Co je Stochastic RSI?

Stochastic RSI nebo StochRSI je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno. Také díky tomuto ukazateli můžete určit aktuální trend na trhu. Jak název napovídá, StochRSI je derivátem standardního indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za oscilátor. To znamená, že kolísá nad a pod středovou linií.

StochRSI byl poprvé popsán v knize Stanleyho Krolla a Tushara Chandeho The New Technical Trader, která vyšla v roce 1994. Tento indikátor často používají obchodníci s akciemi, ale lze jej použít i na jiné trhy, včetně Forexu a kryptoměn.

Jak StochRSI funguje?

Indikátor StochRSI je založen na běžném RSI. Pro jeho výpočet se používá vzorec stochastického oscilátoru. Výsledkem je číselný ukazatel, který kolísá nad nebo pod středovou čárou (0,5) v rozsahu 0 až 1. Existují však upravené verze indikátoru StochRSI, kde se výsledný indikátor násobí 100, takže se hodnoty pohybují od 0 do 100 a ne od 0 do 1. U řady StochRSI se také často používá třídenní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), což je signální čára a používá se ke snížení rizika obchodování na falešných signálech.

Standardní vzorec pro výpočet stochastického oscilátoru zohledňuje uzavírací cenu aktiva a její nejvyšší a nejnižší body během nastaveného období. Když se však vzorec použije k výpočtu StochRSI, použije se přímo na hodnoty RSI (samotná cena se nebere v úvahu).

Stoch RSI = (Aktuální RSI - Nejnižší RSI) / (Nejvyšší RSI - Nejnižší RSI)

Stejně jako u standardního RSI se pro StochRSI nejčastěji používá 14 period. Těchto 14 období ve vzorci je určeno časovým rámcem vybraným v grafu. To znamená, že pokud je vybrán denní plán, vzorec vezme v úvahu svíčky za posledních 14 dní, pokud je vybrán hodinový plán - posledních 14 hodin.

Obchodník si může vybrat svůj vlastní rozvrh, denní, hodinový nebo dokonce minutový. Výběr bude záviset na obchodní strategii a osobních preferencích. Počet období si také můžete sami zvolit. Pokud ji zvýšíte, můžete určit dlouhodobé trendy, pokud ji snížíte, můžete určit krátkodobé trendy. Poměrně často se pro indikátor StochRSI používá také 20 period.

Jak již bylo zmíněno, vzorům StochRSI jsou někdy přiřazeny hodnoty v rozsahu 0 až 100, spíše než 0 až 1. Takže na těchto grafech bude středová čára 50, nikoli 0,5. Pokud se tedy hodnota 0,8 obvykle používá jako překoupený signál, pak na takovém grafu bude 80 a pro přeprodané - 20 a ne 0,2. Při použití rozsahu od 0 do 100 bude graf vypadat mírně odlišně, ale bude interpretován stejně.

Jak používat StochRSI?

Indikátor StochRSI se stává nejvýznamnějším poblíž horní a dolní hranice svého rozsahu. Proto se tento indikátor nejčastěji používá k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů a také cenových zvratů. Ukazatel 0,2 a nižší tedy znamená možný přeprodaný aktiva a 0,8 a více naznačuje možné překoupení.

Kromě toho lze k určení tržních trendů použít i hodnoty blíže středové čáře. Například, když centrální linie funguje jako podpora a linie StochRSI se neustále pohybují nad značkou 0,5, může to znamenat pokračování vzestupného nebo vzestupného trendu, zejména pokud se linie pohybují směrem blíže k 0,8. A když se hodnoty StochRSI stabilně pohybují pod značkou 0,5, směrem blíže k 0,2, může to být indikátor sestupného nebo medvědího trendu.

StochRSI vs RSI

StochRSI i RSI jsou oscilátory ve formě čar, které obchodníkům pomáhají identifikovat potenciální překoupené nebo přeprodané podmínky, stejně jako možné body zvratu. Stručně řečeno, standardní RSI je metrika, která se používá ke sledování toho, jak rychle a jak výrazně se ceny aktiv mění vzhledem k nastavenému časovému rámci (časovému období).

Ve srovnání se Stochastic RSI je však standardní RSI relativně pomalu se pohybující indikátor, což znamená, že může být následován malým počtem signálů. Aplikací vzorce stochastického oscilátoru na běžný RSI vznikl StochRSI, což je indikátor se zvýšenou citlivostí. To znamená, že z tohoto ukazatele lze získat mnohem více signálů, což dává obchodníkům více příležitostí identifikovat trendy na trhu a potenciální vstupní a výstupní body.

StochRSI je poměrně volatilní ukazatel. Na jednu stranu to z něj dělá citlivější nástroj A díky kterému mohou obchodníci vidět více signálů, na druhou stranu s sebou nese více rizik, protože s takovou citlivostí je úroveň „šumu“ také dost vysoká, tzn. , počet falešných signálů bude vyšší. Jak již bylo zmíněno, pro snížení rizika spojeného s těmito falešnými signály se často používá jednoduchý klouzavý průměr (SMA), takže v mnoha případech je třídenní SMA již standardně přidán v nastavení indikátoru StochRSI.

Výsledek

Díky své vyšší rychlosti a citlivosti na výkyvy trhu může být Stochastic RSI velmi užitečným ukazatelem pro analytiky, obchodníky a investory, a to jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobé analýzy. S větším počtem signálů je však také větší riziko, az tohoto důvodu by měl být StochRSI používán ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy k potvrzení konkrétního signálu. Je také důležité si uvědomit, že trh s kryptoměnami je volatilnější než ten tradiční. To znamená, že počet signálů, které budou ve výsledku nepravdivé, bude také větší.