aktivovány celkem čtyři výstrahy:
Základna narušena;
Vrstva 1 porušena;
Vrstva 2 porušena;
Základna respektována.
Kromě toho je pozoruhodné, že při druhém narušení vrstvy 2 není generováno žádné upozornění. Proto při těchto nastaveních je vrstva rozpoznána jako narušená pouze jednou, když je aktivní základní narušení. Jakmile je základ respektován, systém resetuje stavy vrstev. Pokud jsou tedy tyto vrstvy po resetu znovu narušeny, budou vydána nová upozornění.
2. "Cracks Next Layer First" - znamená, že systém bude považovat všechny vrstvy, které jsou prasklé pod základnou, za respektované, když se cenová akce vrátí do vrstvy poté, co je prasklá vrstva pod ní. Zvažte například graf.
Opět je prasklý stav obnoven při vrácení ceny na základ. Zatímco poslední vrstva nebude nikdy považována za respektovanou, protože neexistuje žádná „Další vrstva“, která by měla být prasklá.
Trvání vrstvené obchodní aktivity
Trvání vrstveného obchodování v rámci systému je nastavitelné, což umožňuje definovat maximální přípustný počet cracků na bázi. Po dosažení této hranice systém přestane vydávat upozornění na další pohyb cen napříč vrstvami. Místo toho se zaměřuje na identifikaci nových základen, jakmile se objeví. Podklad se považuje za prasklý při porušení první vrstvy.
Systém nabízí konfigurovatelnou možnost nastavení maximálního limitu počtu barů, pro které může být vrstvený obchod aktivní. Při prolomení 1. vrstvy systém zahájí počítání doby trvání v barech, po kterou zůstává obchod aktivní. Pokud toto trvání překročí předem definovanou maximální prahovou hodnotu, systém klasifikuje základnu jako ignorovanou a začne rozpoznávat nové kandidáty základny, jakmile se objeví. Tato funkce je zvláště výhodná v tom, že zabrání tomu, aby systém přetrvával neomezeně dlouho na stejné bázi. Ve výchozím nastavení je tomuto nastavení přiřazena hodnota 0 barů, což znamená, že je zpočátku neaktivní.
Systém navíc nabízí funkci pro správu iniciačního bodu pro detekci základny. Tato funkce je zásadní pro zajištění toho, aby proces detekce nezačal uprostřed pokračující, dlouhotrvající trhliny. Takový scénář by mohl potenciálně bránit identifikaci a mapování nových základen, a tím ovlivnit efektivitu obchodní strategie. Systém také poskytuje možnost řídit počáteční bod detekce základny, takže můžete zajistit, že nezačínáte uprostřed popraskané základny, která dlouho běží, čímž zabráníte detekci a umístění nových základen na základnu. schéma.
Nastavení řízení rizik
Systém je navržen tak, aby obsahoval funkci „Take Profit“, která umožňuje ukončit obchod po cracknutí základu, čímž se zmírní riziko, že základ nebude respektován. Kromě funkce Take Profit umožňuje systém také konfiguraci parametrů Break Even a Stop Loss. Ty lze aktivovat v předem určených vrstvách, což uživatelům nabízí flexibilitu pro přizpůsobení načasování jejich aplikace.
Kromě toho systém usnadňuje zadávání konkrétních sazeb provize pro nákup a prodej na burze. Toto zahrnutí je zásadní pro zpřesnění výpočtů Take Profit, které zajistí, že budou co nejpřesnější, aby bylo možné realizovat zamýšlené ziskové marže.
Tyto konfigurace hrají klíčovou roli při přepočítávání cenové linie Take Profit s každou trhlinou vrstvy. Je důležité poznamenat, že účinnost tohoto nastavení závisí na tom, zda je „Vrstva respektována při ceně“ nakonfigurována na „Respektuje základnu“. Ve scénářích, kde tomu tak není, dojde k úpravě cenové linie Take Profit směrem nahoru, kdykoli budou respektovány vrstvy. Optimální užitečnost tohoto nastavení je tedy realizována, když je spárováno s konfigurací "Respects Base".
Výpočet hodnoty linie Take Profit bude neodmyslitelně považovat procento Stop Loss za zápornou hodnotu. V důsledku toho není pro toto nastavení nutné zadat záporné číslo.
Tento text doprovázejí snímky obrazovky, které ukazují různé případy použití těchto nastavení v kontextu grafu
Automatizované obchodování s Skyrex.io
Systém je vylepšen o algoritmus strojového učení schopný klasifikovat současnou tržní fázi. S využitím Bayesiánského algoritmu klasifikátoru na předem označených datech v 1D časovém rámci prochází model školením strojového učení. Pomáhá nastavit systém v reálném čase.
V níže uvedeném příkladu je systém upraven pomocí ML tak, aby rozprostřel vrstvy o 4 % od sebe. Jakmile cenová akce klesne a zasáhne vrstvy, spustí se akce a aktivum bude zakoupeno za cenu vrstvy a obrat a prodáno o 4 % nad cenou vrstvy.
Ovládací panel Skyrex je navržen tak, aby uživatelům poskytoval uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje obchodování s kryptoměnami. Zde je popis klíčových funkcí, které můžete najít na Skyrexdashboard:
• Spuštění SmartBot jedním kliknutím: Uprostřed ovládacího panelu mohou uživatelé snadno spustit SmartBot jediným kliknutím. Tato funkce zjednodušuje proces nastavení a aktivace obchodního bota s umělou inteligencí a umožňuje uživatelům bez námahy automatizovat jejich obchodní strategie;
• Statistika čistého příjmu: Na pravé straně ovládacího panelu mají uživatelé přístup ke statistikám v reálném čase souvisejícím s jejich čistým příjmem. Tato část poskytuje jasný a stručný přehled o jejich obchodní výkonnosti, včetně zisků a ztrát. Uživatelé mohou sledovat svůj finanční pokrok v průběhu času pomocí interaktivních tabulek a grafů, které zobrazují trendy příjmů;
• Informace o provizích: Pod statistikou čistého příjmu mohou uživatelé zobrazit podrobné informace o provizích. Tato část obsahuje tabulky a grafy, které rozdělují provize vzniklé během obchodních aktivit. Pomáhá uživatelům porozumět nákladům spojeným s jejich obchody, což umožňuje lepší finanční správu.
